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EMA100 y NUPL Estrategia de negociación cuantitativa de beneficios no realizados relativos

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-06-17 14:55:13
Las etiquetas:El EMA

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Resumen general

Esta estrategia de negociación se basa en tres indicadores: el promedio móvil exponencial de 100 períodos (EMA100), la ganancia/pérdida no realizada neta (NUPL) y la ganancia no realizada relativa. Genera señales de negociación determinando el cruce de precios con EMA100 y la positividad o negatividad de NUPL y la ganancia no realizada relativa. Una señal larga se activa cuando el precio cruza EMA100 y tanto NUPL como la ganancia no realizada relativa son positivas. Una señal corta se activa cuando el precio cruza por debajo de EMA100 y tanto NUPL como la ganancia no realizada relativa son negativas. La estrategia utiliza un tamaño de posición fijo del 10% y establece un stop loss del 10%.

Principios de estrategia

  1. Calcular la EMA de 100 períodos como el principal indicador de tendencia
  2. Utilice NUPL y el beneficio no realizado relativo como indicadores auxiliares para confirmar la solidez y sostenibilidad de la tendencia
  3. Generar señales largas/cortas cuando el precio cruza por encima/por debajo de la EMA100 mientras que NUPL y el beneficio no realizado relativo son simultáneamente positivos/negativos
  4. Adoptar un tamaño de posición fijo del 10% y establecer un stop loss del 10% para controlar el riesgo
  5. Cuando se mantenga una posición larga, si el precio cae por debajo del precio de stop loss, se cierra la posición larga; cuando se mantenga una posición corta, si el precio se eleva por encima del precio de stop loss, se cierra la posición corta

Análisis de ventajas

  1. Sencilla y fácil de entender: La lógica de la estrategia es clara y utiliza indicadores técnicos comunes, lo que facilita su comprensión e implementación
  2. Seguimiento de tendencias: Al capturar la tendencia principal utilizando el EMA100, es adecuado para su uso en mercados de tendencias
  3. Control de riesgos: el establecimiento de posiciones de tamaño fijo y el stop loss pueden controlar el riesgo de manera efectiva
  4. Adaptabilidad: La estrategia puede aplicarse a diversos mercados e instrumentos comerciales

Análisis de riesgos

  1. En los mercados inestables, los cruces frecuentes entre el precio y la EMA100 pueden generar más señales falsas, lo que conduce a pérdidas.
  2. Retraso: como indicador de retraso, la EMA puede reaccionar lentamente a las inversiones de tendencia, perdiendo las mejores oportunidades de entrada
  3. Optimización de parámetros: los parámetros de la estrategia (como el período de EMA, el tamaño de la posición, el índice de stop loss) deben optimizarse para diferentes mercados, y los parámetros inadecuados pueden resultar en un mal rendimiento de la estrategia.

Direcciones de optimización

  1. Optimización de parámetros: Optimice parámetros como el período de EMA, el tamaño de la posición y la relación stop loss para mejorar el rendimiento de la estrategia
  2. Filtración de señales: añadir otros indicadores técnicos o indicadores del sentimiento del mercado para filtrar las señales falsas
  3. Gestión dinámica de posiciones: ajuste dinámico de posiciones basado en la volatilidad del mercado, las ganancias/pérdidas de la cuenta y otros factores para aumentar los rendimientos y controlar el riesgo
  4. Combinación de posiciones largas y cortas: mantener simultáneamente posiciones largas y cortas para cubrir el riesgo de mercado y mejorar la estabilidad de la estrategia

Resumen de las actividades

Esta estrategia de trading genera señales de trading a través de tres indicadores: EMA100, NUPL y Relative Unrealized Profit. Tiene ventajas como lógica clara, riesgo controlable y fuerte adaptabilidad. Al mismo tiempo, también tiene riesgos como señales falsas, retraso y optimización de parámetros. En el futuro, la estrategia puede ser optimizada y mejorada a través de optimización de parámetros, filtrado de señales, gestión dinámica de posiciones y combinaciones largas y cortas.

/*backtest
start: 2023-06-11 00:00:00
end: 2024-06-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Scalping Strategy with EMA 100, NUPL, and Relative Unrealized Profit", overlay=true)

// Input for EMA period
emaPeriod = input.int(100, title="EMA Period", minval=1)
ema100 = ta.ema(close, emaPeriod)
plot(ema100, color=color.blue, title="EMA 100")

// Placeholder function for NUPL (Net Unrealized Profit/Loss)
// Replace this with actual NUPL data or calculation
NUPL = close * 0.0001 // Dummy calculation

// Placeholder function for relative unrealized profit
// Replace this with actual relative unrealized profit data or calculation
relativeUnrealizedProfit = close * 0.0001 // Dummy calculation

// Define conditions for long and short entries
longCondition = ta.crossover(close, ema100) and NUPL > 0 and relativeUnrealizedProfit > 0
shortCondition = ta.crossunder(close, ema100) and NUPL < 0 and relativeUnrealizedProfit < 0

// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal")

// Calculate stop loss levels
longStopLoss = close * 0.90
shortStopLoss = close * 1.10

// Strategy entry and exit rules
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longStopLoss)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortStopLoss)

// Set stop loss levels for active positions
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longStopLoss)
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortStopLoss)

// Alerts for long and short entries
alertcondition(longCondition, title="Long Entry Alert", message="Long entry signal based on EMA 100, NUPL, and relative unrealized profit")
alertcondition(shortCondition, title="Short Entry Alert", message="Short entry signal based on EMA 100, NUPL, and relative unrealized profit")

// Visualize the entry conditions
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.blue, style=shape.cross, title="Long Condition")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.cross, title="Short Condition")
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