Les ressources ont été chargées... Je charge...
  1. Carré
  2. Stratégie dynamique de prise de profit et de stop-loss basée sur trois bougies baissières consécutives et sur des moyennes mobiles

Stratégie dynamique de prise de profit et de stop-loss basée sur trois bougies baissières consécutives et sur des moyennes mobiles

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-05-09 16:42:35 Je suis désolé
Les étiquettes:SMALe taux d'intérêt

img

Résumé

Cette stratégie de trading est basée sur le modèle de trois bougies baissières consécutives et un système de moyenne mobile pour déterminer les signaux de trading. Lorsque le prix est au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours et qu'il y a trois bougies baissières consécutives, il ouvre une position longue. La stratégie gère le risque de trading grâce à des niveaux dynamiques de profit et de stop loss, qui sont déterminés par la position de la moyenne mobile à court terme et le changement en pourcentage du prix.

Principe de stratégie

  1. Calculer le nombre de bougies baissières consécutives Lorsque le nombre spécifié (par défaut 3) de bougies baissières consécutives apparaît, il est considéré comme un signal long.
  2. Utilisez deux moyennes mobiles pour aider à déterminer la tendance et le moment des transactions, avec des paramètres par défaut de moyennes mobiles de 10 jours et de 200 jours.
  3. Définir des niveaux dynamiques de prise de profit et d'arrêt de perte. Le niveau de prise de profit est un certain pourcentage (par défaut 1,5%) au-dessus du prix d'entrée, et le niveau de stop loss est un certain pourcentage (par défaut 1%) en dessous du prix d'entrée.
  4. Une autre condition pour la clôture d'une position est lorsque la position de prix par rapport à la moyenne mobile de 10 jours change.
  5. La stratégie ne s'exécute que dans un laps de temps spécifique, déterminé par les dates de début et de fin.

Les avantages de la stratégie

  1. En combinant les tendances des prix et un système de moyenne mobile, il peut relativement bien saisir les opportunités de tendance.
  2. Grâce à des niveaux dynamiques de prise de profit et de stop-loss, le risque et la récompense peuvent être contrôlés de manière flexible.
  3. L'utilisation de modifications de la position de la moyenne mobile à court terme comme signal de fermeture des positions peut répondre rapidement à des renversements soudains des prix.
  4. La spécification d'une plage de temps de négociation permet d'éviter de négocier pendant des périodes spéciales telles que la fermeture des marchés ou les jours fériés, ce qui réduit le risque.

Risques stratégiques

  1. Le modèle des bougies baissières consécutives ne peut pas déterminer complètement un renversement de tendance, et il peut y avoir des situations où le prix continue d'augmenter après les bougies baissières consécutives, ce qui entraîne l'échec de la stratégie.
  2. Lorsque la tendance est très forte, le niveau de profit peut être fixé trop bas, ce qui conduit à une sortie prématurée; lorsque la volatilité augmente, le niveau de stop-loss peut être trop proche, ce qui conduit à des arrêts fréquents.
  3. Le jugement de la position de la moyenne mobile à court terme peut être retardé, en particulier lorsque les prix changent rapidement, et la meilleure opportunité de clôture peut avoir été manquée.
  4. La stratégie ne comporte pas de mesures de gestion des positions et de contrôle des risques.

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. Des indicateurs plus techniques peuvent être introduits pour faciliter le jugement, tels que le MACD et le RSI, pour améliorer la fiabilité des signaux.
  2. Optimiser la méthode de calcul des niveaux de profit et de stop-loss, par exemple en utilisant l'ATR ou la volatilité pour un ajustement dynamique ou en combinant les niveaux de support et de résistance à définir.
  3. Pour les signaux de clôture, envisagez d'utiliser plus de conditions de confirmation, telles que les changements de volume de négociation, les ratios de position longue-courte, etc., afin d'éviter de faux signaux.
  4. Mettre en place des mesures de gestion des positions et de contrôle des risques, telles que l'ajustement de la taille des positions de chaque transaction en fonction du solde du compte et du niveau de risque, et fixer des limites globales de risque.
  5. Pour les paramètres, tels que le nombre de bougies baissières consécutives et les périodes de moyenne mobile, des tests d'optimisation peuvent être effectués pour trouver la meilleure combinaison de paramètres.

Résumé

Cette stratégie de trading détermine les opportunités de trading de tendance à travers le modèle de bougies baissières consécutives et un système de moyenne mobile, tout en contrôlant le risque grâce à des niveaux dynamiques de profit et de stop-loss et des changements dans la position de la moyenne mobile à court terme. La stratégie a une logique claire et convient aux traders qui visent à capturer les tendances à moyen et long terme. Cependant, la stratégie présente également certaines limitations, telles que la fiabilité des signaux, le réglage des niveaux de profit et de stop-loss et la gestion des positions, qui ont encore une marge d'optimisation. Dans l'application pratique, il est nécessaire de faire des ajustements et des améliorations appropriés à la stratégie en fonction des caractéristiques du marché et des préférences personnelles en matière de risque, et de contrôler strictement les risques.

/*backtest
start: 2023-05-09 00:00:00
end: 2024-05-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Trading", overlay=true)

// Definir el número de cierres de velas decrecientes consecutivas
var int cierres_decrecientes_consecutivos = 0
num_cierres_decrecientes = input.int(3, title="Número de cierres decrecientes", minval=1)

// Definir el porcentaje de cambio para cerrar la operación
porcentaje_cierre_arriba = input.float(1.5, title="Porcentaje de cierre arriba (%)", step=0.1)
porcentaje_cierre_abajo = input.float(1.0, title="Porcentaje de cierre abajo (%)", step=0.1)

// Definir las medias móviles para el cierre de la operación
periodos_media_movil_cierre = input.int(10, title="Períodos de la media móvil para cierre")
periodos_media_movil_200 = input.int(200, title="Períodos de la media móvil de 200")

// Definir el rango de fechas para la simulación
start_date = timestamp(2024, 1, 1, 0, 0)
end_date = timestamp(2024, 12, 31, 23, 59)

// Calcular la media móvil para el cierre de la operación
sma_cierre = ta.sma(close, periodos_media_movil_cierre)
sma_200 = ta.sma(close, periodos_media_movil_200)

// Calcular si el precio está por encima o por debajo de la media móvil para el cierre de la operación
precio_por_encima_sma_cierre = close > sma_cierre
precio_por_debajo_sma_cierre = close < sma_cierre

// Calcular si se han producido num_cierres_decrecientes consecutivos
if (ta.change(close) < 0)
    cierres_decrecientes_consecutivos := cierres_decrecientes_consecutivos + 1
else
    cierres_decrecientes_consecutivos := 0

es_cierres_consecutivos = cierres_decrecientes_consecutivos >= num_cierres_decrecientes

// Definir condiciones de entrada y salida de la estrategia dentro del rango de fechas y con el precio por encima de la SMA de 200
condicion_entrada = es_cierres_consecutivos and close > sma_200
condicion_cierre_sma = (precio_por_encima_sma_cierre[1] and not precio_por_encima_sma_cierre) or (not precio_por_encima_sma_cierre[1] and precio_por_encima_sma_cierre)

// Calcular precios de salida basados en porcentajes
precio_salida_arriba = strategy.position_avg_price * (1 + porcentaje_cierre_arriba / 100)
precio_salida_abajo = strategy.position_avg_price * (1 - porcentaje_cierre_abajo / 100)

// Ejecutar operación en largo dentro del rango de fechas y con el precio por encima de la SMA de 200
if (condicion_entrada and strategy.opentrades == 0)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Cerrar operación en largo si se cumple la condición de salida por cambio en el cruce de la media móvil dentro del rango de fechas
if (strategy.position_size > 0 and condicion_cierre_sma)
    strategy.close("Long")

// Cerrar operación en largo si el precio alcanza el porcentaje de cierre arriba o abajo dentro del rango de fechas
strategy.exit("Stop Loss", "Long", limit=precio_salida_arriba, stop=precio_salida_abajo)

// Plot para visualizar la media móvil para el cierre de la operación
plot(sma_cierre, color=color.red)

// Plot para visualizar la SMA de 200
plot(sma_200, color=color.blue)
Relationnée
Plus de

2019 FMZ - Tous les droits réservés