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Dynamische mehrjährige exponentielle gleitende Durchschnittsquerschnittstrategie mit Pullback-Optimierungssystem

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-12-27 15:29:38
Tags:EMA- Nein.SMARSI

Übersicht

Diese Strategie ist ein quantitatives Handelssystem, das auf mehreren exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA) basiert. Es verwendet fünf EMAs (EMA5, EMA8, EMA13, EMA21 und EMA50) um die Crossover-Beziehungen zwischen verschiedenen Periodendurchschnitten und den Preis-EMA-Beziehungen zu beobachten, um den stufenweisen Positionsbau und das dynamische Positionsschließen zu implementieren. Die Strategie verwendet ein Kapitalmanagementsystem, das Positionen in verschiedene Proportionen wie 20% und 40% aufteilt, Positionen nach und nach basierend auf verschiedenen Marktsignalen aufbaut oder reduziert.

Strategieprinzipien

Die Kernlogik umfasst drei Hauptbedingungen für den Eintritt und zwei Bedingungen für den Ausstieg:

Eintrittssignale: Öffnen Sie eine 20%ige Position, wenn EMA5 über EMA8 geht; Fügen Sie 20% hinzu, wenn EMA5 über EMA13 geht; Fügen Sie 40% hinzu, wenn EMA8 über EMA21 geht
Pullback-Optimierungssystem: Öffnen Sie 20% Position, wenn der Preis EMA50 berührt; Fügen Sie 20% hinzu, wenn der Preis über EMA50 bricht
Ausstiegssignale: Schließen von 50% der Positionen, wenn die EMA5 unter die EMA13 fällt; Schließen aller Positionen, wenn die EMA8 unter die EMA21 fällt
Risikokontrolle: Alle Positionen werden sofort gelöscht, wenn Preis, EMA5 und EMA8 alle unter EMA50 liegen

Strategische Vorteile

Mehrfachbestätigungsmechanismus: bietet durch mehrere EMA-Crossovers zuverlässigere Handelssignale
Dynamische Positionsverwaltung: Verwenden unterschiedliche Positionsgrößen basierend auf der Signalstärke für eine wirksame Risikokontrolle
Pullback-Optimierungsdesign: Verwendet EMA50 als Unterstützung für Pullback-Einträge und verbessert die Eingangsgenauigkeit
Flexibler Ausstiegsmechanismus: Übernimmt eine schrittweise Positionsabschlussstrategie, um Gewinne zu erhalten und gleichzeitig den Abzug zu kontrollieren
Umfassende Risikokontrolle: Festlegung klarer Stop-Loss-Bedingungen zur Verhinderung von Verlusten durch signifikante Abwärtstrends

Strategische Risiken

EMA-Verzögerung: Gleitende Durchschnitte haben eine inhärente Verzögerung, die zu verzögerten Signalen führen kann.
Nebenmarktrisiko: Kann zu häufigen falschen Ausbrüchen auf verschiedenen Märkten führen
Überhandelsrisiko: Mehrere Eingangsbedingungen können zu einem übermäßigen Handel führen
Ausführungskosten: Häufiges Handeln kann zu hohen Provisionskosten führen
Systematisches Risiko: Es kann sein, dass die Positionen in stark volatilen Märkten nicht schnell genug beendet werden

Optimierungsrichtlinien

Einführung von Trendfiltern: Hinzufügen von Indikatoren wie ADX, um Trades nur bei starken Trends auszuführen
Optimierung des Positionsmanagements: Dynamische Anpassung der Positionsgrößen anhand der Volatilität
Einbeziehung von Preismustererkennung: Kombination von Kerzenmustern zur Verbesserung der Eingabegenauigkeit
Verbesserung des Gewinnmechanismus: Festlegung dynamischer Gewinnniveaus zur besseren Gewinnsicherung
Hinzufügen von Marktstimmungsindikatoren: Einführung von Indikatoren wie dem RSI, um die Marktbedingungen zu filtern

Zusammenfassung

Diese Strategie baut ein relativ vollständiges Handelssystem durch mehrere EMA-Crossovers und Pullback-Optimierung auf. Ihre Stärken liegen in ihrem mehrfachen Bestätigungsmechanismus und flexiblen Positionsmanagement, obwohl sie inhärente Einschränkungen wie EMA-Lag hat. Die Stabilität und Rentabilität der Strategie können durch die Einführung von Trendfiltern und anderen Optimierungen weiter verbessert werden. Sie eignet sich für Trending-Märkte und Händler müssen Parameter basierend auf den tatsächlichen Marktbedingungen optimieren.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Strategy with Price & EMA5 & EMA8 < EMA50 Condition", overlay=true, margin_long=100, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// ==============================
// INPUTS
// ==============================
lengthEMA5 = input.int(5, "EMA5 Length")
lengthEMA8 = input.int(8, "EMA8 Length")
lengthEMA13 = input.int(13, "EMA13 Length")
lengthEMA21 = input.int(21, "EMA21 Length")
lengthEMA50 = input.int(50, "EMA50 Length")

