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Stratégie quantitative de négociation des bénéfices non réalisés relatifs de l'EMA100 et du NUPL

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-06-17 14:55:13
Les étiquettes:Le taux d'intérêt

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Résumé

Cette stratégie de négociation est basée sur trois indicateurs: la moyenne mobile exponentielle à 100 périodes (EMA100), le bénéfice/perte net non réalisé (NUPL) et le bénéfice non réalisé relatif. Elle génère des signaux de négociation en déterminant le croisement du prix avec l'EMA100 et la positivité ou la négativité du NUPL et du bénéfice non réalisé relatif.

Principes de stratégie

  1. Calculer l'EMA à 100 périodes comme indicateur de tendance principal
  2. Utiliser le PNNU et le bénéfice non réalisé relatif comme indicateurs auxiliaires pour confirmer la force et la viabilité de la tendance
  3. Générer des signaux longs/courts lorsque le prix dépasse/dépasse l'EMA100 tandis que le NUPL et le RNB sont simultanément positifs/négatifs
  4. Adopter une taille de position fixe de 10% et fixer un stop loss de 10% pour contrôler le risque
  5. Lors de la tenue d'une position longue, si le prix tombe en dessous du prix d'arrêt des pertes, fermer la position longue; lors de la tenue d'une position courte, si le prix dépasse le prix d'arrêt des pertes, fermer la position courte

Analyse des avantages

  1. Simple et facile à comprendre: la logique de la stratégie est claire et utilise des indicateurs techniques communs, ce qui facilite sa compréhension et sa mise en œuvre
  2. Suivi de tendance: en capturant la tendance principale à l'aide de l'EMA100, il est adapté à une utilisation sur les marchés en tendance
  3. Contrôle des risques: la fixation de positions de taille fixe et le stop loss permettent de contrôler efficacement les risques
  4. Adaptabilité: la stratégie peut être appliquée à divers marchés et instruments de négociation

Analyse des risques

  1. Faux signaux: dans les marchés instables, les croisements fréquents entre le prix et l'EMA100 peuvent générer plus de faux signaux, entraînant des pertes
  2. Décalage: en tant qu'indicateur en retard, l'EMA peut réagir lentement aux renversements de tendance, manquant ainsi les meilleures opportunités d'entrée
  3. Optimisation des paramètres: les paramètres de la stratégie (tels que la période EMA, la taille de la position, le taux de stop loss) doivent être optimisés pour différents marchés, et des paramètres inappropriés peuvent entraîner une mauvaise performance de la stratégie

Directions d'optimisation

  1. Optimisation des paramètres: Optimiser les paramètres tels que la période EMA, la taille de la position et le ratio de stop loss pour améliorer les performances de la stratégie
  2. Filtrage des signaux: ajouter d'autres indicateurs techniques ou des indicateurs de sentiment du marché pour filtrer les faux signaux
  3. Gestion dynamique des positions: ajustement dynamique des positions en fonction de la volatilité du marché, des bénéfices/pertes du compte et d'autres facteurs afin d'accroître les rendements et de contrôler les risques
  4. Combinaison longue-courte: détenir simultanément des positions longues et courtes pour couvrir le risque de marché et améliorer la stabilité de la stratégie

Résumé

Cette stratégie de trading génère des signaux de trading à travers trois indicateurs: EMA100, NUPL et Profit Relatif Non Réalisé. Elle présente des avantages tels qu'une logique claire, un risque contrôlable et une forte adaptabilité. En même temps, elle comporte également des risques tels que de faux signaux, un retard et une optimisation des paramètres.

/*backtest
start: 2023-06-11 00:00:00
end: 2024-06-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Scalping Strategy with EMA 100, NUPL, and Relative Unrealized Profit", overlay=true)

// Input for EMA period
emaPeriod = input.int(100, title="EMA Period", minval=1)
ema100 = ta.ema(close, emaPeriod)
plot(ema100, color=color.blue, title="EMA 100")

// Placeholder function for NUPL (Net Unrealized Profit/Loss)
// Replace this with actual NUPL data or calculation
NUPL = close * 0.0001 // Dummy calculation

// Placeholder function for relative unrealized profit
// Replace this with actual relative unrealized profit data or calculation
relativeUnrealizedProfit = close * 0.0001 // Dummy calculation

// Define conditions for long and short entries
longCondition = ta.crossover(close, ema100) and NUPL > 0 and relativeUnrealizedProfit > 0
shortCondition = ta.crossunder(close, ema100) and NUPL < 0 and relativeUnrealizedProfit < 0

// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal")

// Calculate stop loss levels
longStopLoss = close * 0.90
shortStopLoss = close * 1.10

// Strategy entry and exit rules
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longStopLoss)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortStopLoss)

// Set stop loss levels for active positions
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longStopLoss)
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortStopLoss)

// Alerts for long and short entries
alertcondition(longCondition, title="Long Entry Alert", message="Long entry signal based on EMA 100, NUPL, and relative unrealized profit")
alertcondition(shortCondition, title="Short Entry Alert", message="Short entry signal based on EMA 100, NUPL, and relative unrealized profit")

// Visualize the entry conditions
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.blue, style=shape.cross, title="Long Condition")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.cross, title="Short Condition")
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