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Système de négociation quantitative à régression multifactorielle et à fourchette de prix dynamique

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2025-01-17 15h57 et 53 min
Les étiquettes:Indice de résistanceATRBétaSMA

Multi-Factor Regression and Dynamic Price Band Quantitative Trading System

Résumé

Cette stratégie est un système de négociation quantitatif basé sur la régression multifactorielle et les bandes de prix dynamiques. La logique de base est de prédire les mouvements de prix à travers un modèle de régression multifactorielle, en combinant plusieurs facteurs de marché tels que la domination du BTC, le volume de négociation et les prix retardés pour construire des bandes de prix pour la génération de signaux. La stratégie intègre plusieurs modules de gestion des risques, y compris le filtrage des aberrants, la gestion dynamique des positions et les arrêts de trail, ce qui en fait un système de négociation complet et robuste.

Principes de stratégie

La stratégie comprend les éléments essentiels suivants: 1. Module de prédiction de régression: utilise une régression linéaire multi-facteurs pour prédire les prix. Les facteurs incluent la domination de BTC, le volume, le décalage des prix et les termes d'interaction. Les coefficients bêta mesurent l'impact de chaque facteur sur le prix. 2. Bandes de prix dynamiques: Construit des bandes de prix supérieures et inférieures basées sur le prix prévu et l'écart-type résiduel pour identifier les conditions de surachat/survente. Génération de signal: Génère des signaux longs lorsque le prix dépasse la bande inférieure avec un RSI survendu; des signaux courts lorsque le prix dépasse la bande supérieure avec un RSI suracheté. 4. Gestion des risques: plusieurs mécanismes de protection, y compris le filtrage des valeurs aberrantes (méthode Z-score), le stop-loss/take-profit et les arrêts de retard basés sur l'ATR. 5. Positionnement dynamique: ajuste la taille de la position de manière dynamique en fonction de l'ATR et du ratio de risque prédéfini.

Les avantages de la stratégie

  1. Intégration multifactorielle: offre une perspective globale du marché en tenant compte de plusieurs facteurs de marché.
  2. Une grande adaptabilité: les bandes de prix s'adaptent dynamiquement à la volatilité du marché, en s'adaptant aux différentes conditions du marché.
  3. Contrôle complet des risques: une gestion des risques à plusieurs niveaux assure la sécurité des capitaux.
  4. Configuration flexible: de nombreux paramètres réglables pour une optimisation sur différents marchés.
  5. Haute fiabilité du signal: plusieurs mécanismes de filtrage améliorent la qualité du signal.

Risques stratégiques

  1. Risque du modèle: le modèle de régression repose sur des données historiques, peut échouer lors de changements spectaculaires du marché.
  2. Sensibilité des paramètres: plusieurs paramètres nécessitent un réglage minutieux, des réglages incorrects affectent les performances de la stratégie.
  3. Complexité de calcul: les calculs à facteurs multiples peuvent avoir une incidence sur les performances en temps réel.
  4. Dépendance de l'environnement du marché: peut mieux fonctionner sur des marchés variables que sur des marchés tendance.

Directions d'optimisation

  1. Optimisation de la sélection des facteurs: introduire des facteurs de marché supplémentaires tels que des indicateurs de sentiment et des données en chaîne.
  2. Ajustement dynamique des paramètres: développer des mécanismes d'ajustement adaptatif des paramètres.
  3. Amélioration de l'apprentissage automatique: Incorporer des méthodes d'apprentissage automatique pour optimiser le modèle de prédiction.
  4. Amélioration du filtre de signal: développer des conditions de filtrage supplémentaires pour améliorer la précision.
  5. Intégration des stratégies: Combiner avec d'autres stratégies pour améliorer la stabilité.

Résumé

Cette stratégie est un système de trading quantitatif théoriquement solide et bien conçu. Elle prédit les prix à travers un modèle de régression multi-facteurs, génère des signaux de trading à l'aide de bandes de prix dynamiques et dispose de mécanismes complets de gestion des risques.

/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy(  title           = "CorrAlgoX", overlay         = true,pyramiding      = 1, initial_capital = 10000, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)

//====================================================================
//=========================== GİRİŞLER ================================
//====================================================================

// --- (1) REGRESYON VE OUTLIER AYARLARI
int   lengthReg         = input.int(300, "Regression Window",   minval=50)
bool  useOutlierFilter  = input.bool(false, "Z-skoru ile Outlier Filtrele")

// --- (2) FİYAT GECİKMELERİ
bool  usePriceLag2      = input.bool(false, "2 Bar Gecikmeli Fiyatı Kullan")

// --- (3) STOP-LOSS & TAKE-PROFIT
float stopLossPerc      = input.float(3.0,  "Stop Loss (%)",   step=0.1)
float takeProfitPerc    = input.float(5.0,  "Take Profit (%)", step=0.1)

// --- (4) REZİDÜEL STD BANTI
int   lengthForStd      = input.int(50, "StdDev Length (residual)", minval=2)
float stdevFactor       = input.float(2.0, "Stdev Factor", step=0.1)

// --- (5) RSI FİLTRESİ
bool  useRsiFilter      = input.bool(true, "RSI Filtresi Kullan")
int   rsiLen            = input.int(14, "RSI Length",   minval=1)
float rsiOB             = input.float(70, "RSI Overbought", step=1)
float rsiOS             = input.float(30, "RSI Oversold",   step=1)

// --- (6) TRAILING STOP
bool  useTrailingStop   = input.bool(false, "ATR Tabanlı Trailing Stop")
int   atrLen            = input.int(14, "ATR Length",   minval=1)
float trailMult         = input.float(1.0, "ATR multiplier", step=0.1)

// --- (7) DİNAMİK POZİSYON BÜYÜKLÜĞÜ (ATR tabanlı)
bool  useDynamicPos     = input.bool(false, "Dinamik Pozisyon Büyüklüğü Kullan")
float capitalRiskedPerc = input.float(1.0, "Sermaye Risk Yüzdesi", step=0.1, tooltip="Her işlemde risk alınacak sermaye yüzdesi")

// --- (8) ETKİLEŞİM VE LOG(HACİM) KULLANIMI
bool  useSynergyTerm    = input.bool(true, "BTC.D * Hacim Etkileşim Terimi")
bool  useLogVolume      = input.bool(true, "Hacmi Logaritmik Kullan")

//====================================================================
//======================= VERİLERİ AL & HAZIRLA =======================
//====================================================================

// Mevcut enstrüman fiyatı
float realClose = close

// BTC Dominance (aynı TF)
float btcDom    = request.security("SWAP", timeframe.period, close)

// Hacim
float vol       = volume

// Gecikmeli fiyatlar
float priceLag1 = close[1]
float priceLag2 = close[2]  // (isteğe bağlı)

//----------------- Outlier Filtrelemesi (Z-Skoru) ------------------//
float priceMean  = ta.sma(realClose, lengthReg)
float priceStdev = ta.stdev(realClose, lengthReg)

float zScore     = (priceStdev != 0) ? (realClose - priceMean) / priceStdev : 0
bool  isOutlier  = math.abs(zScore) > 3.0

float filteredClose = (useOutlierFilter and isOutlier) ? na : realClose

// Fiyatın stdev'i (filtrelenmiş)
float fCloseStdev = ta.stdev(filteredClose, lengthReg)

//====================================================================
//=============== ORTALAMA, STDEV, KORELASYON HESAPLARI ==============
//====================================================================

// BTC.D
float btcDomMean    = ta.sma(btcDom, lengthReg)
float btcDomStdev   = ta.stdev(btcDom, lengthReg)
float corrBtcDom    = ta.correlation(btcDom, filteredClose, lengthReg)

// Hacim
float volMean       = ta.sma(vol, lengthReg)
float volStdev      = ta.stdev(vol, lengthReg)
float corrVol       = ta.correlation(vol, filteredClose, lengthReg)

// Fiyat Lag1
float plag1Mean     = ta.sma(priceLag1, lengthReg)
float plag1Stdev    = ta.stdev(priceLag1, lengthReg)
float corrPLag1     = ta.correlation(priceLag1, filteredClose, lengthReg)

// Fiyat Lag2 (isteğe bağlı)
float plag2Mean     = ta.sma(priceLag2, lengthReg)
float plag2Stdev    = ta.stdev(priceLag2, lengthReg)
float corrPLag2     = ta.correlation(priceLag2, filteredClose, lengthReg)

// BTC.D * Hacim (synergyTerm)
float synergyTerm   = btcDom * vol
float synergyMean   = ta.sma(synergyTerm, lengthReg)
float synergyStdev  = ta.stdev(synergyTerm, lengthReg)
float corrSynergy   = ta.correlation(synergyTerm, filteredClose, lengthReg)

// Log(Hacim)
float logVolume     = math.log(vol + 1.0)
float logVolMean    = ta.sma(logVolume, lengthReg)
float logVolStdev   = ta.stdev(logVolume, lengthReg)
float corrLogVol    = ta.correlation(logVolume, filteredClose, lengthReg)

//====================================================================
//===================== FONKSIYON: BETA HESAPLAMA =====================
//====================================================================
// Pine Script'te fonksiyonlar şöyle tanımlanır (tip bildirmeyiz):
getBeta(corrVal, stdevX) =>
    (stdevX != 0 and not na(corrVal) and fCloseStdev != 0)? corrVal * (fCloseStdev / stdevX)  : 0.0

