রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. পুলব্যাক অপ্টিমাইজেশন সিস্টেমের সাথে ডায়নামিক মাল্টি-পিরিয়ড এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ ক্রস কৌশল

পুলব্যাক অপ্টিমাইজেশন সিস্টেমের সাথে ডায়নামিক মাল্টি-পিরিয়ড এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ ক্রস কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-12-27 15:29:38
ট্যাগঃইএমএএমএএসএমএআরএসআই

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একাধিক এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম। এটি পাঁচটি ইএমএ (ইএমএ 5, ইএমএ 8, ইএমএ 13, ইএমএ 21, এবং ইএমএ 50) ব্যবহার করে বিভিন্ন সময়কালের গড়ের মধ্যে ক্রসওভার সম্পর্ক এবং পর্যায়ক্রমিক অবস্থান নির্মাণ এবং গতিশীল অবস্থান বন্ধের বাস্তবায়নের জন্য মূল্য-ইএমএ সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করে। কৌশলটি একটি মূলধন ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা ব্যবহার করে যা অবস্থানগুলিকে 20% এবং 40% এর মতো বিভিন্ন অনুপাতে বিভক্ত করে, ধীরে ধীরে বিভিন্ন বাজারের সংকেতের উপর ভিত্তি করে অবস্থানগুলি তৈরি বা হ্রাস করে।

কৌশলগত নীতি

মূল যুক্তিতে তিনটি প্রধান প্রবেশের শর্ত এবং দুটি প্রস্থান শর্ত অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ

  1. এন্ট্রি সিগন্যালঃ EMA5 EMA8 এর উপরে ক্রস করলে 20% পজিশন খুলুন; EMA5 EMA13 এর উপরে ক্রস করলে 20% যোগ করুন; EMA8 EMA21 এর উপরে ক্রস করলে 40% যোগ করুন
  2. পুলব্যাক অপ্টিমাইজেশন সিস্টেমঃ যখন মূল্য EMA50 স্পর্শ করে তখন 20% পজিশন খুলুন; যখন মূল্য EMA50 এর উপরে ভেঙে যায় তখন 20% যোগ করুন
  3. প্রস্থান সংকেতঃ EMA5 EMA13 এর নিচে গেলে 50% পজিশন বন্ধ করুন; EMA8 EMA21 এর নিচে গেলে সমস্ত পজিশন বন্ধ করুন
  4. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ যখন মূল্য, EMA5 এবং EMA8 EMA50 এর নিচে থাকে তখন অবিলম্বে সমস্ত পজিশন ক্লিয়ার করুন

কৌশলগত সুবিধা

  1. একাধিক নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়াঃ একাধিক EMA ক্রসওভারের মাধ্যমে আরো নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে
  2. ডায়নামিক পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ কার্যকর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সিগন্যাল শক্তির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পজিশন আকার ব্যবহার করে
  3. পুলব্যাক অপ্টিমাইজেশান ডিজাইনঃ পুলব্যাক এন্ট্রিগুলির জন্য সমর্থন হিসাবে ইএমএ 50 ব্যবহার করে, এন্ট্রি নির্ভুলতা উন্নত করে
  4. নমনীয় প্রস্থান প্রক্রিয়াঃ ড্র-আউট নিয়ন্ত্রণের সময় লাভ সংরক্ষণের জন্য ধাপে ধাপে পজিশন বন্ধের কৌশল গ্রহণ করে
  5. ব্যাপক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ উল্লেখযোগ্য হ্রাসের প্রবণতা থেকে ক্ষতি রোধের জন্য স্পষ্ট স্টপ-লস শর্তাবলী নির্ধারণ করে

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. ইএমএ বিলম্বঃ চলমান গড়ের অন্তর্নিহিত বিলম্ব রয়েছে, যা বিলম্বিত সংকেত সৃষ্টি করতে পারে
  2. পার্শ্ববর্তী বাজার ঝুঁকিঃ বিভিন্ন বাজারে প্রায়শই মিথ্যা ব্রেকআউট সৃষ্টি করতে পারে
  3. অতিরিক্ত লেনদেনের ঝুঁকিঃ একাধিক প্রবেশের শর্তে অত্যধিক লেনদেন হতে পারে
  4. বাস্তবায়ন খরচঃ ঘন ঘন ট্রেডিংয়ের ফলে উচ্চ কমিশন খরচ হতে পারে
  5. পদ্ধতিগত ঝুঁকিঃ খুব অস্থির বাজারে পর্যাপ্ত দ্রুত পজিশন থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. প্রবণতা ফিল্টার প্রবর্তন করুনঃ শুধুমাত্র শক্তিশালী প্রবণতা মধ্যে ট্রেড সঞ্চালন করতে ADX মত সূচক যোগ করুন
  2. পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করুনঃ অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন
  3. মূল্য প্যাটার্ন স্বীকৃতি অন্তর্ভুক্ত করুনঃ প্রবেশের নির্ভুলতা উন্নত করতে মোমবাতি প্যাটার্ন একত্রিত করুন
  4. মুনাফা গ্রহণের প্রক্রিয়া উন্নত করাঃ লাভের সুরক্ষার জন্য গতিশীল মুনাফা গ্রহণের মাত্রা নির্ধারণ করা
  5. বাজারের মনোভাবের সূচক যোগ করুনঃ বাজারের শর্তগুলি ফিল্টার করার জন্য আরএসআইয়ের মতো সূচকগুলি প্রবর্তন করুন

