Diese Strategie ist ein quantitatives Handelssystem, das auf gleitenden Durchschnitts-Crossovers basiert, kombiniert mit dynamischen Take-Profit- und Stop-Loss-Mechanismen. Der Kern der Strategie verwendet das Crossover von 10-Perioden- und 26-Perioden-Exponential Moving Averages (EMA) zur Identifizierung von Markttrends und führt Trades während Retracements aus. Das System verwendet feste Take-Profit- und Stop-Loss-Level, um das Kapital durch strenges Risikomanagement zu schützen. Diese Strategie eignet sich besonders für hochvolatile Handelsinstrumente, da sie oft klarere Marktumkehrsignale und ein größeres Gewinnpotenzial bieten.
Die Strategie verwendet zwei EMAs mit unterschiedlichen Perioden als Kernindikatoren: eine kurzfristige 10-Perioden-EMA und eine langfristige 26-Perioden-EMA. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn die kurzfristige EMA über die langfristige EMA überschreitet, was einen Aufwärtstrend anzeigt; ein Verkaufssignal wird erzeugt, wenn die kurzfristige EMA unter die langfristige EMA überschreitet, was einen Abwärtstrend anzeigt. Das System tritt während der Preisrückschritte nach der Trendbestätigung in den Handel mit 30 Punkten Gewinn und 15 Punkten Stop-Loss-Niveaus zur Risikokontrolle ein. Die Strategie verwendet einen Single-Signal-Mechanismus, der nur einen Richtungshandel gleichzeitig zulässt, was dazu beiträgt, die Komplexität des Systems zu reduzieren und die Zuverlässigkeit zu verbessern.
Diese Strategie schafft ein komplettes Handelssystem, indem EMA-Crossovers mit Preisrückgängen kombiniert werden. Das Strategiedesign ist einfach und intuitiv, mit klarer Risikokontrolle, geeignet für hochvolatile Handelsinstrumente. Durch eine angemessene Optimierung und Parameteranpassung hat diese Strategie das Potenzial, im Live-Handel stabile Renditen zu erzielen. Händlern wird geraten, vor der Live-Implementierung gründliche Backtests und Demo-Handel durchzuführen und die Parameter entsprechend den tatsächlichen Handelsbedingungen zu optimieren.
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2024-11-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("30 Pips Target & 15 Pips Stop-Loss with One Signal at a Time", overlay=true)
// Define settings for target and stop-loss in pips
target_in_pips = 30
stoploss_in_pips = 10
// Convert pips to price value based on market (for forex, 1 pip = 0.0001 for major pairs like GBP/JPY)
pip_value = syminfo.mintick * 10 // For forex, 1 pip = 0.0001 or 0.01 for JPY pairs
target_value = target_in_pips * pip_value
stoploss_value = stoploss_in_pips * pip_value
// Define EMAs (10-EMA and 26-EMA) for the crossover strategy
ema10 = ta.ema(close, 10)
ema26 = ta.ema(close, 26)
// Buy signal: when 10 EMA crosses above 26 EMA
longCondition = ta.crossover(ema10, ema26)
// Sell signal: when 10 EMA crosses below 26 EMA
shortCondition = ta.crossunder(ema10, ema26)
// Define price levels with explicit type float
var float long_entry_price = na
var float long_take_profit = na
var float long_stop_loss = na
var float short_entry_price = na
var float short_take_profit = na
var float short_stop_loss = na
// Variable to track if a trade is active
var bool inTrade = false
// Check if the trade hit stop loss or take profit
if (inTrade)
if (not na(long_take_profit) and close >= long_take_profit)
inTrade := false // Exit the trade after hitting target
long_entry_price := na
long_take_profit := na
long_stop_loss := na
strategy.close("Long")
if (not na(long_stop_loss) and close <= long_stop_loss)
inTrade := false // Exit the trade after hitting stoploss
long_entry_price := na
long_take_profit := na
long_stop_loss := na
strategy.close("Long")
if (not na(short_take_profit) and close <= short_take_profit)
inTrade := false // Exit the trade after hitting target
short_entry_price := na
short_take_profit := na
short_stop_loss := na
strategy.close("Short")
if (not na(short_stop_loss) and close >= short_stop_loss)
inTrade := false // Exit the trade after hitting stoploss
short_entry_price := na
short_take_profit := na
short_stop_loss := na
strategy.close("Short")
// Only generate new signals if not already in a trade
if (not inTrade)
if (longCondition)
long_entry_price := close
long_take_profit := close + target_value
long_stop_loss := close - stoploss_value
strategy.entry("Long", strategy.long) // Enter a long trade
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=long_take_profit, stop=long_stop_loss)
inTrade := true // Mark trade as active
if (shortCondition)
short_entry_price := close
short_take_profit := close - target_value
short_stop_loss := close + stoploss_value
strategy.entry("Short", strategy.short) // Enter a short trade
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", limit=short_take_profit, stop=short_stop_loss)
inTrade := true // Mark trade as active
// Plot the levels on the chart only when in a trade
plot(inTrade and not na(long_take_profit) ? long_take_profit : na, color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr, title="Take Profit (Long)")
plot(inTrade and not na(long_stop_loss) ? long_stop_loss : na, color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr, title="Stop Loss (Long)")
plot(inTrade and not na(short_take_profit) ? short_take_profit : na, color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr, title="Take Profit (Short)")
plot(inTrade and not na(short_stop_loss) ? short_stop_loss : na, color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr, title="Stop Loss (Short)")
plotshape(series=longCondition and not inTrade, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=shortCondition and not inTrade, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")