রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. ঝুঁকি-প্রতিদান লক্ষ্যবস্তু কৌশল সহ উন্নত গতিশীল ট্রেলিং স্টপ

ঝুঁকি-প্রতিদান লক্ষ্যবস্তু কৌশল সহ উন্নত গতিশীল ট্রেলিং স্টপ

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-12-11 14:57:09
ট্যাগঃআরএসআইএটিআরএসএমএ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি উন্নত ট্রেডিং সিস্টেম যা গতিশীল ট্রেলিং স্টপ, ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাত এবং আরএসআই চরম প্রস্থানগুলিকে একত্রিত করে। এটি বাণিজ্য প্রবেশের জন্য নির্দিষ্ট নিদর্শনগুলি (সমানতালিকা বার প্যাটার্ন এবং পিন বার প্যাটার্ন) সনাক্ত করে, যখন এটিআর এবং সাম্প্রতিক সর্বনিম্নগুলিকে গতিশীল স্টপ লস প্লেসমেন্টের জন্য ব্যবহার করে এবং পূর্বনির্ধারিত ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাতের উপর ভিত্তি করে মুনাফা লক্ষ্য নির্ধারণ করে। সিস্টেমটি একটি আরএসআই-ভিত্তিক বাজার ওভারকুপড / ওভারসোল্ড প্রস্থান প্রক্রিয়াও অন্তর্ভুক্ত করে।

কৌশলগত নীতি

মূল যুক্তিতে বেশ কয়েকটি মূল উপাদান অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ

  1. দুটি প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে এন্ট্রি সিগন্যালঃ সমান্তরাল বার প্যাটার্ন (একটি বড় bearish বার অনুসরণ করে বড় উত্থান বার) এবং ডাবল পিন বার প্যাটার্ন।
  2. ডায়নামিক ট্রেলিং স্টপস ব্যবহার করে ATR মাল্টিপ্লায়েন্টকে সাম্প্রতিক এন-বারের সর্বনিম্ন স্তরে সামঞ্জস্য করা হয়, যা নিশ্চিত করে যে স্টপ লস স্তরগুলি বাজারের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্য করে।
  3. প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য ঝুঁকি মান ® ব্যবহার করে হিসাব করা নির্দিষ্ট ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাতের উপর ভিত্তি করে লাভের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।
  4. পজিশন সাইজিং গতিশীলভাবে স্থির ঝুঁকির পরিমাণ এবং ট্রেড প্রতি ঝুঁকি মান উপর ভিত্তি করে গণনা করা।
  5. আরএসআই এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সট্রিম

কৌশলগত সুবিধা

  1. ডায়নামিক রিস্ক ম্যানেজমেন্টঃ এটিআর এবং সাম্প্রতিক সর্বনিম্ন সংমিশ্রণের মাধ্যমে স্টপ লস স্তরগুলি বাজারের অস্থিরতার সাথে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে।
  2. সঠিক পজিশন কন্ট্রোলঃ স্থির ঝুঁকির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে পজিশন সাইজিং প্রতি ট্রেডের জন্য ধারাবাহিক ঝুঁকি নিশ্চিত করে।
  3. মাল্টি-ডাইমেনশনাল এক্সট্রিম মেকানিজমঃ ট্রেলিং স্টপ, ফিক্সড মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা এবং আরএসআই চরম সংমিশ্রণ করে।
  4. নমনীয় ট্রেডিং দিকঃ শুধুমাত্র লং, শুধুমাত্র শর্ট বা দ্বি-দিকের ট্রেডিংয়ের জন্য বিকল্প।
  5. সুস্পষ্ট ঝুঁকি-প্রতিদান সেটআপঃ পূর্ব নির্ধারিত ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাত প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য সুস্পষ্ট মুনাফা লক্ষ্য নির্ধারণ করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. প্যাটার্ন স্বীকৃতির নির্ভুলতার ঝুঁকিঃ সমান্তরাল বার এবং পিন বারগুলির সম্ভাব্য মিথ্যা সনাক্তকরণ।
  2. স্টপ লস-এ স্লিপিংয়ের ঝুঁকিঃ অস্থির বাজারে উল্লেখযোগ্য স্লিপিংয়ের সম্মুখীন হতে পারে।
  3. RSI Exit: শক্তিশালী ট্রেন্ডিং মার্কেটে প্রারম্ভিক প্রস্থান হতে পারে।
  4. স্থির ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাতের সীমাবদ্ধতাঃ সর্বোত্তম ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাত বাজার পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত হতে পারে।
  5. পরামিতি অপ্টিমাইজেশান ওভারফিটিং ঝুঁকিঃ একাধিক পরামিতি সংমিশ্রণ অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. এন্ট্রি সিগন্যাল বর্ধনঃ ভলিউম এবং প্রবণতা সূচকগুলির মতো আরও প্যাটার্ন নিশ্চিতকরণ সূচক যুক্ত করুন।
  2. ডায়নামিক রিস্ক-রিওয়ার্ড রেসিওঃ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে ঝুঁকি-রিওয়ার্ড রেসিওগুলি সামঞ্জস্য করুন।
  3. বুদ্ধিমান প্যারামিটার অভিযোজনঃ গতিশীল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম চালু করুন।
  4. মাল্টি-টাইমফ্রেম নিশ্চিতকরণঃ একাধিক টাইমফ্রেম জুড়ে সিগন্যাল নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া যুক্ত করুন।
  5. বাজার পরিবেশের শ্রেণীবিভাগঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য বিভিন্ন পরামিতি সেট প্রয়োগ করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এটি একটি ভাল ডিজাইন করা ট্রেডিং কৌশল যা একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরির জন্য একাধিক পরিপক্ক প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ধারণাগুলিকে একত্রিত করে। কৌশলটির শক্তিগুলি এর বিস্তৃত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম এবং নমনীয় ট্রেডিং নিয়মগুলিতে রয়েছে, যখন প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং বাজারের অভিযোজনযোগ্যতার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশান দিকগুলির মাধ্যমে কৌশলটির আরও উন্নতির জন্য জায়গা রয়েছে।

