রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. মাল্টি-ইন্ডিকেটর কোন্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশল অনুসরণ করে ট্রিপল ইএমএ ট্রেন্ড

মাল্টি-ইন্ডিকেটর কোন্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশল অনুসরণ করে ট্রিপল ইএমএ ট্রেন্ড

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৫-০১-১৭ 14:57:26
ট্যাগঃইএমএডিএমআইডিপিওআরএসআইএটিআরএডিএক্স

Triple EMA Trend Following Multi-Indicator Quantitative Trading Strategy

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেম, যা চলমান গড় (ইএমএ), দিকনির্দেশক আন্দোলন সূচক (ডিএমআই), বিঘ্নিত মূল্য দোলক (ডিপিও), আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এবং গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) একত্রিত করে। মূল ধারণাটি হ'ল ট্রেডিং সাফল্যের হার উন্নত করতে প্রবণতা দিক, গতি এবং অস্থিরতা সহ একাধিক বাজারের বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত করার পরেই ট্রেডগুলি কার্যকর করা।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটি তার মূল প্রবণতা সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া হিসাবে একটি ট্রিপল এক্সপেনসিয়াল মুভিং মিডিয়ার (ইএমএ) সিস্টেম ব্যবহার করে, একাধিক সংকেত নিশ্চিতকরণের জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে মিলিতঃ 1. দ্রুত EMA (10-দিনের) স্বল্পমেয়াদী মূল্য গতি ধরা 2. মাঝারি EMA (২৫ দিনের) মধ্যমেয়াদী প্রবণতা ফিল্টার হিসাবে কাজ করে 3. ধীর EMA (50-দিনের) সামগ্রিক প্রবণতা দিক নির্ধারণ করে ৪. ডিএমআই (১৪ দিন) প্রবণতার দিকনির্দেশক শক্তি নিশ্চিত করে ৫. ডিপিও প্রবণতা থেকে মূল্য বিচ্যুতি নিশ্চিত করে 6. আরএসআই (১৪ দিনের) গতি এবং ওভারকুপ/ওভারসোল্ড শর্তগুলি পরিমাপ করে ৭. এটিআর (১৪ দিন) স্টপ লস এবং লাভের লক্ষ্য নির্ধারণ করে

ট্রেড সিগন্যাল শর্তাবলীঃ - লংঃ ফাস্ট ইএমএ মিডিয়াম ইএমএর উপরে ক্রস করে, উভয়ই স্লো ইএমএর উপরে, ADX>25, RSI>50, DPO>0 - সংক্ষিপ্তঃ দ্রুত ইএমএ মাঝারি ইএমএর নীচে ক্রস করে উভয়ই ধীর ইএমএর নীচে, এডিএক্স> 25, আরএসআই < 50, ডিপিও < 0

কৌশলগত সুবিধা

  1. একাধিক সংকেত নিশ্চিতকরণ নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে
  2. কার্যকর প্রবণতা ক্যাপচার জন্য প্রবণতা অনুসরণ এবং গতির বৈশিষ্ট্য একত্রিত করে
  3. এটিআর এর মাধ্যমে স্টপ এবং টার্গেটের গতিশীল সমন্বয় বাজার অস্থিরতার সাথে মানিয়ে নেয়
  4. সিস্টেম্যাটিক রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রতিটি ট্রেডিং ঝুঁকিকে অ্যাকাউন্টের 2% পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে
  5. সুনির্দিষ্ট উপাদান ফাংশন সহ স্পষ্ট কৌশল যুক্তি ডিবাগিং এবং অপ্টিমাইজেশান সহজতর করে

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. বিভিন্ন বাজারে প্রায়শই মিথ্যা ব্রেকআউট সংকেত তৈরি করতে পারে
  2. একাধিক সূচক নিশ্চিতকরণ বিলম্বিত এন্ট্রি হতে পারে
  3. নির্দিষ্ট এডিএক্স থ্রেশহোল্ড বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে অসঙ্গতিপূর্ণভাবে কাজ করতে পারে
  4. দ্রুত বাজার বিপর্যয়ের সময় সম্ভাব্য উল্লেখযোগ্য ড্রাউন
  5. প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঐতিহাসিক তথ্যের সাথে অতিরিক্ত ফিটিং ঝুঁকি

