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ट्रेंड फ़िल्टर्ड पिन बार रिवर्स रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-06-07 16:48:23
टैगःएसएमएआरएसआईपीबी

अवलोकन

यह रणनीति मुख्य रूप से पिन बार नामक एक विशिष्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानकर संभावित बाजार उलट बिंदुओं की पहचान करने का लक्ष्य रखती है। एक पिन बार की विशेषता एक लंबी छाया और एक छोटे से शरीर से होती है, जो उस मूल्य स्तर पर महत्वपूर्ण बाजार अस्थिरता को इंगित करती है, लेकिन अंततः मूल्य पीछे हट जाता है, यह सुझाव देते हुए कि स्तर समर्थन या प्रतिरोध के रूप में कार्य कर सकता है। रणनीति वर्तमान प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए 50-अवधि सरल चलती औसत (एसएमए) का उपयोग करती है और फ़िल्टर के रूप में वॉल्यूम का 20-अवधि एसएमए, जिसमें पिन बार सिग्नल को मान्य माना जाने के लिए वॉल्यूम को इस औसत से ऊपर होने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) की गणना की जाती है लेकिन सीधे प्रवेश / निकास स्थितियों में उपयोग नहीं किया जाता है, इसके बजाय एक वैकल्पिक आगे की स्थिति फ़िल्टरिंग के रूप में कार्य करता है।

रणनीतिक सिद्धांत

सबसे पहले, पिन बार की ऊपरी और निचली छाया और शरीर के सापेक्ष आकार को निर्धारित करें, जिसमें ऊपरी या निचली छाया को पूरे कैंडलस्टिक की उच्च-निम्न सीमा का कम से कम 60% होना चाहिए, जबकि शरीर 30% से अधिक नहीं होना चाहिए।
यह निर्धारित करने के लिए बंद और खोलने की कीमतों की तुलना करें कि पिन बार तेजी या गिरावट है या नहीं।
वर्तमान प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए 50-अवधि के एसएमए का प्रयोग करें, जब समापन मूल्य एसएमए से ऊपर हो तो इसे अपट्रेंड और नीचे होने पर डाउनट्रेंड मानें।
वॉल्यूम फ़िल्टर के लिए 20-पीरियड वॉल्यूम एसएमए को सीमा के रूप में सेट करें, केवल एक पिन बार सिग्नल को मान्य मानते हुए यदि इसकी उपस्थिति पर वॉल्यूम इस मूल्य से अधिक है।
चिह्नित तेजी और गिरावट वाले पिन बारों का चित्रण करें।
जब एक तेजी वाला पिन बार दिखाई देता है तो लंबी स्थिति और जब एक मंदी वाला पिन बार दिखाई देता है तो छोटी स्थिति दर्ज करें।
स्टॉप लॉस को पिन बार के शरीर के आकार का दोगुना और ले लाभ को तीन गुना सेट करें। लंबी पोजीशन के लिए, स्टॉप लॉस को पिन बार के निचले स्तर से नीचे और ले लाभ को उच्च स्तर से ऊपर रखें; शॉर्ट पोजीशन के लिए इसके विपरीत।

लाभ विश्लेषण

पिन बार एक अत्यधिक सहज और प्रभावी मूल्य उलट पैटर्न है, जो बाजार की भावना में अचानक परिवर्तनों को सटीक रूप से कैप्चर करने में सक्षम है।
प्रवृत्ति फ़िल्टर यह सुनिश्चित करता है कि पिन बार संकेत वर्तमान प्रवृत्ति दिशा के साथ संरेखित हों, जिससे संकेत की जीत दर में काफी सुधार होता है।
वॉल्यूम की स्थिति अपर्याप्त तरलता के साथ बाजार शोर को फ़िल्टर करती है, यह सुनिश्चित करती है कि पिन बार संकेतों में पर्याप्त बाजार भागीदारी हो।
स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की स्थिति पिन बार की विशेषताओं के आधार पर निर्धारित की जाती है, जो उचित जोखिम-लाभ अनुपात प्रदान करती है।
कोड तर्क और नियम स्पष्ट और समझने और लागू करने में आसान हैं।

