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Stratégie de redressement du mardi (filtre du week-end)

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-04-30 16:07:45 Je vous en prie.
Les étiquettes:Indice de résistanceATR- Je vous en prie.

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Résumé

L'idée principale est d'acheter à l'ouverture du lundi et de vendre à l'ouverture du mercredi lorsque certaines conditions basées sur des moyennes mobiles et d'autres filtres sont remplies, afin de capturer l'inversion du mardi.

Principes de stratégie

  1. Lorsque la clôture du jour de négociation précédent est inférieure à l'AM de 30 jours, elle est considérée comme une tendance à la baisse et remplit l'une des conditions d'achat.
  2. Utilisez le RSI à 3 jours et l'ATR à 10 jours comme conditions de filtrage. Lorsque le RSI à 3 jours est inférieur à 51 et que le rapport proche avec l'ATR à 10 jours est inférieur à 95%, le sentiment du marché est considéré comme pessimiste mais sans conditions extrêmes, répondant aux conditions d'achat.
  3. Exclure le mois de mai en raison de l'effet "Vendez en mai et partez", car le marché boursier a tendance à être lent.
  4. En combinant les conditions ci-dessus, achetez le lundi lorsque toutes les conditions de filtrage sont remplies, et vendez le mercredi.

Les avantages de la stratégie

  1. La combinaison des moyennes mobiles et des indicateurs de sentiment peut capturer efficacement le rebond du mardi.
  2. Le double filtrage de RSI et ATR exclut les transactions dans des conditions extrêmes, améliorant le taux de gain et le rapport risque/rendement de la stratégie.
  3. L'exclusion de mai évite les transactions au cours de périodes généralement sous-performantes, ce qui améliore les performances de la stratégie.
  4. La négociation uniquement du lundi au mercredi entraîne une faible fréquence de négociation et de faibles frais de commission.

Risques stratégiques

  1. La stratégie peut être sous-performante lorsque la tendance est forte et que l'inversion n'est pas évidente.
  2. Les heures d'achat et de vente fixes peuvent manquer de meilleurs points d'entrée et de sortie, ce qui limite la flexibilité et le potentiel de profit de la stratégie.
  3. S'appuyer sur des jugements d'indicateurs risque d'être invalide lorsque le marché change radicalement.
  4. Les jugements mensuels fondés sur l'expérience historique ne garantissent pas que les situations futures seront les mêmes, ce qui pose un risque de ponctualité.

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. Il convient d'envisager l'introduction d'indicateurs de filtrage plus efficaces, tels que le volume et la volatilité, afin d'améliorer la robustesse et l'adaptabilité de la stratégie.
  2. Optimiser la sélection des délais d'achat et de vente, par exemple en ajoutant des conditions de confirmation des ruptures intradiennes, afin d'accroître la flexibilité et le potentiel de profit.
  3. Pour optimiser la période de conservation, envisager des périodes de conservation plus longues afin de mieux détecter les tendances.
  4. Définir différents paramètres pour les différentes conditions du marché afin d'améliorer l'adaptabilité de la stratégie.
  5. Incorporer des modules de gestion des positions et de contrôle des risques pour faire face à des situations de marché extrêmes.

Résumé

La stratégie du mardi tournant (filtre du week-end) utilise une combinaison de moyennes mobiles, RSI, ATR et d'autres indicateurs pour acheter et vendre à des moments spécifiques, dans le but de capturer le tournant du mardi. La stratégie a une faible fréquence de négociation, de faibles coûts de commission et améliore son taux de gain et son rapport risque-rendement grâce à la filtrage de la période et des indicateurs. Cependant, la stratégie présente également certaines limitations et risques, tels que des sous-performances sur les marchés tendance et des temps d'achat / vente fixes et des périodes de détention. Les optimisations futures peuvent introduire plus de conditions de filtrage, optimiser les temps de sortie, ajuster dynamiquement les paramètres, gérer les positions et contrôler le risque pour mieux s'adapter aux conditions changeantes du marché.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © muikol  

//@version=5
strategy("Turnaround Tuesday", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.035)

// Inputs for MA period, filter_1, filter_2, month filter, and testing period
ma_period = input(30, title="Moving Average Period")
use_filter_1 = input(true, title="Use RSI Filter")
use_filter_2 = input(true, title="Use ATR Filter")
use_month_filter = input(true, title="Exclude May")
start_date = input(defval=timestamp("2009-01-01 00:00:00"), title="Start Backtest")
end_date = input(defval=timestamp("2025-01-01 00:00:00"), title="End Backtest")

// Data calculations
MA_tt = ta.sma(close, ma_period)
atr10 = ta.atr(10)
rsi3 = ta.rsi(close, 3)
c_1 = close[1]

// Entry conditions
isMonday = dayofweek == dayofweek.monday
bear = close[1] < MA_tt[1]
filter_1 = use_filter_1 ? rsi3[1] < 51 : true
filter_2 = use_filter_2 ? c_1/atr10[1] < 95 : true
notMay = use_month_filter ? month != 5 : true
entryCondition = isMonday and bear and notMay and filter_1 and filter_2

// Date check
inTestPeriod = true
// Exit conditions
isWednesdayOpen = dayofweek == dayofweek.wednesday 

// Entry and exit triggers
if entryCondition and inTestPeriod
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if isWednesdayOpen and strategy.position_size > 0 and inTestPeriod
    strategy.close("Buy")

// Plot the moving average
plot(MA_tt, title="Moving Average", color=color.blue)
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