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Sistema de mediación de la zona de salida y señal de venta excesiva de activos financieros basado en las IFM

El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2024-12-05 16:40:47
Las etiquetas:Financiamiento por cuenta ajenaIndicador de riesgoSLTP- ¿Qué es?

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Resumen general

Esta estrategia es un sistema de negociación automatizado basado en el Índice de Flujo de Dinero (IFM), diseñado principalmente para capturar oportunidades potenciales de reversión mediante la identificación del comportamiento de los activos en zonas de sobreventa.

Principios de estrategia

La estrategia se basa en los siguientes pasos clave:

  1. Supervisa continuamente los cambios en el valor de las IFM, marcando la entrada en la zona de sobreventa cuando las IFM caen por debajo del umbral preestablecido (default 20).
  2. Cuando la IFM se recupera y supera el umbral de la zona de sobreventa, el sistema coloca una orden de compra por debajo del precio actual, cuyo precio específico se determina por un porcentaje definido por el usuario.
  3. El sistema supervisa el período de validez de la orden límite, cancelándola automáticamente si no se llena dentro del período de observación preestablecido (default 5 velas).
  4. Una vez que se cumple la orden de compra, el sistema establece inmediatamente los niveles objetivo de stop-loss y ganancia, calculados en función de los porcentajes del precio de entrada.
  5. Las operaciones se cierran automáticamente cuando se alcanza el objetivo de stop-loss o de ganancia.

Ventajas estratégicas

  1. Control integral del riesgo: proporciona claras proporciones riesgo-recompensa a través de objetivos de stop-loss y ganancias preestablecidos.
  2. Mecanismo de entrada flexible: el uso de órdenes límite para la entrada puede lograr mejores precios de ejecución, mejorando el potencial de ganancia general.
  3. Alto nivel de automatización: totalmente automatizado desde la generación de señales hasta la gestión de la posición, reduciendo la interferencia emocional.
  4. Fuerte ajuste de parámetros: los parámetros clave como el período de las IFM, el umbral de sobreventa y la validez de los pedidos pueden optimizarse para diferentes características del mercado.
  5. Lógica del sistema clara: las reglas de la estrategia son explícitas, lo que facilita las pruebas de retroceso y el monitoreo en vivo.

Riesgos estratégicos

  1. Riesgo de falsas señales: las IFM pueden generar falsas señales de sobreventa en mercados volátiles.
  2. Riesgo de deslizamiento: es posible que las órdenes de límite no se ejecuten a los precios esperados debido a los rápidos movimientos del mercado.
  3. Riesgo de tendencia: la entrada temprana en tendencias bajistas fuertes puede enfrentar pérdidas significativas.
  4. Sensibilidad de parámetros: el rendimiento de la estrategia es sensible a la configuración de parámetros, lo que requiere optimización para diferentes entornos de mercado.

Direcciones para la optimización de la estrategia

  1. Añadir filtro de tendencias de mercado: Incorporar medias móviles u otros indicadores de tendencia para permitir la negociación solo en tendencias alcistas.
  2. Optimizar la confirmación de la señal: Combinar con RSI, MACD u otros indicadores técnicos para mejorar la confiabilidad de la señal.
  3. Mecanismo dinámico de suspensión de pérdidas: ajustar las distancias de suspensión de pérdidas en función de la volatilidad del mercado para una gestión del riesgo más flexible.
  4. Construcción y cierre de posiciones por etapas: Implementar múltiples órdenes de límite de nivel de precios para reducir el costo general de la posición.
  5. Introducir el filtrado por tiempo: habilitar selectivamente el comercio basado en diferentes características del mercado de períodos de tiempo.

Resumen de las actividades

Se trata de una estrategia de negociación bien diseñada, lógicamente clara y automatizada. A través del uso flexible del indicador de la IMF, combinado con mecanismos integrales de gestión de pedidos, captura efectivamente los rebotes del mercado después de condiciones de sobreventa. La alta configurabilidad de la estrategia facilita la optimización para diferentes entornos de mercado. Si bien existen ciertos riesgos, pueden abordarse a través de las direcciones de optimización sugeridas para mejorar aún más la estabilidad y la rentabilidad de la estrategia. Adecuado para la inversión a medio y largo plazo, especialmente para los inversores que buscan oportunidades de rebote de sobreventa en mercados oscilantes.

/*backtest
start: 2024-11-04 00:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © traderhub

//@version=5
strategy("MFI Strategy with Oversold Zone Exit and Averaging", overlay=true)

// Strategy parameters
mfiPeriod = input.int(title="MFI Period", defval=14) // Period for calculating MFI
mfiOS = input.float(title="MFI Oversold Level", defval=20.0) // Oversold level for MFI
longEntryPercentage = input.float(title="Long Entry Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=0.1) // Percentage for the buy limit order
stopLossPercentage = input.float(title="Stop Loss Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=1.0) // Percentage for the stop-loss
exitGainPercentage = input.float(title="Exit Gain Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=1.0) // Percentage gain for the take-profit
cancelAfterBars = input.int(title="Cancel Order After # Bars", minval=1, defval=5) // Cancel order after a certain number of bars

// Calculate MFI
mfi = ta.mfi(close, mfiPeriod)  // MFI with specified period

// Variables for tracking state
var bool inOversoldZone = false  // Flag for being in the oversold zone
var float longEntryPrice = na  // Price for long entry
var int barsSinceEntryOrder = na  // Counter for bars after placing an order

// Define being in the oversold zone
if (mfi < mfiOS)
    inOversoldZone := true  // Entered oversold zone

// Condition for exiting the oversold zone and placing a limit order
if (inOversoldZone and mfi > mfiOS)
    inOversoldZone := false  // Leaving the oversold zone
    longEntryPrice := close * (1 - longEntryPercentage / 100)  // Calculate limit price for entry
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long, limit=longEntryPrice)  // Place a limit order
    barsSinceEntryOrder := 0  // Reset counter for bars after placing the order

// Increase the bar counter if the order has not yet been filled
if (not na(barsSinceEntryOrder))
    barsSinceEntryOrder += 1

// Cancel order if it hasn’t been filled within the specified number of bars
if (not na(barsSinceEntryOrder) and barsSinceEntryOrder >= cancelAfterBars and strategy.position_size == 0)
    strategy.cancel("Long Entry")
    barsSinceEntryOrder := na  // Reset bar counter

// Set stop-loss and take-profit for filled positions
if (strategy.position_size > 0)
    stopLossPrice = longEntryPrice * (1 - stopLossPercentage / 100)  // Calculate stop-loss level
    takeProfitPrice = longEntryPrice * (1 + exitGainPercentage / 100)  // Calculate take-profit level
    strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long Entry", limit=takeProfitPrice, stop=stopLossPrice)

// Visualize oversold and overbought zones
bgcolor(mfi < mfiOS ? color.new(color.green, 90) : na)  // Background in oversold zone
plot(mfi, title="MFI", color=color.blue)  // MFI plot
hline(mfiOS, "Oversold Level", color=color.red)  // Oversold level line
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