जोखिम विश्लेषण

पिन बार संकेतों की विश्वसनीयता अस्थिर बाजारों में काफी कम हो सकती है, जहां प्रवृत्ति फ़िल्टर कम प्रभावी होता है।
असाधारण रूप से मजबूत मंदी या तेजी की घटनाओं के सामने पिन बार विफल हो सकते हैं।
व्यापारिक आवृत्ति अपेक्षाकृत कम है, जिससे संभावित रूप से अपर्याप्त बैकटेस्ट नमूनों की ओर जाता है।
डिफ़ॉल्ट मापदंडों को विशिष्ट साधनों और समय सीमाओं के लिए आगे अनुकूलन की आवश्यकता हो सकती है।
एक सिग्नल प्रणाली के रूप में, समग्र जोखिम अपेक्षाकृत अधिक है।

अनुकूलन दिशाएँ

सिग्नल स्रोतों को समृद्ध करने के लिए इनसाइड बार जैसे अन्य रिवर्स पैटर्न को पेश करने पर विचार करें।
अस्थिरता संकेतकों जैसे एटीआर का उपयोग गतिशील रूप से स्टॉप लॉस को समायोजित करने और विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल होने के लिए लाभ की स्थिति लेने के लिए करें।
मुनाफे को अधिकतम करने के लिए एक प्रतिशत ट्रैलिंग स्टॉप लागू करें।
संभावित रूप से अमान्य संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए आर्थिक कैलेंडर और महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे अधिक मौलिक डेटा को शामिल करें।
प्रत्येक व्यापार के जोखिम जोखिम को नियंत्रित करने के लिए धन प्रबंधन मॉड्यूल की शुरूआत करें।

सारांश

यह पिन बार रिवर्स रणनीति एक सरल और प्रभावी दृष्टिकोण को नियोजित करती है, जिसमें संकेत पहचान सटीकता में सुधार के लिए ट्रेंड फिल्टरिंग और वॉल्यूम फिल्टरिंग का उपयोग किया जाता है। हालांकि सुधार के लिए जगह है, समग्र अवधारणा व्यवहार्य है और आगे अनुकूलन और परीक्षण के योग्य है। एक क्लासिक मूल्य पैटर्न के रूप में, पिन बार को अधिक मजबूत ट्रेडिंग प्रणाली प्राप्त करने के लिए अन्य संकेतकों या संकेतों के साथ भी जोड़ा जा सकता है।

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Filtered Pin Bar Strategy with Relaxed Volume", overlay=true)

// Define the size of the pin bar's wick and body
wickSize = 0.6
bodySize = 0.3

// Calculate the size of the wicks and body
upperWick = high - math.max(open, close)
lowerWick = math.min(open, close) - low
body = math.abs(close - open)

// Define a simple moving average to determine the trend
smaLength = 50
sma = ta.sma(close, smaLength)

// Define a more relaxed volume threshold
volumeThreshold = ta.sma(volume, 20) * 1.0

// Define RSI parameters
rsiLength = 14
rsiOverbought = 70
rsiOversold = 30
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Define the conditions for a bullish pin bar
bullishPinBar = (lowerWick > (wickSize * (high - low))) and
     (body < (bodySize * (high - low))) and
     (close > open) and
     (close > sma) and
     (volume > volumeThreshold)

// Define the conditions for a bearish pin bar
bearishPinBar = (upperWick > (wickSize * (high - low))) and
     (body < (bodySize * (high - low))) and
     (close < open) and
     (close < sma) and
     (volume > volumeThreshold)

// Plot the bullish and bearish pin bars on the chart
plotshape(series=bullishPinBar, title="Bullish Pin Bar", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="PB")
plotshape(series=bearishPinBar, title="Bearish Pin Bar", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="PB")

// Entry and exit rules
if (bullishPinBar)
    strategy.entry("Bullish Pin Bar", strategy.long)
if (bearishPinBar)
    strategy.entry("Bearish Pin Bar", strategy.short)

// Optional: Set stop loss and take profit
stopLoss = 2 * body
takeProfit = 3 * body
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Bullish Pin Bar", stop=low - stopLoss, limit=high + takeProfit)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Bearish Pin Bar", stop=high + stopLoss, limit=low - takeProfit)

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