//====================================================================
//======================== BETA KATSAYILARI ===========================
//====================================================================

// BTC Dominance
float betaBtcDom  = getBeta(corrBtcDom,  btcDomStdev)
// Hacim
float betaVol     = getBeta(corrVol,     volStdev)
// Fiyat Lag1
float betaPLag1   = getBeta(corrPLag1,   plag1Stdev)
// Fiyat Lag2
float betaPLag2   = getBeta(corrPLag2,   plag2Stdev)
// synergy
float betaSynergy = getBeta(corrSynergy, synergyStdev)
// logVol
float betaLogVol  = getBeta(corrLogVol,  logVolStdev)

//====================================================================
//===================== TAHMİNİ FİYAT OLUŞTURMA ======================
//====================================================================

float alpha  = priceMean
bool canCalc = not na(filteredClose) and not na(priceMean)

float predictedPrice = na
if canCalc
    // Farklar
    float dBtcDom   = (btcDom - btcDomMean)
    float dVol      = (vol    - volMean)
    float dPLag1    = (priceLag1 - plag1Mean)
    float dPLag2    = (priceLag2 - plag2Mean)
    float dSynergy  = (synergyTerm - synergyMean)
    float dLogVol   = (logVolume   - logVolMean)

    float sumBeta   = 0.0
    sumBeta += betaBtcDom  * dBtcDom
    sumBeta += betaVol     * dVol
    sumBeta += betaPLag1   * dPLag1

    if usePriceLag2
        sumBeta += betaPLag2 * dPLag2

    if useSynergyTerm
        sumBeta += betaSynergy * dSynergy

    if useLogVolume
        sumBeta += betaLogVol * dLogVol

    predictedPrice := alpha + sumBeta

//====================================================================
//======================= REZİDÜEL & BANT ============================
//====================================================================

float residual   = filteredClose - predictedPrice
float residStdev = ta.stdev(residual, lengthForStd)

float upperBand  = predictedPrice + stdevFactor * residStdev
float lowerBand  = predictedPrice - stdevFactor * residStdev

//====================================================================
//========================= SİNYAL ÜRETİMİ ===========================
//====================================================================

bool longSignal  = (realClose < lowerBand)
bool shortSignal = (realClose > upperBand)

//------------------ RSI Filtresi (opsiyonel) -----------------------//
float rsiVal       = ta.rsi(realClose, rsiLen)
bool rsiOversold   = (rsiVal < rsiOS)
bool rsiOverbought = (rsiVal > rsiOB)

if useRsiFilter
    longSignal  := longSignal  and rsiOversold
    shortSignal := shortSignal and rsiOverbought

//====================================================================
//=============== DİNAMİK POZİSYON & GİRİŞ/ÇIKIŞ EMİRLERİ ============
//====================================================================

float myAtr      = ta.atr(atrLen)
float positionSize = na

if useDynamicPos
    float capitalRisked   = strategy.equity * (capitalRiskedPerc / 100.0)
    float riskPerUnit     = (stopLossPerc/100.0) * myAtr
    positionSize          := (riskPerUnit != 0.0) ? (capitalRisked / riskPerUnit) : na

// Long
if longSignal
    if useDynamicPos and not na(positionSize)
        strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)
    else
        strategy.entry("Long", strategy.long)

// Short
if shortSignal
    if useDynamicPos and not na(positionSize)
        strategy.entry("Short", strategy.short, qty=positionSize)
    else
        strategy.entry("Short", strategy.short)

// Stop-Loss & Take-Profit
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit( "Long Exit", "Long",stop  = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc/100),  limit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc/100))

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("Short Exit", "Short", stop  = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc/100),limit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPerc/100))

//------------------ TRAILING STOP (opsiyonel) ----------------------//
if useTrailingStop
    if strategy.position_size > 0
        strategy.exit(  "Long Exit TS", "Long",  trail_points = myAtr * trailMult,  trail_offset = myAtr * trailMult )
    if strategy.position_size < 0
        strategy.exit( "Short Exit TS", "Short", trail_points = myAtr * trailMult, trail_offset = myAtr * trailMult)

//====================================================================
//======================== GRAFİK ÇİZİMLER ===========================
//====================================================================
plot(realClose,      color=color.white,  linewidth=1, title="Fiyat")
plot(predictedPrice, color=color.yellow, linewidth=2, title="PredictedPrice")
plot(upperBand,      color=color.red,    linewidth=1, title="Üst Band")
plot(lowerBand,      color=color.lime,   linewidth=1, title="Alt Band")

plotshape( useOutlierFilter and isOutlier, style=shape.circle, color=color.red, size=size.tiny, location=location.abovebar, title="Outlier", text="Outlier")
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