// Tam pozisyon boyutu (örnek: 100 birim)
full_position = 100.0 
qty20 = full_position * 0.2
qty40 = full_position * 0.4

// ==============================
// EMA HESAPLAMALARI
// ==============================
ema5 = ta.ema(close, lengthEMA5)
ema8 = ta.ema(close, lengthEMA8)
ema13 = ta.ema(close, lengthEMA13)
ema21 = ta.ema(close, lengthEMA21)
ema50 = ta.ema(close, lengthEMA50)

// ==============================
// KESİŞİMLERİ TESPİT FONKSİYONLARI
// ==============================
crossUp(src1, src2) => ta.crossover(src1, src2)
crossDown(src1, src2) => ta.crossunder(src1, src2)

// ==============================
// STRATEJİ KOŞULLARI
// ==============================

// Adım 1: EMA5, EMA8’i yukarı keserse %20’lik alım
step1_condition = crossUp(ema5, ema8)

// Adım 2: EMA5, EMA8’i yukarı kestikten sonra EMA5, EMA13’ü de yukarı keserse %20 daha alım
step2_condition = crossUp(ema5, ema13)

// Adım 3: EMA8, EMA21’i yukarı keserse %40 alım
step3_condition = crossUp(ema8, ema21)

// Çıkış koşulları:
// EMA5, EMA13’ü aşağı keserse pozisyonun %50’sini kapat.
// EMA8, EMA21’i aşağı keserse tüm pozisyonu kapat.
half_close_condition = crossDown(ema5, ema13)
full_close_condition = crossDown(ema8, ema21)

// Düşüşlerde EMA50'ye dokunma -> %20 alım
pullback_condition = low <= ema50 or close <= ema50

// Fiyat tekrar EMA50'nin üzerine çıkarsa -> %20 alım
above_ema50_condition = crossUp(close, ema50)

// Yeni ek koşul:  
// Fiyat, EMA5 ve EMA8’in herbiri EMA50’nin altındaysa tüm pozisyon kapat.
// Bu durum tam bir düşüş senaryosunu işaret eder.
all_below_condition = (close < ema50) and (ema5 < ema50) and (ema8 < ema50)

// Mevcut pozisyon büyüklüğü
pos_size = strategy.position_size

// ==============================
// POZİSYON GİRİŞLERİ
// ==============================
if (step1_condition and pos_size == 0)
    strategy.entry("Step1", strategy.long, qty=qty20)

if (step2_condition and strategy.opentrades < 2)
    strategy.entry("Step2", strategy.long, qty=qty20)

if (step3_condition and strategy.opentrades < 3)
    strategy.entry("Step3", strategy.long, qty=qty40)

// Pullback: Fiyat EMA50'ye temas ederse ve pozisyon yoksa %20 alım
if (pullback_condition and strategy.opentrades == 0)
    strategy.entry("Pullback", strategy.long, qty=qty20)

// Fiyat EMA50’nin üzerine çıkarsa ve pozisyon %100'e ulaşmamışsa %20 alım
if (above_ema50_condition and strategy.opentrades < 4)
    strategy.entry("Above50", strategy.long, qty=qty20)

// ==============================
// POZİSYON YÖNETİMİ (ÇIKIŞLAR)
// ==============================
if (all_below_condition and strategy.opentrades > 0)
    // Tüm pozisyonu kapat çünkü sert düşüş senaryosuna girildi
    strategy.close("Step3")
    strategy.close("Step2")
    strategy.close("Step1")
    strategy.close("Pullback")
    strategy.close("Above50")
else
    // Yarı kapatma (EMA5, EMA13 aşağı kesişimi)
    if (half_close_condition)
        totalTrades = strategy.opentrades
        // Öncelikle en son açılan en büyük pozisyonu kapatarak kademeli küçültme
        if (totalTrades >= 3)
            strategy.close("Step3")     // Bu 40% kapatır
        else if (totalTrades == 2)
            strategy.close("Step2")     // Bu 20% kapatır
        else if (totalTrades == 1)
            strategy.close("Step1")     // Bu da 20% kapatır (tamamen çıkar, ama basitlik için böyle)

    // Tam kapatma (EMA8, EMA21 aşağı kesişimi)
    if (full_close_condition)
        // Açık olan tüm pozisyonları kapat
        strategy.close("Step3")
        strategy.close("Step2")
        strategy.close("Step1")
        strategy.close("Pullback")
        strategy.close("Above50")

// ==============================
// GÖRSELLEŞTİRME
// ==============================
plot(ema5, "EMA5", color=color.new(color.yellow, 0))
plot(ema8, "EMA8", color=color.new(color.blue, 0))
plot(ema13, "EMA13", color=color.new(color.green, 0))
plot(ema21, "EMA21", color=color.new(color.red, 0))
plot(ema50, "EMA50", color=color.new(color.purple, 0))

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