Tendencia dinámica de ATR de Chande-Kroll para detener la estrategia
El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-06-14 15:15:43Las etiquetas:La SMAEl ATREl SPX
Resumen general
El Chande-Kroll Stop Dynamic ATR Trend Following Strategy es una estrategia de trading cuantitativa basada en el indicador de stop de Chande-Kroll y el Simple Moving Average (SMA). La estrategia tiene como objetivo capturar las tendencias al alza del mercado mientras se gestiona el riesgo utilizando niveles dinámicos de stop-loss. El indicador de stop de Chande-Kroll ajusta dinámicamente los niveles de stop-loss basados en el Average True Range (ATR) para adaptarse a diferentes condiciones de volatilidad del mercado.
Principios de estrategia
El núcleo de la estrategia es el indicador de stop de Chande-Kroll, que utiliza ATR para calcular los niveles dinámicos de stop-loss. ATR mide la volatilidad del mercado, y los niveles de stop-loss se ajustan dinámicamente en función de ATR y un multiplicador. Esto asegura que las posiciones de stop-loss se adapten a las condiciones actuales del mercado. Además, el SMA de 21 períodos actúa como un filtro de tendencia, y las señales largas se activan solo cuando el precio de cierre está por encima del SMA. Esto ayuda a evitar el comercio durante los mercados bajistas. Condición de entrada larga: cuando el precio de cierre se rompe por encima de la banda inferior de Chande-Kroll y está por encima de la SMA de 21 períodos, se inicia una posición larga. Condición de salida: cuando el precio de cierre cae por debajo de la banda superior de Chande-Kroll, la posición se cierra.
Ventajas estratégicas
- El indicador de stop-loss dinámico de Chande-Kroll calcula los niveles dinámicos de stop-loss basados en el ATR, adaptándose a las diferentes condiciones de volatilidad del mercado y mejorando la eficacia de los stop-loss.
- Seguimiento de la tendencia: La SMA de 21 períodos actúa como un filtro de tendencia, asegurando que las operaciones se alineen con la dirección de la tendencia principal y reduciendo el riesgo de operaciones contrarias a la tendencia.
- Flexibilidad de los parámetros: los parámetros de la estrategia como el período ATR, el multiplicador ATR, el período de stop-loss y el período SMA pueden ajustarse de acuerdo con las preferencias del usuario, lo que mejora la adaptabilidad de la estrategia.
- Tamaño de las posiciones: los tamaños de las posiciones se ajustan dinámicamente en función del multiplicador de riesgo y de la volatilidad actual del mercado, logrando una gestión dinámica del riesgo.
Riesgos estratégicos
- Riesgo de optimización de parámetros: los parámetros de la estrategia deben optimizarse en función de las diferentes condiciones del mercado e instrumentos comerciales.
- Riesgo de identificación de tendencias: durante los mercados de rango o las inversiones tempranas de tendencias, la estrategia puede generar señales falsas, lo que resulta en pérdidas.
- Costos de deslizamiento y transacción: en el comercio real, los costos de deslizamiento y transacción afectarán a los rendimientos netos de la estrategia. Las medidas de gestión del riesgo incluyen: realizar pruebas retroactivas y optimización de parámetros de la estrategia; seguir estrictamente las reglas de la estrategia y controlar el riesgo de cada operación en la negociación real; evaluar regularmente el rendimiento de la estrategia y realizar ajustes cuando sea necesario.
Direcciones para la optimización de la estrategia
- Comercio largo corto: actualmente, la estrategia solo tiene señales largas. Se puede extender a operaciones largas cortas para capturar plenamente las oportunidades en diferentes entornos de mercado.
- Optimización de parámetros dinámicos: utilizar algoritmos de aprendizaje automático u optimización para ajustar los parámetros de la estrategia en tiempo real en función de las condiciones del mercado, mejorando la adaptabilidad.
- Combinar otros indicadores técnicos: introducir otros indicadores de tendencia u oscilador para construir una estrategia multifactor y mejorar la fiabilidad de la señal.
- Incorporación de indicadores del sentimiento del mercado: Combinar indicadores del sentimiento del mercado como el VIX para controlar las operaciones durante el sentimiento extremo del mercado y mejorar las capacidades de gestión del riesgo.
Resumen de las actividades
La estrategia de seguimiento de tendencias de la estrategia de stop-loss dinámico de Chande-Kroll es una estrategia de trading cuantitativa basada en principios dinámicos de stop-loss y seguimiento de tendencias. Al combinar el indicador de stop de Chande-Kroll y el filtro de tendencia SMA, la estrategia puede capturar tendencias alcistas mientras gestiona el riesgo de manera efectiva. La flexibilidad de los parámetros de la estrategia y el tamaño dinámico de la posición mejoran aún más la adaptabilidad de la estrategia. Aunque la estrategia tiene ciertos riesgos, con medidas razonables de gestión de riesgos y optimización y mejora continuas, la estrategia tiene el potencial de lograr retornos estables a largo plazo.
/*backtest
start: 2023-06-08 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Chande Kroll Stop Strategy", overlay=true, initial_capital = 1000, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.01, slippage = 3)
// Chande Kroll Stop parameters
calcMode = input.string(title="Calculation Mode", defval="Exponential", options=["Linear", "Exponential"])
riskMultiplier = input(5, "Risk Multiplier")
atrPeriod = input(10, "ATR Period")
atrMultiplier = input(3, "ATR Multiplier")
stopLength = input(21, "Stop Length")
smaLength = input(21, "SMA Length")
// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrPeriod)
// Calculate Chande Kroll Stop
highStop = ta.highest(high, stopLength) - atrMultiplier * atr
lowStop = ta.lowest(low, stopLength) + atrMultiplier * atr
sma21 = ta.sma(close, smaLength)
// Entry and Exit conditions
longCondition = ta.crossover(close, lowStop) and close > sma21
exitLongCondition = close < highStop
// Funktion zur Berechnung der Menge
calc_qty(mode, riskMultiplier) =>
lowestClose = ta.lowest(close, 1560)
if mode == "Exponential"
qty = riskMultiplier / lowestClose * 1000 * strategy.equity / strategy.initial_capital
else
qty = riskMultiplier / lowestClose * 1000
// Berechnung der Menge basierend auf der Benutzerwahl
qty = calc_qty(calcMode, riskMultiplier)
// Execute strategy
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=qty)
alert("Buy Signal", alert.freq_once_per_bar_close)
if (exitLongCondition)
strategy.close("Long")
alert("Sell Signal", alert.freq_once_per_bar_close)
// Plotting
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=#0097a7, style=shape.triangleup, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=ta.crossunder(close, highStop), location=location.abovebar, color=#ff195f, style=shape.triangledown, size=size.small, title="Sell Signal")
plot(sma21, color=color.gray)
plot(highStop, color=#0097a7)
plot(lowStop, color=#ff195f)
- Indicador de línea de seguimiento
- Supertrend+4 en movimiento
- Tendencia de la línea de señal dinámica siguiendo una estrategia que combina ATR y volumen
- Estrategia de escape promedio de ATR
- La tendencia alfa
- Concepto SuperTendencia Doble
- Estrategia de inversión de la media móvil doble con control de riesgos
- Estrategia de negociación de volatilidad escalable durante el día
- Estrategia de cruce de media móvil de varios períodos con filtro de volatilidad dinámica
- Nube Ichimoku y estrategia ATR
- Estrategia de cruce de la media móvil
- Estrategia de ruptura intradiaria basada en los puntos bajos y altos de las velas de 3 minutos
- Estrategia de entrada avanzada basada en la media móvil, soporte/resistencia y volumen
- EMA RSI MACD Dinámica estrategia de negociación para obtener ganancias y dejar pérdidas
- G-Trend EMA ATR Estrategia de negociación inteligente
- Tendencia de seguimiento de la estrategia basada en la media móvil de 200 días y el oscilador estocástico
- Estrategia de tendencia de los indicadores de rentabilidad
- Estrategia de scalping de impulso cruzado de la EMA
- Estrategia de fuga de BB
- VWAP y RSI Dynamic Bollinger Bands toman ganancias y detienen pérdidas
- Esta estrategia genera señales comerciales basadas en el flujo de dinero de Chaikin (CMF)
- Estrategia de reversión de la barra de pin filtrada de tendencia
- Estrategia de negociación cuantitativa basada en patrones de inversión en los niveles de soporte y resistencia
- Se trata de la suma de las pérdidas de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de las pérdidas de los valores de las pérdidas de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de las
- Estrategia de la ETI de intercambio
- Estrategia de cruce de la doble media móvil de la EMA
- El valor de las emisiones de CO2 de las empresas de la Unión se calcula a partir de la suma de las emisiones de CO2 de las empresas de la Unión.
- Las operaciones de las entidades de crédito se consideran financiadas por el valor razonable de la inversión.
- Estrategia de negociación VWAP con detección de anomalías de volumen
- Supertrend y estrategia de combinación de la EMA