রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

মাল্টি-ফ্যাক্টর রিগ্রেশন এবং ডায়নামিক প্রাইস ব্যান্ড পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৫-০১-১৭ ১৫ঃ৫৭ঃ৫৩
ট্যাগঃআরএসআইএটিআরবিটাএসএমএ

Multi-Factor Regression and Dynamic Price Band Quantitative Trading System

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি মাল্টি-ফ্যাক্টর রিগ্রেশন এবং গতিশীল মূল্য ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম। মূল যুক্তিটি হল মাল্টি-ফ্যাক্টর রিগ্রেশন মডেলের মাধ্যমে মূল্যের চলাচল পূর্বাভাস দেওয়া, বিটিসি আধিপত্য, ট্রেডিং ভলিউম এবং বিলম্বিত দামের মতো একাধিক বাজারের কারণগুলিকে সংকেত উত্পাদনের জন্য মূল্য ব্যান্ড তৈরি করতে একত্রিত করা। কৌশলটি আউটলিয়ার ফিল্টারিং, গতিশীল অবস্থান পরিচালনা এবং ট্রেলিং স্টপ সহ একাধিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মডিউলকে সংহত করে, এটি একটি বিস্তৃত এবং শক্তিশালী ট্রেডিং সিস্টেম করে তোলে।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটিতে নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ 1. রিগ্রেশন পূর্বাভাস মডিউলঃ দামগুলি পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য মাল্টি-ফ্যাক্টর লিনিয়ার রিগ্রেশন ব্যবহার করে। কারণগুলির মধ্যে বিটিসি আধিপত্য, ভলিউম, মূল্য বিলম্ব এবং মিথস্ক্রিয়া শর্ত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিটা সহগগুলি দামের উপর প্রতিটি কারণের প্রভাব পরিমাপ করে। ২. গতিশীল মূল্য ব্যাণ্ডঃ অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলি সনাক্ত করতে পূর্বাভাস মূল্য এবং অবশিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতির উপর ভিত্তি করে উপরের এবং নিম্ন মূল্য ব্যাণ্ড তৈরি করে। ৩. সংকেত উৎপন্নকরণঃ যখন দাম ওভারসোল্ড আরএসআই সহ নিম্ন ব্যাংকের নীচে ভাঙ্গবে তখন দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন করে; যখন দাম ওভারসোল্ড আরএসআই সহ উপরের ব্যাংকের উপরে ভাঙ্গবে তখন সংক্ষিপ্ত সংকেত। ৪. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: অ্যাটলিয়ার ফিল্টারিং (জেড-স্কোর পদ্ধতি), স্টপ-লস/টেক-লাভ এবং এটিআর-ভিত্তিক ট্রেলিং স্টপ সহ একাধিক সুরক্ষা ব্যবস্থা। ৫. ডায়নামিক পজিশনিংঃ এটিআর এবং পূর্বনির্ধারিত ঝুঁকি অনুপাতের উপর ভিত্তি করে অবস্থান আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে।

কৌশলগত সুবিধা

মাল্টি-ফ্যাক্টর ইন্টিগ্রেশনঃ একাধিক মার্কেট ফ্যাক্টর বিবেচনা করে একটি বিস্তৃত বাজার দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।
শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতাঃ মূল্যের ব্যাচগুলি বাজারের অস্থিরতার সাথে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে, বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়।
সমন্বিত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ একাধিক স্তরের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মূলধন সুরক্ষা নিশ্চিত করে।
নমনীয় কনফিগারেশনঃ বিভিন্ন বাজারে অপ্টিমাইজেশনের জন্য অসংখ্য নিয়মিত পরামিতি।
উচ্চ সংকেত নির্ভরযোগ্যতাঃ একাধিক ফিল্টারিং প্রক্রিয়া সংকেত মান উন্নত।

কৌশলগত ঝুঁকি

মডেল ঝুঁকিঃ রিগ্রেশন মডেল ঐতিহাসিক তথ্য উপর নির্ভর করে, নাটকীয় বাজার পরিবর্তন সময় ব্যর্থ হতে পারে।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতা: একাধিক প্যারামিটারের জন্য সাবধানে টিউনিং প্রয়োজন, ভুল সেটিং কৌশল কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করে।
কম্পিউটেশনাল জটিলতাঃ মাল্টি-ফ্যাক্টর গণনা রিয়েল-টাইম কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করতে পারে।
বাজার পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতাঃ ট্রেন্ডিং বাজারগুলির তুলনায় রেঞ্জিং বাজারে আরও ভাল পারফর্ম করতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ফ্যাক্টর নির্বাচন অপ্টিমাইজেশানঃ আবেগ সূচক এবং অন-চেইন ডেটার মতো অতিরিক্ত বাজার কারণগুলি প্রবর্তন করুন।
গতিশীল পরামিতি সমন্বয়ঃ অভিযোজিত পরামিতি সমন্বয় প্রক্রিয়া বিকাশ।
মেশিন লার্নিং বর্ধনঃ পূর্বাভাস মডেল অপ্টিমাইজ করার জন্য মেশিন লার্নিং পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করুন।
সিগন্যাল ফিল্টার বর্ধনঃ নির্ভুলতা উন্নত করার জন্য অতিরিক্ত সিগন্যাল ফিল্টারিং শর্ত বিকাশ।
কৌশল একীভূতকরণঃ স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করা।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি একটি তাত্ত্বিকভাবে সুস্থ এবং ভাল ডিজাইন করা পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম। এটি একটি মাল্টি-ফ্যাক্টর রিগ্রেশন মডেলের মাধ্যমে দামের পূর্বাভাস দেয়, গতিশীল মূল্য ব্যান্ড ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে এবং বিস্তৃত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া বৈশিষ্ট্যযুক্ত। কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের জন্য উপযুক্ত শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতা এবং কনফিগারযোগ্যতা প্রদর্শন করে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে, এই কৌশলটি লাইভ ট্রেডিংয়ে স্থিতিশীল রিটার্ন অর্জনের প্রতিশ্রুতি দেখায়।

/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy(  title           = "CorrAlgoX", overlay         = true,pyramiding      = 1, initial_capital = 10000, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)

//====================================================================
//=========================== GİRİŞLER ================================
//====================================================================

// --- (1) REGRESYON VE OUTLIER AYARLARI
int   lengthReg         = input.int(300, "Regression Window",   minval=50)
bool  useOutlierFilter  = input.bool(false, "Z-skoru ile Outlier Filtrele")

// --- (2) FİYAT GECİKMELERİ
bool  usePriceLag2      = input.bool(false, "2 Bar Gecikmeli Fiyatı Kullan")

// --- (3) STOP-LOSS & TAKE-PROFIT
float stopLossPerc      = input.float(3.0,  "Stop Loss (%)",   step=0.1)
float takeProfitPerc    = input.float(5.0,  "Take Profit (%)", step=0.1)

// --- (4) REZİDÜEL STD BANTI
int   lengthForStd      = input.int(50, "StdDev Length (residual)", minval=2)
float stdevFactor       = input.float(2.0, "Stdev Factor", step=0.1)

// --- (5) RSI FİLTRESİ
bool  useRsiFilter      = input.bool(true, "RSI Filtresi Kullan")
int   rsiLen            = input.int(14, "RSI Length",   minval=1)
float rsiOB             = input.float(70, "RSI Overbought", step=1)
float rsiOS             = input.float(30, "RSI Oversold",   step=1)

// --- (6) TRAILING STOP
bool  useTrailingStop   = input.bool(false, "ATR Tabanlı Trailing Stop")
int   atrLen            = input.int(14, "ATR Length",   minval=1)
float trailMult         = input.float(1.0, "ATR multiplier", step=0.1)

// --- (7) DİNAMİK POZİSYON BÜYÜKLÜĞÜ (ATR tabanlı)
bool  useDynamicPos     = input.bool(false, "Dinamik Pozisyon Büyüklüğü Kullan")
float capitalRiskedPerc = input.float(1.0, "Sermaye Risk Yüzdesi", step=0.1, tooltip="Her işlemde risk alınacak sermaye yüzdesi")

