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Stratégie de négociation stop-loss dynamique basée sur trois lignes continuelles et une ligne uniforme

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-05-09 16:42:35 Je suis désolé
Les étiquettes:SMALe taux d'intérêt

基于三根连续阴线和均线的动态止盈止损交易策略

Résumé

Cette stratégie de trading est basée sur la forme et le système d'intermédiaire des trois nébuleuses successives pour juger des signaux de trading. Lorsque le prix est au-dessus de la ligne moyenne de 200 jours et que la forme de trois nébuleuses successives apparaît, il est préférable d'ouvrir plus de positions. La stratégie gère le risque de transaction de manière dynamique en arrêtant et en arrêtant les pertes. Les points d'arrêt et d'arrêt sont déterminés en fonction de la position et du pourcentage de variation du prix de la ligne moyenne courte.

Les principes stratégiques

  1. Calculer le nombre de vagins continus, lorsqu'un nombre spécifié de vagins continus (par défaut 3) apparaît, il est considéré que la formation de plus de signaux.
  2. Utilisez deux moyennes pour aider à juger de la tendance et du moment de la transaction, en utilisant par défaut les moyennes de 10 jours et les moyennes de 200 jours.
  3. Mettez en place des positions de stop-loss et de stop-loss dynamiques. Le stop-loss correspond à un certain pourcentage au-dessus du prix d'ouverture (par défaut 1.5%) et le stop-loss correspond à un certain pourcentage au-dessous du prix d'ouverture (par défaut 1%).
  4. Une autre condition de l'équilibre est que le prix change de position par rapport à la ligne moyenne de 10 jours. Si vous avez plusieurs positions, le prix descend de la ligne moyenne vers le bas, l'équilibre se produit.
  5. Les stratégies fonctionnent uniquement dans un laps de temps spécifique, déterminé par la date de début et la date de fin.

Les avantages stratégiques

  1. La combinaison des formes de prix et des systèmes homogènes permet de mieux saisir les opportunités de tendance.
  2. Les risques et les gains sont contrôlés avec souplesse grâce à des arrêts et des pertes dynamiques. Les arrêts et les pertes sont limités à la perte maximale.
  3. Utiliser les changements de position de l'aérogare à court terme comme un signal de mise à l'échelle pour répondre rapidement à un renversement soudain des prix.
  4. Une plage d'heures de négociation spécifiée permet d'éviter de négocier pendant des périodes particulières telles que la fermeture du marché ou les jours fériés, ce qui réduit les risques.

Risque stratégique

  1. La forme de la ligne continue ne permet pas de déterminer complètement l'inversion de tendance, et il est possible que les prix continuent d'augmenter après la ligne continue, ce qui entraîne un échec de la stratégie.
  2. Un point de stop-loss à un pourcentage fixe peut ne pas résister aux fortes fluctuations du marché. Lorsqu'une tendance est forte, le point de stop-loss peut être trop bas, ce qui entraîne une sortie anticipée. Lorsqu'une volatilité s'intensifie, le point de stop-loss peut être trop proche, ce qui entraîne des pertes fréquentes.
  3. Les jugements sur la position moyenne à court terme peuvent être retardés, en particulier lorsque les prix changent rapidement et que l'optimum de l'équilibre peut avoir été manqué.
  4. La stratégie manque de mesures de gestion des positions et de contrôle des risques, les positions d'entrée et la taille des positions sont fixes, ce qui peut entraîner un risque excessif d'une seule transaction.

Optimisation stratégique

  1. Plus d'indicateurs techniques peuvent être introduits pour faciliter le jugement, tels que MACD, RSI, etc., ce qui améliore la fiabilité du signal.
  2. Optimiser les calculs des points d'arrêt et de cessation de perte, par exemple en utilisant l'ATR ou le taux de fluctuation pour un ajustement dynamique, ou en combinant les points de résistance à l'appui pour un réglage.
  3. Pour les signaux d'équilibre, il peut être envisageable d'utiliser plus de conditions de confirmation, telles que les changements de volume de transactions, le taux de détention de plusieurs positions vides, etc., afin d'éviter les signaux erronés.
  4. Mettre en place des mesures de gestion des positions et de contrôle des risques, telles que l'ajustement de la taille des positions par transaction en fonction du solde du compte et du niveau de risque, la définition d'un seuil de risque global, etc.;
  5. Des tests d'optimisation peuvent être effectués pour les paramètres de réglage, tels que le nombre de lignes de pénis continues, la période de la ligne moyenne, etc., afin de trouver la meilleure combinaison de paramètres.

Résumé

Cette stratégie de trading détermine les opportunités de négociation de tendance en utilisant des formes de l'axe continu et un système de ligne moyenne, tout en exploitant les changements de position de la ligne moyenne à court terme et des positions de stop-loss dynamiques pour contrôler les risques. La stratégie est claire et adaptée aux traders qui maîtrisent les tendances à moyen et long terme. Mais la stratégie présente également des limites, comme la fiabilité des signaux, le réglage des positions de stop-loss, la gestion des positions, etc. Dans les applications pratiques, il est nécessaire d'ajuster et d'améliorer la stratégie en fonction des caractéristiques du marché et des préférences de risque individuelles, et de contrôler strictement les risques.

/*backtest
start: 2023-05-09 00:00:00
end: 2024-05-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Trading", overlay=true)

// Definir el número de cierres de velas decrecientes consecutivas
var int cierres_decrecientes_consecutivos = 0
num_cierres_decrecientes = input.int(3, title="Número de cierres decrecientes", minval=1)

// Definir el porcentaje de cambio para cerrar la operación
porcentaje_cierre_arriba = input.float(1.5, title="Porcentaje de cierre arriba (%)", step=0.1)
porcentaje_cierre_abajo = input.float(1.0, title="Porcentaje de cierre abajo (%)", step=0.1)

// Definir las medias móviles para el cierre de la operación
periodos_media_movil_cierre = input.int(10, title="Períodos de la media móvil para cierre")
periodos_media_movil_200 = input.int(200, title="Períodos de la media móvil de 200")

// Definir el rango de fechas para la simulación
start_date = timestamp(2024, 1, 1, 0, 0)
end_date = timestamp(2024, 12, 31, 23, 59)

// Calcular la media móvil para el cierre de la operación
sma_cierre = ta.sma(close, periodos_media_movil_cierre)
sma_200 = ta.sma(close, periodos_media_movil_200)

// Calcular si el precio está por encima o por debajo de la media móvil para el cierre de la operación
precio_por_encima_sma_cierre = close > sma_cierre
precio_por_debajo_sma_cierre = close < sma_cierre

// Calcular si se han producido num_cierres_decrecientes consecutivos
if (ta.change(close) < 0)
    cierres_decrecientes_consecutivos := cierres_decrecientes_consecutivos + 1
else
    cierres_decrecientes_consecutivos := 0

es_cierres_consecutivos = cierres_decrecientes_consecutivos >= num_cierres_decrecientes

// Definir condiciones de entrada y salida de la estrategia dentro del rango de fechas y con el precio por encima de la SMA de 200
condicion_entrada = es_cierres_consecutivos and close > sma_200
condicion_cierre_sma = (precio_por_encima_sma_cierre[1] and not precio_por_encima_sma_cierre) or (not precio_por_encima_sma_cierre[1] and precio_por_encima_sma_cierre)

// Calcular precios de salida basados en porcentajes
precio_salida_arriba = strategy.position_avg_price * (1 + porcentaje_cierre_arriba / 100)
precio_salida_abajo = strategy.position_avg_price * (1 - porcentaje_cierre_abajo / 100)

// Ejecutar operación en largo dentro del rango de fechas y con el precio por encima de la SMA de 200
if (condicion_entrada and strategy.opentrades == 0)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Cerrar operación en largo si se cumple la condición de salida por cambio en el cruce de la media móvil dentro del rango de fechas
if (strategy.position_size > 0 and condicion_cierre_sma)
    strategy.close("Long")

// Cerrar operación en largo si el precio alcanza el porcentaje de cierre arriba o abajo dentro del rango de fechas
strategy.exit("Stop Loss", "Long", limit=precio_salida_arriba, stop=precio_salida_abajo)

// Plot para visualizar la media móvil para el cierre de la operación
plot(sma_cierre, color=color.red)

// Plot para visualizar la SMA de 200
plot(sma_200, color=color.blue)
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