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Système de tendance historique de rupture avec filtre de moyenne mobile (HBTS)

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-12-05 14:40:05 Je suis désolé
Les étiquettes:- Je vous en prie.SMALe taux d'intérêtLa WMAVWMA

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Résumé

Cette stratégie est un système de suivi des tendances basé sur les ruptures de prix historiques et les filtres de moyenne mobile. Elle combine des signaux de rupture de prix multipériodiques avec des moyennes mobiles pour identifier les tendances du marché, en utilisant des règles d'entrée et de sortie strictes pour capturer les mouvements de marché à moyen et long terme.

Principes de stratégie

La logique de base est basée sur les écarts de prix et les tendances suivantes.

  1. Signal d'entrée: le système génère un signal long lorsque le prix atteint un sommet de 55 jours et se ferme au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours.
  2. Signal de sortie: le système ferme les positions lorsque le prix dépasse le plus bas de 20 jours
  3. Filtre de tendance: utilise la moyenne mobile de 200 jours comme indicateur de tendance principal, en saisissant uniquement des positions longues supérieures à la moyenne
  4. Gestion des positions: utilise 10% du capital du compte pour chaque transaction
  5. Options sur moyennes mobiles: Prend en charge les SMA, EMA, WMA, VWMA, permettant une flexibilité en fonction des caractéristiques du marché

Les avantages de la stratégie

  1. Logique claire: la stratégie utilise des indicateurs classiques de rupture de prix et de moyenne mobile, faciles à comprendre et à exécuter
  2. Contrôle des risques robuste: dispose de conditions claires de stop-loss, gère les risques grâce à des filtres de moyenne mobile et à un contrôle des positions
  3. Haute adaptabilité: peut être ajustée par des paramètres pour s'adapter à différents environnements de marché
  4. Capture de tendance forte: utilise des écarts de prix multiples pour confirmer la direction de la tendance
  5. Automatisation élevée: des règles de stratégie claires facilitent la mise en œuvre du programme

Risques stratégiques

  1. Résultats de l'évaluation des risques
  2. Risque de glissement: risque de glissement significatif sur les marchés moins liquides
  3. Risque d'inversion de tendance: potentiel de retrait important à proximité des points de basculement majeurs de la tendance
  4. Sensitivité des paramètres: les paramètres optimaux peuvent varier considérablement selon les environnements de marché.
  5. Risque de gestion de trésorerie: le positionnement à proportion fixe peut être trop risqué dans certaines situations

Directions d'optimisation

  1. Confirmation du signal: peut ajouter le volume de rupture et d' autres indicateurs auxiliaires pour filtrer les fausses ruptures
  2. L'indicateur de volatilité de l'indicateur de volatilité de l'indicateur de volatilité de l'indicateur de volatilité de l'indicateur de volatilité de l'indicateur de volatilité de l'indicateur de volatilité de l'indicateur de volatilité de l'indicateur de volatilité de l'indicateur de volatilité de l'indicateur de volatilité de l'indicateur de volatilité de l'indicateur de volatilité de l'indicateur de volatilité de l'indicateur de volatilité de l'indicateur de volatilité de l'indicateur de volatilité de l'indicateur de volatilité de l'indicateur de volatilité de l'indicateur de volatilité de l'indicateur.
  3. Gestion des positions: ajustement dynamique de la taille des positions en fonction de la volatilité du marché
  4. Analyse de plusieurs délais: ajouter plus d'analyse de délais pour améliorer la fiabilité du signal
  5. Reconnaissance de l'environnement du marché: ajouter des indicateurs de la force de la tendance pour juger des conditions actuelles du marché

Résumé

Il s'agit d'un système stratégique qui combine les règles classiques de trading de tortue avec des outils d'analyse technique modernes. Il capture les tendances grâce à des pannes de prix, confirme la direction à l'aide de moyennes mobiles et contrôle les risques avec une gestion raisonnable des positions. La logique de la stratégie est claire, pratique et a une bonne évolutivité. Bien qu'il puisse sous-performer sur les marchés agités, grâce à une optimisation appropriée des paramètres et un contrôle des risques, il peut toujours obtenir des rendements stables sur les marchés en tendance. Les traders sont invités à ajuster les paramètres en fonction des caractéristiques spécifiques du marché et à établir des systèmes complets de gestion de l'argent lorsqu'ils s'appliquent au trading en direct.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Turtle Traders - Andrei", overlay=true, 
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// ====== Inputs ======
// Período para a máxima das compras
lookback_buy = input.int(title="Período para Máxima de Compra", defval=55, minval=1)

// Período para a mínima das vendas
lookback_sell = input.int(title="Período para Mínima de Venda", defval=20, minval=1)

// Período da Média Móvel
ma_length = input.int(title="Período da Média Móvel", defval=200, minval=1)

// Tipo de Média Móvel
ma_type = input.string(title="Tipo de Média Móvel", defval="SMA", options=["SMA", "EMA", "WMA", "VWMA"])

// ====== Cálculos ======
// Cálculo da Média Móvel baseada no tipo selecionado
ma = switch ma_type
    "SMA" => ta.sma(close, ma_length)
    "EMA" => ta.ema(close, ma_length)
    "WMA" => ta.wma(close, ma_length)
    "VWMA" => ta.vwma(close, ma_length)

// Cálculo da máxima dos últimos 'lookback_buy' candles
highest_buy = ta.highest(high, lookback_buy)

// Cálculo da mínima dos últimos 'lookback_sell' candles
lowest_sell = ta.lowest(low, lookback_sell)

// ====== Condições de Negociação ======
// Condição de entrada: fechamento acima da máxima dos últimos 'lookback_buy' candles E acima da MA
longCondition = (high == highest_buy) and (close > ma)

if (longCondition)
    strategy.entry("Comprar", strategy.long)

// Condição de saída: fechamento abaixo da mínima dos últimos 'lookback_sell' candles
exitCondition = (low == lowest_sell)

if (exitCondition)
    strategy.close("Comprar")

// ====== Plotagens ======
// Plotar a máxima de 'lookback_buy' candles
plot(highest_buy, color=color.green, title="Máxima", linewidth=2)

// Plotar a mínima de 'lookback_sell' candles
plot(lowest_sell, color=color.red, title="Mínima", linewidth=2)

// Plotar a Média Móvel
plot(ma, color=color.blue, title="Média Móvel", linewidth=2)

// ====== Sinais Visuais ======
// Sinal de entrada
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, 
          style=shape.labelup, title="Sinal de Compra", text="")

// Sinal de saída
plotshape(series=exitCondition, location=location.abovebar, color=color.red, 
          style=shape.labeldown, title="Sinal de Venda", text="")
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