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাঃ - ডায়নামিক এটিআর-ভিত্তিক স্টপগুলি বাজারের অস্থিরতার সাথে মানিয়ে নেয় - ফিক্সড অনুপাত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা - মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্রস কনফার্মেশন মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে সূচক পরামিতিগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য অভিযোজিত পরামিতি প্রক্রিয়া প্রবর্তন করুন
  2. বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন ট্রেডিং নিয়ম প্রয়োগ করার জন্য বাজার পরিবেশ স্বীকৃতি মডিউল যোগ করুন
  3. প্রবণতা বিপরীত সংকেত এবং আংশিক মুনাফা গ্রহণের মাধ্যমে প্রস্থান প্রক্রিয়াটি অনুকূল করুন
  4. সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার জন্য ভলিউম বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করুন
  5. ধারাবাহিক ক্ষতির সময় পজিশনের আকার হ্রাস বা ট্রেডিং বন্ধ করার জন্য ড্রাউনডাউন কন্ট্রোল মেকানিজম তৈরি করা

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সংমিশ্রণের মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ প্রবণতা অনুসরণকারী ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল কঠোর সংকেত নিশ্চিতকরণ এবং যুক্তিসঙ্গত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ, দৈনিক সময়সীমার উপর মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাক করার জন্য উপযুক্ত। যদিও সংকেতগুলিতে কিছু বিলম্ব রয়েছে, কৌশলটি কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং একাধিক সংকেত নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শক্তিশালী সামগ্রিক পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে। লাইভ ট্রেডিংয়ের জন্য প্রয়োগ করার সময়, নির্দিষ্ট যন্ত্রের জন্য বাজার পরিবেশ নির্বাচন এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশানকে সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা উচিত।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-15 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy("Daily Strategy with Triple EMA, DMI, DPO, RSI, and ATR", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Input parameters
fastEmaLength = input.int(10, title="Fast EMA Length")
mediumEmaLength = input.int(25, title="Medium EMA Length")
slowEmaLength = input.int(50, title="Slow EMA Length")
dmiLength = input.int(14, title="DMI Length")
adxSmoothing = input.int(14, title="ADX Smoothing")
dpoLength = input.int(14, title="DPO Length")
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
riskPercentage = input.float(2.0, title="Risk Percentage", step=0.1)
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier for Stop Loss", step=0.1)
tpMultiplier = input.float(2.0, title="ATR Multiplier for Take Profit", step=0.1)

// Calculate EMAs
fastEma = ta.ema(close, fastEmaLength)
mediumEma = ta.ema(close, mediumEmaLength)
slowEma = ta.ema(close, slowEmaLength)

// Calculate other indicators
[adx, diPlus, diMinus] = ta.dmi(dmiLength, adxSmoothing)
dpo = close - ta.sma(close, dpoLength)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
atr = ta.atr(atrLength)

// Trading logic
longCondition = ta.crossover(fastEma, mediumEma) and fastEma > slowEma and mediumEma > slowEma and adx > 25 and rsi > 50 and dpo > 0
shortCondition = ta.crossunder(fastEma, mediumEma) and fastEma < slowEma and mediumEma < slowEma and adx > 25 and rsi < 50 and dpo < 0

// Risk management
riskAmount = (strategy.equity * riskPercentage) / 100
stopLoss = atr * atrMultiplier
takeProfit = atr * tpMultiplier

// Entry and exit logic
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", "Buy", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short", "Sell", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit)

// Plot indicators
plot(fastEma, color=color.green, title="Fast EMA")
plot(mediumEma, color=color.orange, title="Medium EMA")
plot(slowEma, color=color.red, title="Slow EMA")
hline(25, "ADX Threshold", color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত