রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ওপেন মার্কেট এক্সপোজার ডায়নামিক পজিশন অ্যাডজাস্টমেন্ট কোন্টিটেটিভ ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১১-১২ 14:48:05
ট্যাগঃOMEএসএমএstdevএস আরটিপিSL

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ওপেন মার্কেট এক্সপোজার (ওএমই) এর উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম, যা শার্প রেসিওর মতো ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সূচকগুলির সাথে একত্রিত হয়ে বাজারের প্রবণতা বিচার করার জন্য সমষ্টিগত ওএমই মান গণনা করে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেয়। এটি মূলত বাজারের উদ্বোধনের পরে দামের গতি কীভাবে সামগ্রিক প্রবণতাকে প্রভাবিত করে তা মূলত মনোনিবেশ করে।

কৌশল নীতি

কৌশলটির মূল বিষয় হ'ল ওপেন মার্কেট এক্সপোজার (ওএমই) গণনা করে বাজারের প্রবণতা পরিমাপ করা। ওএমই বর্তমান ক্লোজিং মূল্য এবং পূর্ববর্তী দিনের উদ্বোধনী মূল্যের তুলনায় পূর্ববর্তী উদ্বোধনী মূল্যের মধ্যে পার্থক্যের অনুপাত হিসাবে গণনা করা হয়। কৌশলটি ট্রেডিং সংকেত হিসাবে সমষ্টিগত ওএমই থ্রেশহোল্ডগুলি সেট করে, যখন সমষ্টিগত ওএমই সেট থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে তখন দীর্ঘ অবস্থান প্রবেশ করে এবং নেতিবাচক থ্রেশহোল্ডের নীচে পড়লে অবস্থানগুলি বন্ধ করে। শার্প রেসিও একটি ঝুঁকি মূল্যায়ন সূচক হিসাবে চালু করা হয়, সমষ্টিগত ওএমইর গড় এবং স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি গণনা করে ঝুঁকি-ফেরতের অনুপাত পরিমাপ করে। কৌশলটিতে লাভ এবং ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি নির্দিষ্ট শতাংশ লাভ এবং স্টপ-লস প্রক্রিয়াও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কৌশলগত সুবিধা

বাজারের উচ্চ সংবেদনশীলতাঃ OME সূচকের মাধ্যমে বাজারের উদ্বোধনের পরে দ্রুত প্রবণতা পরিবর্তনগুলি ধারণ করে
বিস্তৃত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ শার্প রেসিও এবং স্টপ-লস প্রক্রিয়া একত্রিত করে একটি বহু-স্তরের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গঠন করে
ভাল অভিযোজনযোগ্যতাঃ কৌশলগত পরামিতিগুলি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে
পরিষ্কার গণনার যুক্তিঃ সহজ এবং স্বজ্ঞাত সূচক গণনা, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন
উচ্চ মূলধন দক্ষতাঃ মূলধন ব্যবহার উন্নত করতে গতিশীল অবস্থান ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করে

কৌশলগত ঝুঁকি

বাজারের অস্থিরতার ঝুঁকিঃ অত্যন্ত অস্থির বাজারে মিথ্যা সংকেত সৃষ্টি করতে পারে
স্লিপিং ঝুঁকিঃ ঘন ঘন ট্রেডিংয়ের ফলে স্লিপিংয়ের খরচ বেশি হতে পারে
প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ কৌশল কার্যকারিতা প্যারামিটার সেটিংসে সংবেদনশীল
প্রবণতা নির্ভরতাঃ দোলনশীল বাজারে নিম্ন ফল দিতে পারে
প্রয়োগের ঝুঁকিঃ প্রবণতার বড় পরিবর্তনগুলি উল্লেখযোগ্য প্রয়োগের কারণ হতে পারে

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ভোল্টেবিলিটি ফিল্টারিং চালু করুনঃ বাজারের ভোল্টেবিলিটি ফিল্টার করার জন্য ATR বা Bollinger Bands এর মতো সূচক যুক্ত করুন
লাভ এবং স্টপ-লস অপ্টিমাইজ করুনঃ স্থির শতাংশকে গতিশীল প্রক্রিয়াগুলির সাথে প্রতিস্থাপন করার বিষয়টি বিবেচনা করুন
বাজারের পরিবেশের বিচারকে উন্নত করুনঃ ট্রেডিংয়ের সময়কে অনুকূল করার জন্য প্রবণতা শক্তির সূচকগুলি প্রবর্তন করুন
পজিশন ম্যানেজমেন্ট উন্নত করুন: শার্প রেসিওর উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন
তহবিল ব্যবস্থাপনা যোগ করুনঃ তহবিল ব্যবস্থাপনার আরও বিস্তৃত নিয়ম তৈরি করুন

সংক্ষিপ্তসার

ওপেন মার্কেট এক্সপোজার ডায়নামিক পজিশন অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ট্র্যাটেজি একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম যা প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে একত্রিত করে। ওএমই সূচকের উদ্ভাবনী প্রয়োগের মাধ্যমে এটি বাজারের প্রবণতা কার্যকরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। কৌশলটির সামগ্রিক নকশা যুক্তিসঙ্গত, শক্তিশালী ব্যবহারিকতা এবং স্কেলযোগ্যতার সাথে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে, এই কৌশলটির প্রকৃত ট্রেডিংয়ে আরও ভাল পারফরম্যান্স অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Open Market Exposure (OME) Strategy", overlay=true)

// Input parameters
length = input(14, title="Length for Variance")
sharpe_length = input(30, title="Length for Sharpe Ratio")
threshold = input(0.01, title="Cumulative OME Threshold")  // Define a threshold for entry
take_profit = input(0.02, title="Take Profit (%)")  // Define a take profit percentage
stop_loss = input(0.01, title="Stop Loss (%)")  // Define a stop loss percentage

// Calculate Daily Returns
daily_return = (close - close[1]) / close[1]

// Open Market Exposure (OME) calculation
ome = (close - open[1]) / open[1]

// Cumulative OME
var float cum_ome = na
if na(cum_ome)
    cum_ome := 0.0
if (dayofweek != dayofweek[1])  // Reset cumulative OME daily
    cum_ome := 0.0
cum_ome := cum_ome + ome

// Performance Metrics Calculation (Sharpe Ratio)
mean_return = ta.sma(cum_ome, sharpe_length)
std_dev = ta.stdev(cum_ome, sharpe_length)
sharpe_ratio = na(cum_ome) or (std_dev == 0) ? na : mean_return / std_dev

// Entry Condition: Buy when Cumulative OME crosses above the threshold
if (cum_ome > threshold)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Exit Condition: Sell when Cumulative OME crosses below the threshold
if (cum_ome < -threshold)
    strategy.close("Long")

// Take Profit and Stop Loss
if (strategy.position_size > 0)
    // Calculate target and stop levels
    target_price = close * (1 + take_profit)
    stop_price = close * (1 - stop_loss)

    // Place limit and stop orders
    strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=target_price)
    strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=stop_price)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত