Diese Strategie ist ein Dual-Timeframe-Momentum-Handelssystem, das auf dem Stochastic-Indikator basiert. Sie identifiziert potenzielle Handelschancen, indem sie Stochastic-Crossover-Signale in verschiedenen Zeitrahmen analysiert, die Momentumprinzipien und Trend-Following-Methoden für eine genauere Markttrendbeurteilung und Handelszeit kombiniert. Die Strategie beinhaltet auch Risikomanagementmechanismen, einschließlich Take-Profit- und Stop-Loss-Einstellungen, für ein besseres Geldmanagement.
Die Kernlogik beruht auf folgenden Schlüsselelementen:
Dies ist eine gut strukturierte Handelsstrategie mit klarer Logik, die Marktchancen durch doppelte Zeitrahmen-Stochastische Indikatoranalyse erfasst. Die Stärken der Strategie liegen in ihren mehreren Bestätigungsmechanismen und umfassender Risikokontrolle, aber es muss auf Risiken wie falsche Ausbrüche und Parameterempfindlichkeit geachtet werden. Durch kontinuierliche Optimierung und Verbesserung hat die Strategie das Potenzial, bessere Handelsergebnisse zu erzielen.
/*backtest start: 2024-12-04 00:00:00 end: 2024-12-11 00:00:00 period: 5m basePeriod: 5m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 strategy("Enhanced Stochastic Strategy", overlay=true) // Input untuk Stochastic length = input.int(14, title="Length", minval=1) OverBought = input(80, title="Overbought Level") OverSold = input(20, title="Oversold Level") smoothK = input.int(3, title="Smooth %K") smoothD = input.int(3, title="Smooth %D") // Input untuk Manajemen Risiko tpPerc = input.float(2.0, title="Take Profit (%)", step=0.1) slPerc = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1) // Hitung Stochastic k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, length), smoothK) d = ta.sma(k, smoothD) // Logika Sinyal co = ta.crossover(k, d) // %K memotong %D ke atas cu = ta.crossunder(k, d) // %K memotong %D ke bawah longCondition = co and k < OverSold shortCondition = cu and k > OverBought // Harga untuk TP dan SL var float longTP = na var float longSL = na var float shortTP = na var float shortSL = na if (longCondition) longTP := close * (1 + tpPerc / 100) longSL := close * (1 - slPerc / 100) strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="StochLE") strategy.exit("Sell Exit", "Buy", limit=longTP, stop=longSL) if (shortCondition) shortTP := close * (1 - tpPerc / 100) shortSL := close * (1 + slPerc / 100) strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="StochSE") strategy.exit("Buy Exit", "Sell", limit=shortTP, stop=shortSL) // Plot Stochastic dan Level hline(OverBought, "Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dotted) hline(OverSold, "Oversold", color=color.green, linestyle=hline.style_dotted) hline(50, "Midline", color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted) plot(k, color=color.blue, title="%K") plot(d, color=color.orange, title="%D") // Tambahkan sinyal visual plotshape(longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, style=shape.labelup, color=color.new(color.green, 0), text="BUY") plotshape(shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, color=color.new(color.red, 0), text="SELL")