// --- (8) ETKİLEŞİM VE LOG(HACİM) KULLANIMI
bool  useSynergyTerm    = input.bool(true, "BTC.D * Hacim Etkileşim Terimi")
bool  useLogVolume      = input.bool(true, "Hacmi Logaritmik Kullan")

//====================================================================
//======================= VERİLERİ AL & HAZIRLA =======================
//====================================================================

// Mevcut enstrüman fiyatı
float realClose = close

// BTC Dominance (aynı TF)
float btcDom    = request.security("SWAP", timeframe.period, close)

// Hacim
float vol       = volume

// Gecikmeli fiyatlar
float priceLag1 = close[1]
float priceLag2 = close[2]  // (isteğe bağlı)

//----------------- Outlier Filtrelemesi (Z-Skoru) ------------------//
float priceMean  = ta.sma(realClose, lengthReg)
float priceStdev = ta.stdev(realClose, lengthReg)

float zScore     = (priceStdev != 0) ? (realClose - priceMean) / priceStdev : 0
bool  isOutlier  = math.abs(zScore) > 3.0

float filteredClose = (useOutlierFilter and isOutlier) ? na : realClose

// Fiyatın stdev'i (filtrelenmiş)
float fCloseStdev = ta.stdev(filteredClose, lengthReg)

//====================================================================
//=============== ORTALAMA, STDEV, KORELASYON HESAPLARI ==============
//====================================================================

// BTC.D
float btcDomMean    = ta.sma(btcDom, lengthReg)
float btcDomStdev   = ta.stdev(btcDom, lengthReg)
float corrBtcDom    = ta.correlation(btcDom, filteredClose, lengthReg)

// Hacim
float volMean       = ta.sma(vol, lengthReg)
float volStdev      = ta.stdev(vol, lengthReg)
float corrVol       = ta.correlation(vol, filteredClose, lengthReg)

// Fiyat Lag1
float plag1Mean     = ta.sma(priceLag1, lengthReg)
float plag1Stdev    = ta.stdev(priceLag1, lengthReg)
float corrPLag1     = ta.correlation(priceLag1, filteredClose, lengthReg)

// Fiyat Lag2 (isteğe bağlı)
float plag2Mean     = ta.sma(priceLag2, lengthReg)
float plag2Stdev    = ta.stdev(priceLag2, lengthReg)
float corrPLag2     = ta.correlation(priceLag2, filteredClose, lengthReg)

// BTC.D * Hacim (synergyTerm)
float synergyTerm   = btcDom * vol
float synergyMean   = ta.sma(synergyTerm, lengthReg)
float synergyStdev  = ta.stdev(synergyTerm, lengthReg)
float corrSynergy   = ta.correlation(synergyTerm, filteredClose, lengthReg)

// Log(Hacim)
float logVolume     = math.log(vol + 1.0)
float logVolMean    = ta.sma(logVolume, lengthReg)
float logVolStdev   = ta.stdev(logVolume, lengthReg)
float corrLogVol    = ta.correlation(logVolume, filteredClose, lengthReg)

//====================================================================
//===================== FONKSIYON: BETA HESAPLAMA =====================
//====================================================================
// Pine Script'te fonksiyonlar şöyle tanımlanır (tip bildirmeyiz):
getBeta(corrVal, stdevX) =>
    (stdevX != 0 and not na(corrVal) and fCloseStdev != 0)? corrVal * (fCloseStdev / stdevX)  : 0.0

//====================================================================
//======================== BETA KATSAYILARI ===========================
//====================================================================

// BTC Dominance
float betaBtcDom  = getBeta(corrBtcDom,  btcDomStdev)
// Hacim
float betaVol     = getBeta(corrVol,     volStdev)
// Fiyat Lag1
float betaPLag1   = getBeta(corrPLag1,   plag1Stdev)
// Fiyat Lag2
float betaPLag2   = getBeta(corrPLag2,   plag2Stdev)
// synergy
float betaSynergy = getBeta(corrSynergy, synergyStdev)
// logVol
float betaLogVol  = getBeta(corrLogVol,  logVolStdev)

//====================================================================
//===================== TAHMİNİ FİYAT OLUŞTURMA ======================
//====================================================================

float alpha  = priceMean
bool canCalc = not na(filteredClose) and not na(priceMean)

float predictedPrice = na
if canCalc
    // Farklar
    float dBtcDom   = (btcDom - btcDomMean)
    float dVol      = (vol    - volMean)
    float dPLag1    = (priceLag1 - plag1Mean)
    float dPLag2    = (priceLag2 - plag2Mean)
    float dSynergy  = (synergyTerm - synergyMean)
    float dLogVol   = (logVolume   - logVolMean)

    float sumBeta   = 0.0
    sumBeta += betaBtcDom  * dBtcDom
    sumBeta += betaVol     * dVol
    sumBeta += betaPLag1   * dPLag1

    if usePriceLag2
        sumBeta += betaPLag2 * dPLag2

    if useSynergyTerm
        sumBeta += betaSynergy * dSynergy

    if useLogVolume
        sumBeta += betaLogVol * dLogVol

    predictedPrice := alpha + sumBeta

//====================================================================
//======================= REZİDÜEL & BANT ============================
//====================================================================

float residual   = filteredClose - predictedPrice
float residStdev = ta.stdev(residual, lengthForStd)

float upperBand  = predictedPrice + stdevFactor * residStdev
float lowerBand  = predictedPrice - stdevFactor * residStdev

//====================================================================
//========================= SİNYAL ÜRETİMİ ===========================
//====================================================================

bool longSignal  = (realClose < lowerBand)
bool shortSignal = (realClose > upperBand)

//------------------ RSI Filtresi (opsiyonel) -----------------------//
float rsiVal       = ta.rsi(realClose, rsiLen)
bool rsiOversold   = (rsiVal < rsiOS)
bool rsiOverbought = (rsiVal > rsiOB)

if useRsiFilter
    longSignal  := longSignal  and rsiOversold
    shortSignal := shortSignal and rsiOverbought

//====================================================================
//=============== DİNAMİK POZİSYON & GİRİŞ/ÇIKIŞ EMİRLERİ ============
//====================================================================

float myAtr      = ta.atr(atrLen)
float positionSize = na

if useDynamicPos
    float capitalRisked   = strategy.equity * (capitalRiskedPerc / 100.0)
    float riskPerUnit     = (stopLossPerc/100.0) * myAtr
    positionSize          := (riskPerUnit != 0.0) ? (capitalRisked / riskPerUnit) : na

// Long
if longSignal
    if useDynamicPos and not na(positionSize)
        strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)
    else
        strategy.entry("Long", strategy.long)

// Short
if shortSignal
    if useDynamicPos and not na(positionSize)
        strategy.entry("Short", strategy.short, qty=positionSize)
    else
        strategy.entry("Short", strategy.short)

// Stop-Loss & Take-Profit
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit( "Long Exit", "Long",stop  = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc/100),  limit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc/100))

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("Short Exit", "Short", stop  = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc/100),limit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPerc/100))

//------------------ TRAILING STOP (opsiyonel) ----------------------//
if useTrailingStop
    if strategy.position_size > 0
        strategy.exit(  "Long Exit TS", "Long",  trail_points = myAtr * trailMult,  trail_offset = myAtr * trailMult )
    if strategy.position_size < 0
        strategy.exit( "Short Exit TS", "Short", trail_points = myAtr * trailMult, trail_offset = myAtr * trailMult)

//====================================================================
//======================== GRAFİK ÇİZİMLER ===========================
//====================================================================
plot(realClose,      color=color.white,  linewidth=1, title="Fiyat")
plot(predictedPrice, color=color.yellow, linewidth=2, title="PredictedPrice")
plot(upperBand,      color=color.red,    linewidth=1, title="Üst Band")
plot(lowerBand,      color=color.lime,   linewidth=1, title="Alt Band")

plotshape( useOutlierFilter and isOutlier, style=shape.circle, color=color.red, size=size.tiny, location=location.abovebar, title="Outlier", text="Outlier")

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত