La ruptura de la estructura de tendencia con el bloque de órdenes y la estrategia de diferencia de valor razonable
El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2024-07-31 11:23:40Las etiquetas:La SMA- ¿Qué es?El BOSFVG
Resumen general
Esta estrategia es un sistema de negociación integral que combina el seguimiento de tendencias, las rupturas de estructura, los bloques de órdenes y las brechas de valor razonable. Utiliza promedios móviles rápidos y lentos para determinar las tendencias del mercado mientras busca puntos de ruptura en la estructura de precios. Además, la estrategia identifica bloques de órdenes significativos y brechas de valor razonable, que son áreas potenciales de soporte y resistencia. Al integrar estos conceptos de análisis técnico, la estrategia tiene como objetivo capturar movimientos fuertes del mercado al tiempo que proporciona señales comerciales adicionales en los niveles clave de precios.
Principios de estrategia
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Identificación de tendencias: utiliza promedios móviles simples (SMA) de 9 y 21 períodos para determinar las tendencias del mercado.
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Breach of Structure (BOS): La estrategia rastrea el máximo más alto y el mínimo más bajo en 10 períodos.
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Bloques de orden: cuando se produce una ruptura de la estructura, la estrategia identifica posibles bloques de orden.
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Las diferencias en el valor razonable (FVG): cuando el precio se rompe rápidamente, la estrategia identifica posibles diferencias en el valor razonable.
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Señal de entrada: la estrategia utiliza cruces de los promedios móviles rápidos y lentos para generar señales de entrada.
Ventajas estratégicas
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Análisis multidimensional: la estrategia combina múltiples conceptos de análisis técnico, proporcionando una perspectiva de mercado más completa para tomar decisiones comerciales informadas.
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Seguimiento y reversión de tendencias: mediante la combinación de medias móviles y rupturas estructurales, la estrategia puede seguir las tendencias principales y captar oportunidades potenciales de reversión.
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Identificación de los niveles clave de precios: los conceptos de bloques de órdenes y brechas de valor razonable ayudan a los operadores a identificar los niveles de soporte y resistencia importantes que pueden influir en los movimientos futuros de precios.
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Herramientas de visualización: La estrategia utiliza etiquetas, cuadros y líneas para visualizar información clave, lo que permite a los operadores comprender rápidamente la estructura del mercado.
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Flexibilidad: gracias a los parámetros ajustables, como los períodos de media móvil y los umbrales, la estrategia puede adaptarse a las diferentes condiciones del mercado y a los diferentes estilos de negociación.
Riesgos estratégicos
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Falsos breakouts: en mercados volátiles, pueden ocurrir falsos breakouts, lo que conduce a señales comerciales incorrectas.
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Indicadores con retraso: los promedios móviles son indicadores con retraso inherente y pueden no reaccionar lo suficientemente rápido en mercados que cambian rápidamente.
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Exceso de confianza en los indicadores técnicos: confiar únicamente en los indicadores técnicos mientras se ignora el análisis fundamental puede llevar a malas decisiones durante eventos económicos significativos o comunicados de prensa.
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Sensibilidad a los parámetros: el rendimiento de la estrategia puede ser muy sensible a los parámetros de entrada, lo que requiere una optimización cuidadosa y pruebas de retroceso.
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Falta de mecanismo de stop-loss: la estrategia actual no tiene un mecanismo de stop-loss explícito, lo que podría conducir a grandes pérdidas en condiciones adversas de mercado.
Direcciones para la optimización de la estrategia
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Introducir un mecanismo dinámico de stop-loss: considerar la posibilidad de añadir un mecanismo dinámico de stop-loss basado en el ATR o en la volatilidad reciente para gestionar mejor el riesgo.
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Incorporar análisis de volumen: la integración de indicadores de volumen puede ayudar a confirmar la fuerza de la tendencia y la validez de la ruptura.
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Optimizar el tiempo de entrada: Considere agregar condiciones de filtro adicionales, como RSI o MACD, además de cruces de promedios móviles para reducir las señales falsas.
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Prueba de retroceso de diferentes plazos: Prueba la estrategia en diferentes plazos para encontrar los ajustes de mejor rendimiento.
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Añadir filtros fundamentales: Considere la posibilidad de integrar algunos indicadores fundamentales o calendario económico para evitar el comercio antes y después de los comunicados de prensa importantes.
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Mejorar el bloque de pedidos y la lógica del FVG: Se podrían emplear algoritmos más sofisticados para identificar bloques de pedidos y brechas de valor razonable con mayor precisión.
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Implementar la obtención parcial de ganancias: Considere el cierre parcial de posiciones cuando se alcancen ciertos objetivos de ganancias para bloquear las ganancias y reducir las reducciones.
Resumen de las actividades
La estrategia
/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Trend and Structure Break Strategy", overlay=true)
// Inputs for the moving averages to determine trend
fastLength = input.int(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input.int(21, title="Slow MA Length")
// Inputs for the order block and fair value gap
orderBlockThreshold = input.float(0.1, title="Order Block Threshold (%)")
fvgThreshold = input.float(0.5, title="Fair Value Gap Threshold (%)")
// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)
// Determine trend
isBullishTrend = fastMA > slowMA
isBearishTrend = fastMA < slowMA
// Break of structure
var float highestHigh = na
var float lowestLow = na
if isBullishTrend
highestHigh := ta.highest(high, 10)
if close > highestHigh
label.new(bar_index, high, "BOS Up", style=label.style_label_down, color=color.green)
if isBearishTrend
lowestLow := ta.lowest(low, 10)
if close < lowestLow
label.new(bar_index, low, "BOS Down", style=label.style_label_up, color=color.red)
// Identify order block
var float orderBlockHigh = na
var float orderBlockLow = na
if isBullishTrend and close > highestHigh
orderBlockHigh := highestHigh
orderBlockLow := close * (1 - orderBlockThreshold / 100)
box.new(left=bar_index - 1, right=bar_index, top=orderBlockHigh, bottom=orderBlockLow, bgcolor=color.new(color.green, 80))
if isBearishTrend and close < lowestLow
orderBlockLow := lowestLow
orderBlockHigh := close * (1 + orderBlockThreshold / 100)
box.new(left=bar_index - 1, right=bar_index, top=orderBlockHigh, bottom=orderBlockLow, bgcolor=color.new(color.red, 80))
// Identify fair value gap
var line fvgLine1 = na
var line fvgLine2 = na
var line fvgLine3 = na
if isBullishTrend and ta.crossover(close, highestHigh)
fvgLine1 := line.new(x1=bar_index, y1=high, x2=bar_index + 1, y2=high, color=color.blue)
fvgLine2 := line.new(x1=bar_index, y1=high * (1 - fvgThreshold / 100), x2=bar_index + 1, y2=high * (1 - fvgThreshold / 100), color=color.blue)
fvgLine3 := line.new(x1=bar_index, y1=high * (1 - fvgThreshold / 100 * 2), x2=bar_index + 1, y2=high * (1 - fvgThreshold / 100 * 2), color=color.blue)
if isBearishTrend and ta.crossunder(close, lowestLow)
fvgLine1 := line.new(x1=bar_index, y1=low, x2=bar_index + 1, y2=low, color=color.blue)
fvgLine2 := line.new(x1=bar_index, y1=low * (1 + fvgThreshold / 100), x2=bar_index + 1, y2=low * (1 + fvgThreshold / 100), color=color.blue)
fvgLine3 := line.new(x1=bar_index, y1=low * (1 + fvgThreshold / 100 * 2), x2=bar_index + 1, y2=low * (1 + fvgThreshold / 100 * 2), color=color.blue)
// Entry and exit signals
if (ta.crossover(fastMA, slowMA))
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (ta.crossunder(fastMA, slowMA))
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Plot moving averages
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")
- Se trata de la suma de las pérdidas de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de las pérdidas de los valores de las pérdidas de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de las
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