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি একাধিক ইএমএ ক্রসওভার এবং পুলব্যাক অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে একটি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। এর শক্তিগুলি এর একাধিক নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া এবং নমনীয় অবস্থান পরিচালনায় রয়েছে, যদিও এর ইএমএ লেগের মতো অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা প্রবণতা ফিল্টার এবং অন্যান্য অপ্টিমাইজেশান প্রবর্তন করে আরও বাড়ানো যেতে পারে। এটি ট্রেন্ডিং বাজারের জন্য উপযুক্ত এবং ব্যবসায়ীদের প্রকৃত বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পরামিতিগুলি অনুকূল করতে হবে।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Strategy with Price & EMA5 & EMA8 < EMA50 Condition", overlay=true, margin_long=100, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// ==============================
// INPUTS
// ==============================
lengthEMA5 = input.int(5, "EMA5 Length")
lengthEMA8 = input.int(8, "EMA8 Length")
lengthEMA13 = input.int(13, "EMA13 Length")
lengthEMA21 = input.int(21, "EMA21 Length")
lengthEMA50 = input.int(50, "EMA50 Length")

// Tam pozisyon boyutu (örnek: 100 birim)
full_position = 100.0 
qty20 = full_position * 0.2
qty40 = full_position * 0.4

// ==============================
// EMA HESAPLAMALARI
// ==============================
ema5 = ta.ema(close, lengthEMA5)
ema8 = ta.ema(close, lengthEMA8)
ema13 = ta.ema(close, lengthEMA13)
ema21 = ta.ema(close, lengthEMA21)
ema50 = ta.ema(close, lengthEMA50)

// ==============================
// KESİŞİMLERİ TESPİT FONKSİYONLARI
// ==============================
crossUp(src1, src2) => ta.crossover(src1, src2)
crossDown(src1, src2) => ta.crossunder(src1, src2)

// ==============================
// STRATEJİ KOŞULLARI
// ==============================

// Adım 1: EMA5, EMA8’i yukarı keserse %20’lik alım
step1_condition = crossUp(ema5, ema8)

// Adım 2: EMA5, EMA8’i yukarı kestikten sonra EMA5, EMA13’ü de yukarı keserse %20 daha alım
step2_condition = crossUp(ema5, ema13)

// Adım 3: EMA8, EMA21’i yukarı keserse %40 alım
step3_condition = crossUp(ema8, ema21)

// Çıkış koşulları:
// EMA5, EMA13’ü aşağı keserse pozisyonun %50’sini kapat.
// EMA8, EMA21’i aşağı keserse tüm pozisyonu kapat.
half_close_condition = crossDown(ema5, ema13)
full_close_condition = crossDown(ema8, ema21)

// Düşüşlerde EMA50'ye dokunma -> %20 alım
pullback_condition = low <= ema50 or close <= ema50

// Fiyat tekrar EMA50'nin üzerine çıkarsa -> %20 alım
above_ema50_condition = crossUp(close, ema50)

// Yeni ek koşul:  
// Fiyat, EMA5 ve EMA8’in herbiri EMA50’nin altındaysa tüm pozisyon kapat.
// Bu durum tam bir düşüş senaryosunu işaret eder.
all_below_condition = (close < ema50) and (ema5 < ema50) and (ema8 < ema50)

// Mevcut pozisyon büyüklüğü
pos_size = strategy.position_size

// ==============================
// POZİSYON GİRİŞLERİ
// ==============================
if (step1_condition and pos_size == 0)
    strategy.entry("Step1", strategy.long, qty=qty20)

if (step2_condition and strategy.opentrades < 2)
    strategy.entry("Step2", strategy.long, qty=qty20)

if (step3_condition and strategy.opentrades < 3)
    strategy.entry("Step3", strategy.long, qty=qty40)

// Pullback: Fiyat EMA50'ye temas ederse ve pozisyon yoksa %20 alım
if (pullback_condition and strategy.opentrades == 0)
    strategy.entry("Pullback", strategy.long, qty=qty20)

// Fiyat EMA50’nin üzerine çıkarsa ve pozisyon %100'e ulaşmamışsa %20 alım
if (above_ema50_condition and strategy.opentrades < 4)
    strategy.entry("Above50", strategy.long, qty=qty20)

// ==============================
// POZİSYON YÖNETİMİ (ÇIKIŞLAR)
// ==============================
if (all_below_condition and strategy.opentrades > 0)
    // Tüm pozisyonu kapat çünkü sert düşüş senaryosuna girildi
    strategy.close("Step3")
    strategy.close("Step2")
    strategy.close("Step1")
    strategy.close("Pullback")
    strategy.close("Above50")
else
    // Yarı kapatma (EMA5, EMA13 aşağı kesişimi)
    if (half_close_condition)
        totalTrades = strategy.opentrades
        // Öncelikle en son açılan en büyük pozisyonu kapatarak kademeli küçültme
        if (totalTrades >= 3)
            strategy.close("Step3")     // Bu 40% kapatır
        else if (totalTrades == 2)
            strategy.close("Step2")     // Bu 20% kapatır
        else if (totalTrades == 1)
            strategy.close("Step1")     // Bu da 20% kapatır (tamamen çıkar, ama basitlik için böyle)

    // Tam kapatma (EMA8, EMA21 aşağı kesişimi)
    if (full_close_condition)
        // Açık olan tüm pozisyonları kapat
        strategy.close("Step3")
        strategy.close("Step2")
        strategy.close("Step1")
        strategy.close("Pullback")
        strategy.close("Above50")

// ==============================
// GÖRSELLEŞTİRME
// ==============================
plot(ema5, "EMA5", color=color.new(color.yellow, 0))
plot(ema8, "EMA8", color=color.new(color.blue, 0))
plot(ema13, "EMA13", color=color.new(color.green, 0))
plot(ema21, "EMA21", color=color.new(color.red, 0))
plot(ema50, "EMA50", color=color.new(color.purple, 0))
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত