রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. আরএসআই এবং সুপারট্রেন্ড ট্রেন্ড অনুসরণকারী অভিযোজিত অস্থিরতা কৌশল

আরএসআই এবং সুপারট্রেন্ড ট্রেন্ড অনুসরণকারী অভিযোজিত অস্থিরতা কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-12-02 16:41:30
ট্যাগঃআরএসআইএসটিএটিআরটিপিSL

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য এটিআর অস্থিরতার সাথে মিলিত আরএসআই এবং সুপারট্রেন্ড সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেম। কৌশলটি বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ-লস এবং লাভের স্তরগুলি ব্যবহার করে প্রবণতা সংকেত এবং ওভারকুপ / ওভারসোল্ড অঞ্চলগুলির মাধ্যমে প্রবেশের সময় নির্ধারণ করে। এটি ডিফল্ট 15% মূলধন বরাদ্দ নিয়মের সাথে 15 মিনিটের সময়সীমার উপর কাজ করে।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটি বেশ কয়েকটি মূল উপাদানের উপর কাজ করেঃ

  1. সুপারট্রেন্ড সূচক (ফ্যাক্টর ২.৭৬) প্রধান প্রবণতা নির্ধারণ সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহার করে, দিক পরিবর্তন সম্পর্কে সংকেত উৎপন্ন করে
  2. অতিরিক্ত ক্রয়/অধিক বিক্রয়ের অঞ্চলে বিপরীত প্রবণতার ট্রেডিং রোধ করার জন্য একটি ফিল্টার হিসাবে RSI (পরিসীমা 12) অন্তর্ভুক্ত করে
  3. স্টপ-লস এবং টেক-ওয়েফ লেভেলের গতিশীল হিসাবের জন্য ATR (period 12) ব্যবহার করে
  4. লং এন্ট্রি শর্তাবলীঃ সুপারট্রেন্ড 70 এর নিচে কিনতে এবং RSI নির্দেশ করে
  5. শর্ট এন্ট্রি শর্তঃ সুপারট্রেন্ড বিক্রয় এবং আরএসআই 30 এর উপরে নির্দেশ করে
  6. স্টপ লস বর্তমান মূল্যে ±4 বার ATR এ সেট করা
  7. বর্তমান মূল্যে ±2 বা 2.237 গুণ ATR-এ লাভের পরিমাণ নির্ধারণ করুন

কৌশলগত সুবিধা

  1. উন্নত সংকেত নির্ভরযোগ্যতা জন্য গতি ফিল্টারিং সঙ্গে প্রবণতা অনুসরণ একত্রিত
  2. অস্থিরতা ভিত্তিক গতিশীল স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের সেটিংস শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতা প্রদান করে
  3. শতাংশ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থাপনা কার্যকরভাবে ঝুঁকি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে
  4. অপ্টিমাইজড সূচক পরামিতি মিথ্যা সংকেত হ্রাস
  5. স্পষ্ট কৌশল যুক্তি, সহজেই বুঝতে এবং বাস্তবায়ন
  6. অত্যন্ত অস্থির বাজারের অবস্থার জন্য উপযুক্ত

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. বিভিন্ন বাজারে প্রায়শই মিথ্যা ব্রেকআউট সংকেত তৈরি করতে পারে
  2. আরএসআই ফিল্টারিং গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন্ড শুরু মিস করতে পারে
  3. ATR-ভিত্তিক স্টপ লস পজিশনগুলি উল্লেখযোগ্য ড্রাউনডাউন হতে পারে
  4. নির্দিষ্ট বাজারের পরিস্থিতিতে মূলধন বরাদ্দের শতাংশ খুব ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে
  5. কৌশলটি প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে, যখন বাজারের কাঠামো পরিবর্তন হয় তখন সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হয়

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. বাজারের পরিবেশের জন্য অতিরিক্ত ফিল্টার প্রবর্তন করুন, যেমন ভোল্টেবিলিটি রেঞ্জের মূল্যায়ন
  2. বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল অবস্থানের আকারের সাথে অর্থ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম অপ্টিমাইজ করুন
  3. এন্ট্রি সিগন্যালের গুণমান উন্নত করতে প্রবণতা শক্তি নিশ্চিতকরণ সূচক যোগ করুন
  4. অনুপযুক্ত সময়কালে ট্রেডিং এড়ানোর জন্য সময় ফিল্টার যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন
  5. বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় অধ্যয়ন
  6. আরও নমনীয় স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলি অনুসন্ধান করুন

সংক্ষিপ্তসার

এটি একটি সুগঠিত প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা স্পষ্ট যুক্তিযুক্ত। সুপারট্রেন্ড, আরএসআই এবং এটিআর সূচকগুলিকে জৈবিকভাবে একত্রিত করে এটি প্রবণতা ক্যাপচার এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ উভয়ই অর্জন করে। কৌশলটির মূল শক্তিগুলি এর অভিযোজনযোগ্যতা এবং ঝুঁকি পরিচালনার কাঠামোতে রয়েছে, যদিও ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে যথাযথ পরামিতি সমন্বয় এবং অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2023-12-02 00:00:00
end: 2024-11-28 08:00:00
period: 3d
basePeriod: 3d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("ETH Signal 15m", overlay=true)

// Backtest period
start_time = input(timestamp("2024-08-01 00:00"), title="Backtest Start Time")
end_time = input(timestamp("2054-01-01 00:00"), title="Backtest End Time")

atrPeriod = input(12, "ATR Length")
factor = input.float(2.76, "Factor", step=0.01)
rsiLength = input(12, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Level")

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Ensure current time is within the backtest period
in_date_range = true

// Long condition: Supertrend buy signal and RSI not overbought
if in_date_range and ta.change(direction) < 0 and rsi < rsiOverbought
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Short condition: Supertrend sell signal and RSI not oversold
if in_date_range and ta.change(direction) > 0 and rsi > rsiOversold
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Optional: Add stop loss and take profit using ATR
atr = ta.atr(atrPeriod)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close - 4 * atr, limit=close + 2 * atr)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close + 4 * atr, limit=close - 2.237 * atr)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত