Estrategia de reversión de la barra de pin filtrada de tendencia
El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-06-07 16:48:23Las etiquetas:La SMAIndicador de riesgoPB
Resumen general
Esta estrategia tiene como objetivo principal identificar puntos de reversión potenciales del mercado mediante el reconocimiento de un patrón específico de velas llamado Pin Bar. Una Pin Bar se caracteriza por una sombra larga y un cuerpo pequeño, lo que indica una volatilidad significativa del mercado en ese nivel de precio, pero en última instancia el precio se retrace, lo que sugiere que el nivel puede actuar como un soporte o resistencia. La estrategia utiliza un promedio móvil simple (SMA) de 50 períodos para determinar la dirección de la tendencia actual y un SMA de 20 períodos de volumen como filtro, lo que requiere que el volumen esté por encima de este promedio para que una señal de Pin Bar sea considerada válida. Además, el índice de fuerza relativa (RSI) se calcula pero no se usa directamente en condiciones de entrada / salida, sirviendo en su lugar como una condición opcional de filtrado adicional.
Principios de estrategia
- Primero, determine el tamaño relativo de las sombras y el cuerpo superior e inferior de la barra de alfiler, requiriendo que la sombra superior o inferior sea al menos el 60% de todo el rango alto-bajo del candelabro, mientras que el cuerpo no debe exceder el 30%.
- Compare los precios de cierre y apertura para determinar si el Pin Bar es alcista o bajista.
- Utilice la SMA de 50 períodos para identificar la tendencia actual, considerando que es una tendencia alcista cuando el precio de cierre está por encima de la SMA y una tendencia bajista cuando está por debajo.
- Se establecerá la SMA de volumen de 20 períodos como umbral para el filtro de volumen, teniendo en cuenta una señal de barra de pin válida solo si el volumen en su aparición es mayor que este valor.
- Trace las barras alcistas y bajistas.
- Introduzca una posición larga cuando aparezca una barra alcista y una posición corta cuando aparezca una barra bajista.
- Para posiciones largas, coloque la stop loss por debajo del mínimo de la Pin Bar y la take profit por encima de su máximo; viceversa para las posiciones cortas.
Análisis de ventajas
- El Pin Bar es un patrón de inversión de precios altamente intuitivo y efectivo, capaz de capturar con precisión los cambios repentinos en el sentimiento del mercado.
- El filtro de tendencia asegura que las señales de la barra de pin se alineen con la dirección de la tendencia actual, mejorando significativamente la tasa de ganancia de la señal.
- La condición de volumen filtra el ruido del mercado con una liquidez insuficiente, lo que garantiza que las señales Pin Bar tengan una participación adecuada en el mercado.
- Las posiciones de stop loss y take profit se establecen en función de las características del Pin Bar
, proporcionando una relación riesgo-beneficio razonable. - La lógica y las reglas del código son claras y fáciles de entender e implementar.
Análisis de riesgos
- La fiabilidad de las señales de la barra de pin puede disminuir en gran medida en mercados agitados, donde el filtro de tendencia es menos efectivo.
- Pin Bars puede fallar frente a eventos bajistas o alcistas excepcionalmente fuertes.
- La frecuencia de negociación es relativamente baja, lo que puede dar lugar a muestras insuficientes de backtest.
- Los parámetros predeterminados pueden requerir una mayor optimización para instrumentos y plazos específicos.
- Como sistema de señal única, el riesgo global es relativamente alto.
Direcciones de optimización
- Considere la introducción de otros patrones de inversión como Barras internas para enriquecer las fuentes de señal.
- Utilice indicadores de volatilidad como ATR para ajustar dinámicamente el stop loss y tomar posiciones de ganancia para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado.
- Implementar un porcentaje de parada para maximizar los beneficios.
- Incorpore datos más fundamentales, como calendarios económicos y eventos significativos, para filtrar señales potencialmente inválidas.
- Introducir un módulo de gestión de fondos para controlar la exposición al riesgo de cada operación.
Resumen de las actividades
Esta estrategia de reversión de la barra pin emplea un enfoque simple y efectivo, utilizando el filtrado de tendencias y el filtrado de volumen para mejorar la precisión del reconocimiento de señales.
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Filtered Pin Bar Strategy with Relaxed Volume", overlay=true)
// Define the size of the pin bar's wick and body
wickSize = 0.6
bodySize = 0.3
// Calculate the size of the wicks and body
upperWick = high - math.max(open, close)
lowerWick = math.min(open, close) - low
body = math.abs(close - open)
// Define a simple moving average to determine the trend
smaLength = 50
sma = ta.sma(close, smaLength)
// Define a more relaxed volume threshold
volumeThreshold = ta.sma(volume, 20) * 1.0
// Define RSI parameters
rsiLength = 14
rsiOverbought = 70
rsiOversold = 30
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Define the conditions for a bullish pin bar
bullishPinBar = (lowerWick > (wickSize * (high - low))) and
(body < (bodySize * (high - low))) and
(close > open) and
(close > sma) and
(volume > volumeThreshold)
// Define the conditions for a bearish pin bar
bearishPinBar = (upperWick > (wickSize * (high - low))) and
(body < (bodySize * (high - low))) and
(close < open) and
(close < sma) and
(volume > volumeThreshold)
// Plot the bullish and bearish pin bars on the chart
plotshape(series=bullishPinBar, title="Bullish Pin Bar", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="PB")
plotshape(series=bearishPinBar, title="Bearish Pin Bar", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="PB")
// Entry and exit rules
if (bullishPinBar)
strategy.entry("Bullish Pin Bar", strategy.long)
if (bearishPinBar)
strategy.entry("Bearish Pin Bar", strategy.short)
// Optional: Set stop loss and take profit
stopLoss = 2 * body
takeProfit = 3 * body
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Bullish Pin Bar", stop=low - stopLoss, limit=high + takeProfit)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Bearish Pin Bar", stop=high + stopLoss, limit=low - takeProfit)
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