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Tendencia ponderada adaptativa siguiendo la estrategia (sistema de indicadores múltiples de Vidya)

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-12-05 15:07:47
Las etiquetas:El EMAOCM- ¿Qué es?

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Resumen general

Esta estrategia es un sistema de trading basado en el indicador VIDYA (Variable Index Dynamic Average). La estrategia se adapta a la volatilidad del mercado ajustando dinámicamente los pesos, combinando los métodos de cálculo de Momentum Oscillator (CMO) y Standard Deviation (StDev) de Chande para lograr una identificación de tendencia y generación de señales comerciales más precisas.

Principios de estrategia

El núcleo de la estrategia es el indicador VIDYA, cuyo proceso de cálculo incluye estos pasos clave:

  1. Establecimiento del período de base (por defecto 21) y coeficiente de suavización alfa
  2. Incorporación de OCM o StDev como métodos de cálculo de la volatilidad
  3. Utilizando el peso dinámico k para ajustar la sensibilidad de VIDYA a los cambios de precios
  4. Generación de señales largas cuando VIDYA cruza hacia arriba y señales cortas cuando cruza hacia abajo

La estrategia permite a los usuarios elegir entre CMO o desviación estándar para el cálculo del coeficiente de volatilidad, aumentando la flexibilidad.

Ventajas estratégicas

  1. Fuerte adaptabilidad: mantiene un buen rendimiento en diferentes entornos de mercado mediante un ajuste dinámico del peso
  2. Signales estables: filtra mejor las señales falsas en comparación con las medias móviles tradicionales
  3. Parámetros ajustables: proporciona múltiples parámetros ajustables para la optimización basados en diferentes características del mercado
  4. Métodos de cálculo duales: admite tanto los cálculos de volatilidad de OCM como de StDev, aumentando la adaptabilidad de la estrategia
  5. Amistoso con el usuario: lógica de estrategia clara y señales definitivas, convenientes para la operación práctica

Riesgos estratégicos

  1. Dependencia de la tendencia: puede generar frecuentes señales falsas en mercados oscilantes
  2. Sensibilidad de parámetros: las diferentes combinaciones de parámetros afectan significativamente el rendimiento de la estrategia
  3. Lag: existe un retraso inherente como indicador del tipo de media móvil
  4. Adaptabilidad al mercado: puede tener un rendimiento inferior en determinados entornos de mercado específicos
  5. Gestión del dinero: la falta de un mecanismo de suspensión de pérdidas puede dar lugar a importantes retiros

Direcciones para la optimización de la estrategia

  1. Introducir filtro de volatilidad: ajustar las reglas de generación de señales en entornos de alta volatilidad
  2. Añadir indicadores de confirmación de tendencia: combinar con otros indicadores técnicos para mejorar la fiabilidad de la señal
  3. Mejorar la gestión monetaria: diseñar mecanismos dinámicos de gestión de pérdidas y posiciones
  4. Optimizar la selección de parámetros: desarrollar métodos automáticos de optimización de parámetros para diferentes ciclos de mercado
  5. Mejorar la evaluación del entorno del mercado: ajustar dinámicamente los parámetros de la estrategia en función de las condiciones del mercado

Resumen de las actividades

La estrategia VIDYA proporciona una tendencia relativamente confiable después de la solución a través de mecanismos de peso adaptativos innovadores. Al tiempo que mantiene la simplicidad y facilidad de uso, la estrategia mejora la adaptabilidad a los cambios del mercado a través de ajustes dinámicos. Aunque existen algunas limitaciones inherentes, las direcciones de optimización proporcionadas pueden mejorar aún más la estabilidad y la confiabilidad de la estrategia.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © GriffinJames


//@version=5
strategy("VIDYA Strategy", overlay=true, initial_capital=25000)

// Inputs
src = input(close, title="Source")
pds = input.int(21, title="Length")
fixCMO = input.bool(true, title="Fixed CMO Length (9)?")
select = input.bool(true, title="Calculation Method: CMO/StDev?")
alpha = 2 / (pds + 1)
momm = ta.change(src)

// Functions to calculate MOM
f1(m) => m >= 0.0 ? m : 0.0
f2(m) => m >= 0.0 ? 0.0 : -m

m1 = f1(momm)
m2 = f2(momm)
sm1 = fixCMO ? math.sum(m1, 9) : math.sum(m1, pds)
sm2 = fixCMO ? math.sum(m2, 9) : math.sum(m2, pds)

percent(nom, div) => 100 * nom / div
chandeMO = na(percent(sm1 - sm2, sm1 + sm2)) ? 0 : percent(sm1 - sm2, sm1 + sm2)

// Select calculation method
k = select ? math.abs(chandeMO) / 100 : ta.stdev(src, pds)

// Calculate VIDYA
var float VIDYA = na
VIDYA := na(VIDYA[1]) ? src : alpha * k * src + (1 - alpha * k) * VIDYA[1]

// Conditions for long and short
col12 = VIDYA > VIDYA[1]
col32 = VIDYA < VIDYA[1]

// Plot VIDYA with dynamic colors
color2 = col12 ? color.new(color.blue, 0) : col32 ? color.new(color.maroon, 0) : color.new(color.blue, 0)
plot(VIDYA, "VAR", color=color2, linewidth=2)

// Long and Short Strategy
if (col12)
    strategy.entry("Go Long", strategy.long)
if (col32)
    strategy.entry("Go Short", strategy.short)

// Alert for VIDYA color change
alertcondition(ta.cross(VIDYA, VIDYA[1]), title="Color ALARM!", message="VIDYA has changed color!")
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