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Stratégie de la tendance RSI

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 14 juin 2024
Les étiquettes:Indice de résistanceSMALe taux d'intérêt

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Résumé

Cette stratégie est basée sur l'indicateur d'indice de force relative (RSI). Elle détermine les signaux d'achat et de vente en jugeant si la valeur du RSI dépasse les seuils supérieurs et inférieurs prédéfinis.

Principe de stratégie

  1. Calculer la valeur de l'indicateur RSI.
  2. Lorsque la valeur du RSI est inférieure au seuil d'achat prédéfini, générer un signal d'achat; lorsque la valeur du RSI est supérieure au seuil de vente prédéfini, générer un signal de vente.
  3. Sur la base du signal d'achat, calculer la quantité d'achat au prix de clôture actuel et passer un ordre d'achat.
  4. Si un pourcentage de stop-loss est défini, calculer le prix de stop-loss et passer un ordre stop-loss.
  5. Fermez toutes les positions en fonction du signal de vente ou de la condition stop-loss.
  6. Si une durée maximale de position est fixée, toutes les positions doivent être clôturées après que la durée de la position ait dépassé la durée maximale, indépendamment du résultat.

Les avantages de la stratégie

  1. L'indicateur RSI est un indicateur d'analyse technique largement utilisé qui peut capturer efficacement les signaux de surachat et de survente sur le marché.
  2. La stratégie intègre des limites de stop-loss et de durée de position, qui aident à contrôler le risque.
  3. La logique de la stratégie est claire et facile à comprendre et à mettre en œuvre.
  4. En ajustant les paramètres et les seuils de l'indicateur RSI, la stratégie peut s'adapter à différents environnements de marché.

Risques stratégiques

  1. Dans certains cas, l'indicateur RSI peut générer de faux signaux, entraînant des pertes dans la stratégie.
  2. La stratégie ne prend pas en compte les facteurs fondamentaux de l'instrument de négociation et repose uniquement sur des indicateurs techniques, qui peuvent présenter des risques liés à des événements imprévus sur le marché.
  3. Les pourcentages fixes d'arrêt-perte peuvent ne pas s'adapter aux changements de volatilité du marché.
  4. Le rendement de la stratégie peut être affecté par les paramètres, et des paramètres inappropriés peuvent entraîner un mauvais rendement de la stratégie.

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. Introduire d'autres indicateurs techniques, tels que les moyennes mobiles, pour améliorer la fiabilité de la stratégie.
  2. Optimiser la stratégie d'arrêt-perte, par exemple en utilisant un arrêt-perte de suivi ou un arrêt-perte dynamique basé sur la volatilité.
  3. Ajustez dynamiquement les paramètres et les seuils de l'indicateur RSI en fonction des conditions du marché.
  4. Combiner l'analyse des aspects fondamentaux de l'instrument de négociation afin d'améliorer la capacité de contrôle des risques de la stratégie.
  5. Effectuer un backtesting et une optimisation des paramètres sur la stratégie pour trouver la combinaison optimale de paramètres.

Résumé

Cette stratégie utilise l'indicateur RSI pour capturer les signaux de surachat et de survente sur le marché tout en introduisant des limites de stop-loss et de durée de position pour contrôler le risque. La logique de la stratégie est simple et directe, facile à mettre en œuvre et à optimiser. Cependant, la performance de la stratégie peut être affectée par la volatilité du marché et les paramètres.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Simple RSI Strategy", overlay=true,  initial_capital=20, commission_value=0.1, commission_type=strategy.commission.percent)

// Define the hardcoded date (Year, Month, Day, Hour, Minute)
var hardcodedYear = 2024
var hardcodedMonth = 6
var hardcodedDay = 10

// Convert the hardcoded date to a timestamp
var start_date = timestamp(hardcodedYear, hardcodedMonth, hardcodedDay)

// settings
order_size_usdt = input.float(20, title="Order Size (USDT)")
rsiLength = input.int(9, title="RSI Length")
rsiBuyThreshold = input.int(30, title="RSI Buy Threshold")
rsiSellThreshold = input.int(70, title="RSI Sell Threshold")
rsibuystrat = input.int(1, title="buy strat 1=achieved,2=recross")
rsisellstrat = input.int(1, title="sell strat 1=achieved,2=recross")
stoploss = input.int(1, title="Stop loss percent")
max_duration = input(24, title="Max Position Duration (hours)")*60

// emaPeriod = input.int(50, title="EMA Period")
// smaPeriod = input.int(200, title="SMA Period")

rsi = ta.rsi(close, rsiLength) 
// ma_rsi = ta.sma(rsi, rsiLength)
// ema = ta.ema(close,emaPeriod)
// sma = ta.sma(close,smaPeriod)
// plot(sma, color=color.red, title="exp Moving Average")
// plot(smal, color=color.blue, title="Simple Moving Average")

longCondition = ((ta.crossunder(rsi, rsiBuyThreshold) and rsibuystrat==1) or (ta.crossover(rsi, rsiBuyThreshold) and rsibuystrat==2) ) and strategy.position_size == 0
shortCondition = ( (ta.crossover(rsi, rsiSellThreshold) and rsisellstrat==1) or (ta.crossunder(rsi, rsiSellThreshold) and rsisellstrat==2) ) and strategy.position_size > 0 

// Execute Buy and Sell orders
if (longCondition)
	positionSize = order_size_usdt / close
	strategy.entry("Long", strategy.long,qty=positionSize)
	if (stoploss>0)
		stopLossPrice = close * (1 - stoploss/100 )
		strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Long", stop=stopLossPrice)
	
if (shortCondition )//or stopCondition)
	strategy.close("Long")

//add condition open time
if (strategy.position_size > 0 and max_duration >0)
	var float entry_time = na
	if (strategy.opentrades > 0)
		entry_time := nz(strategy.opentrades.entry_time(0), na)
	else
		entry_time := na

	current_time = time
	var float duration_minutes = -1
	if (not na(entry_time))
		duration_minutes := (current_time - entry_time) / 60000

	
	// Close positions after a certain duration (e.g., 60 minutes)
	// if ( duration_minutes > max_duration and close>=strategy.opentrades.entry_price(0))
	if ( duration_minutes > max_duration )
		label.new(bar_index, high, text="Duration: " + str.tostring(duration_minutes/60) + " hrs", color=color.blue, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.small)
		strategy.close("Long")


// Plot Buy and Sell signals
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
//plotshape(series=stopCondition, title="stop Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Plot RSI
// hline(rsiBuyThreshold, "RSI Buy Threshold", color=color.green)
// hline(rsiSellThreshold, "RSI Sell Threshold", color=color.red)
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