/*backtest
start: 2024-11-10 00:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ZenAndTheArtOfTrading | www.TheArtOfTrading.com
// @version=5
strategy("Trailing stop 1", overlay=true)

// Get user input 
int     BAR_LOOKBACK    = input.int(10, "Bar Lookback")
int     ATR_LENGTH      = input.int(14, "ATR Length")
float   ATR_MULTIPLIER  = input.float(1.0, "ATR Multiplier")
rr                      = input.float(title="Risk:Reward", defval=3)

// Basic definition
var float shares=na
risk = 1000
var float R=na
E = strategy.position_avg_price

// Input option to choose long, short, or both
side = input.string("Long", title="Side", options=["Long", "Short", "Both"])

// RSI exit option
RSIexit = input.string("Yes", title="Exit at RSI extreme?", options=["Yes", "No"])
RSIup = input(75)
RSIdown = input(25)

// Get indicator values 
float atrValue = ta.atr(ATR_LENGTH)

// Calculate stop loss values
var float trailingStopLoss = na 
float longStop  = ta.lowest(low, BAR_LOOKBACK) - (atrValue * ATR_MULTIPLIER)
float shortStop = ta.highest(high, BAR_LOOKBACK) + (atrValue * ATR_MULTIPLIER)

// Check if we can take trades 
bool canTakeTrades = not na(atrValue)
bgcolor(canTakeTrades ? na : color.red)

//Long pattern
    //Two pin bar
onepinbar = (math.min(close,open)-low)/(high-low)>0.6 and math.min(close,open)-low>ta.sma(high-low,14)
twopinbar = onepinbar and onepinbar[1]
notatbottom = low>ta.lowest(low[1],10)
    // Parallel
bigred = (open-close)/(high-low)>0.8 and high-low>ta.sma(high-low,14)
biggreen = (close-open)/(high-low)>0.8 and high-low>ta.sma(high-low,14)
parallel = bigred[1] and biggreen  
atbottom = low==ta.lowest(low,10)

// Enter long trades (replace this entry condition)
longCondition = parallel 
if (longCondition and canTakeTrades and  strategy.position_size == 0 and (side == "Long" or side == "Both"))
    R:= close-longStop
    shares:= risk/R
    strategy.entry("Long", strategy.long,qty=shares)

// Enter short trades (replace this entry condition)
shortCondition = parallel
if (shortCondition and canTakeTrades and strategy.position_size == 0 and (side == "Short" or side == "Both"))
    R:= shortStop - close
    shares:= risk/R
    strategy.entry("Short", strategy.short,qty=shares)

// Update trailing stop
if (strategy.position_size > 0)
    if (na(trailingStopLoss) or longStop > trailingStopLoss)
        trailingStopLoss := longStop
else if (strategy.position_size < 0)
    if (na(trailingStopLoss) or shortStop < trailingStopLoss)
        trailingStopLoss := shortStop
else
    trailingStopLoss := na

// Exit trades with trailing stop
strategy.exit("Long Exit",  "Long",  stop=trailingStopLoss, limit = E + rr*R )
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=trailingStopLoss, limit = E - rr*R)

//Close trades at RSI extreme
if ta.rsi(high,14)>RSIup and RSIexit == "Yes"
    strategy.close("Long")
if ta.rsi(low,14)<RSIdown and RSIexit == "Yes"
    strategy.close("Short")

// Draw stop loss 
plot(trailingStopLoss, "Stop Loss", color.red, 1, plot.style_linebr)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত