রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. আর্থিক সম্পদের ওভারসোল্ড জোন এক্সট্রিট এবং সিগন্যাল গড় সিস্টেম

আর্থিক সম্পদের ওভারসোল্ড জোন এক্সট্রিট এবং সিগন্যাল গড় সিস্টেম

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-12-05 16:40:47
ট্যাগঃএমএফআইআরএসআইSLটিপিএমএ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি অর্থ প্রবাহ সূচক (এমএফআই) এর উপর ভিত্তি করে একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেম, যা মূলত ওভারসোল্ড অঞ্চলগুলিতে সম্পদ আচরণের সনাক্তকরণের মাধ্যমে সম্ভাব্য বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। মূল প্রক্রিয়াটি যখন এমএফআই সূচক ওভারসোল্ড অঞ্চল থেকে (ডিফল্ট 20 এর নীচে) রিবাউন্ড করে তখন কিনতে সংকেত তৈরি করে, বাণিজ্য ঝুঁকি এবং রিটার্ন পরিচালনা করতে সীমা অর্ডার, স্টপ-লস এবং লাভের প্রক্রিয়া ব্যবহার করে। এই কৌশলটি বাজারের ওভারসোল্ড বাউন্সের সময় অবস্থান নির্ধারণের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটি নিম্নলিখিত মূল ধাপগুলির উপর ভিত্তি করে কাজ করেঃ

  1. এমএফআই-র মূল্যের পরিবর্তনগুলিকে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করে, যখন এমএফআই পূর্বনির্ধারিত প্রান্তিকের নিচে পড়ে (ডিফল্ট 20) তখন ওভারসোল্ড অঞ্চলে প্রবেশের চিহ্নিত করে।
  2. যখন এমএফআই রিবাউন্ড করে ওভারসোল্ড জোন থেকে প্রান্তিক সীমা অতিক্রম করে, তখন সিস্টেমটি বর্তমান মূল্যের নীচে একটি ক্রয় সীমা অর্ডার দেয়, যার নির্দিষ্ট মূল্য ব্যবহারকারীর দ্বারা সংজ্ঞায়িত শতাংশ দ্বারা নির্ধারিত হয়।
  3. সিস্টেমটি সীমানা অর্ডারের বৈধতার সময়কাল পর্যবেক্ষণ করে, যদি পূর্বনির্ধারিত পর্যবেক্ষণ সময়ের মধ্যে পূরণ না হয় তবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল করে (ডিফল্ট 5 মোমবাতি) ।
  4. ক্রয় অর্ডার পূরণ করার পর, সিস্টেম অবিলম্বে স্টপ লস এবং লাভের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে, যা প্রবেশ মূল্যের শতাংশের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়।
  5. স্টপ লস বা লাভের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পর ট্রেডগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

কৌশলগত সুবিধা

  1. বিস্তৃত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ পূর্বনির্ধারিত স্টপ-লস এবং মুনাফা লক্ষ্যমাত্রার মাধ্যমে স্পষ্ট ঝুঁকি-প্রতিফল অনুপাত সরবরাহ করে।
  2. নমনীয় এন্ট্রি প্রক্রিয়াঃ এন্ট্রি করার জন্য লিমিট অর্ডার ব্যবহার করে আরও ভাল এক্সিকিউশন মূল্য অর্জন করা যায়, সামগ্রিক লাভের সম্ভাবনা বাড়ানো যায়।
  3. উচ্চ স্বয়ংক্রিয়তা স্তরঃ সংকেত উত্পাদন থেকে অবস্থান পরিচালনা পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়, মানসিক হস্তক্ষেপ হ্রাস।
  4. শক্তিশালী পরামিতি সামঞ্জস্যযোগ্যতাঃ বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য এমএফআই সময়কাল, ওভারসোল্ড থ্রেশহোল্ড এবং অর্ডার বৈধতার মতো মূল পরামিতিগুলি অনুকূলিত করা যেতে পারে।
  5. পরিষ্কার সিস্টেম লজিকঃ কৌশল নিয়মগুলি স্পষ্ট, ব্যাকটেস্টিং এবং লাইভ মনিটরিং সহজতর করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. মিথ্যা সংকেত ঝুঁকিঃ অস্থির বাজারে অর্থায়ন সংস্থাগুলি মিথ্যা ওভারসোল্ড সংকেত তৈরি করতে পারে। অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে ক্রস-ভ্যালিডেশন বিবেচনা করুন।
  2. স্লিপিং ঝুঁকিঃ বাজারের দ্রুত গতির কারণে সীমা অর্ডারগুলি প্রত্যাশিত মূল্যে কার্যকর নাও হতে পারে। সীমা অর্ডারের দাম বাড়ানো বা বৈধতার সময়সীমা বাড়ানো বিবেচনা করুন।
  3. প্রবণতা ঝুঁকিঃ শক্তিশালী নিম্নমুখী প্রবণতার প্রাথমিক প্রবেশের ফলে উল্লেখযোগ্য ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। প্রবণতা ফিল্টার যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
  4. পরামিতি সংবেদনশীলতাঃ কৌশল কর্মক্ষমতা পরামিতি সেটিংসে সংবেদনশীল, বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের জন্য অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. বাজার প্রবণতা ফিল্টারিং যোগ করুনঃ শুধুমাত্র আপট্রেন্ড ট্রেডিং সক্ষম করতে চলমান গড় বা অন্যান্য প্রবণতা সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
  2. সিগন্যাল নিশ্চিতকরণ অপ্টিমাইজ করুনঃ সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে RSI, MACD, বা অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন।
  3. ডায়নামিক স্টপ লস মেকানিজমঃ আরও নমনীয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ লস দূরত্ব সামঞ্জস্য করুন।
  4. ধাপে ধাপে পজিশন গঠন ও বন্ধকরণঃ সামগ্রিক পজিশন খরচ কমাতে একাধিক মূল্য স্তরের সীমা অর্ডার বাস্তবায়ন করুন।
  5. টাইম ফিল্টারিং চালু করুনঃ বিভিন্ন সময়কালের বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে বেছে বেছে ট্রেডিং সক্ষম করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এটি একটি সু-ডিজাইন করা, যৌক্তিকভাবে স্পষ্ট স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশল। এমএফআই সূচকের নমনীয় ব্যবহারের মাধ্যমে, বিস্তৃত অর্ডার ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়াগুলির সাথে মিলিত, এটি ওভারসোল্ড শর্তের পরে বাজারের রিবাউন্ডগুলি কার্যকরভাবে ক্যাপচার করে। কৌশলটির উচ্চ কনফিগারযোগ্যতা বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের জন্য অপ্টিমাইজেশানকে সহজতর করে। যদিও কিছু ঝুঁকি বিদ্যমান, কৌশল স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানোর জন্য প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশান দিকগুলির মাধ্যমে এগুলি মোকাবেলা করা যেতে পারে। মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত, বিশেষত অস্থির বাজারে ওভারসোল্ড রিবাউন্ড সুযোগগুলি সন্ধানকারী বিনিয়োগকারীদের জন্য।

/*backtest
start: 2024-11-04 00:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © traderhub

//@version=5
strategy("MFI Strategy with Oversold Zone Exit and Averaging", overlay=true)

// Strategy parameters
mfiPeriod = input.int(title="MFI Period", defval=14) // Period for calculating MFI
mfiOS = input.float(title="MFI Oversold Level", defval=20.0) // Oversold level for MFI
longEntryPercentage = input.float(title="Long Entry Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=0.1) // Percentage for the buy limit order
stopLossPercentage = input.float(title="Stop Loss Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=1.0) // Percentage for the stop-loss
exitGainPercentage = input.float(title="Exit Gain Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=1.0) // Percentage gain for the take-profit
cancelAfterBars = input.int(title="Cancel Order After # Bars", minval=1, defval=5) // Cancel order after a certain number of bars

// Calculate MFI
mfi = ta.mfi(close, mfiPeriod)  // MFI with specified period

// Variables for tracking state
var bool inOversoldZone = false  // Flag for being in the oversold zone
var float longEntryPrice = na  // Price for long entry
var int barsSinceEntryOrder = na  // Counter for bars after placing an order

// Define being in the oversold zone
if (mfi < mfiOS)
    inOversoldZone := true  // Entered oversold zone

// Condition for exiting the oversold zone and placing a limit order
if (inOversoldZone and mfi > mfiOS)
    inOversoldZone := false  // Leaving the oversold zone
    longEntryPrice := close * (1 - longEntryPercentage / 100)  // Calculate limit price for entry
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long, limit=longEntryPrice)  // Place a limit order
    barsSinceEntryOrder := 0  // Reset counter for bars after placing the order

// Increase the bar counter if the order has not yet been filled
if (not na(barsSinceEntryOrder))
    barsSinceEntryOrder += 1

// Cancel order if it hasn’t been filled within the specified number of bars
if (not na(barsSinceEntryOrder) and barsSinceEntryOrder >= cancelAfterBars and strategy.position_size == 0)
    strategy.cancel("Long Entry")
    barsSinceEntryOrder := na  // Reset bar counter

// Set stop-loss and take-profit for filled positions
if (strategy.position_size > 0)
    stopLossPrice = longEntryPrice * (1 - stopLossPercentage / 100)  // Calculate stop-loss level
    takeProfitPrice = longEntryPrice * (1 + exitGainPercentage / 100)  // Calculate take-profit level
    strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long Entry", limit=takeProfitPrice, stop=stopLossPrice)

// Visualize oversold and overbought zones
bgcolor(mfi < mfiOS ? color.new(color.green, 90) : na)  // Background in oversold zone
plot(mfi, title="MFI", color=color.blue)  // MFI plot
hline(mfiOS, "Oversold Level", color=color.red)  // Oversold level line
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত