संसाधन लोड हो रहा है... लोड करना...

123 अंकों के उल्टे पैटर्न पर आधारित गतिशील होल्डिंग अवधि की रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-11-12 15:15:46
टैगःएमएएसएमएआरएसआईकमउच्च

अवलोकन

यह रणनीति बाजार मूल्य पैटर्न की पहचान पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग प्रणाली है, जिसे मुख्य रूप से 123 बिंदु रिवर्सल पैटर्न की पहचान करके संभावित बाजार उलट अवसरों को पकड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह रणनीति गतिशील होल्डिंग अवधि प्रबंधन को चलती औसत फ़िल्टरिंग के साथ जोड़ती है, व्यापार सटीकता को बढ़ाने के लिए कई शर्त सत्यापन का उपयोग करती है। यह प्रवेश बिंदु परिभाषा के लिए सटीक गणितीय मॉडल का उपयोग करती है और एक सहायक निकास स्थिति के रूप में 200-दिवसीय चलती औसत का उपयोग करती है, एक पूर्ण ट्रेडिंग प्रणाली का गठन करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

मूल तर्क मूल्य पैटर्न की पहचान पर आधारित है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख तत्व शामिल हैंः

प्रवेश शर्त डिजाइन

वर्तमान दिन का निम्न स्तर पिछले दिन के निम्न स्तर से कम होना चाहिए
पिछले दिन का निम्न स्तर तीन दिन पहले के निम्न स्तर से कम होना चाहिए
दो दिन पहले की निम्नता चार दिन पहले की निम्नता से कम होनी चाहिए
दो दिन पहले का उच्च तीन दिन पहले के उच्च से कम होना चाहिए जब सभी चार शर्तें एक साथ पूरी हो जाती हैं, तो सिस्टम एक लंबा संकेत उत्पन्न करता है।

निकास तंत्र का डिजाइन

डिफ़ॉल्ट होल्डिंग अवधि 7 दिनों के लिए निर्धारित
गतिशील बाहर निकलने की स्थिति के रूप में 200-दिवसीय सरल चलती औसत (एसएमए) का उपयोग करता है
200-दिवसीय चलती औसत को छूने या उससे अधिक होने पर स्थिति को बंद करने के लिए ट्रिगर करता है
जब होल्डिंग अवधि निर्धारित अवधि तक पहुँचती है तो स्थिति का स्वतः समापन

रणनीतिक लाभ

उच्च पैटर्न पहचान सटीकता

बहु-स्थिति सत्यापन तंत्र
सापेक्ष मूल्य उच्च/निम्न पदों पर आधारित सख्त प्रवेश शर्तें
झूठी सिग्नल की कम संभावना

व्यापक जोखिम नियंत्रण

फिक्स्ड होल्डिंग पीरियड सीमाएँ अधिकतम हानि
प्रवृत्ति फ़िल्टर के रूप में दीर्घकालिक चलती औसत
मुनाफे की रक्षा के लिए दोहरी निकास तंत्र

स्पष्ट संचालन नियम

स्पष्ट प्रवेश और निकास शर्तें
बाजार की स्थितियों के अनुकूल लचीले मापदंड
लागू करने और बैकटेस्ट करने में आसान

रणनीतिक जोखिम

पैटर्न पहचानने की सीमाएँ

अस्थिर बाजारों में झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है
अत्यधिक अस्थिरता की अवधि के दौरान कम सटीकता
अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ सत्यापन की आवश्यकता है

पैरामीटर अनुकूलन जोखिम

निश्चित धारण अवधि सभी बाजार परिवेशों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है
अवधि के लिए चलती औसत का चयन रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित करता है
अति अनुकूलन से अति अनुकूलन हो सकता है

बाजार अनुकूलन जोखिम

मजबूत ट्रेंड बाजारों में रिवर्स सिग्नल की कम विश्वसनीयता
प्रदर्शन विभिन्न बाजार स्थितियों में भिन्न होता है
आवधिक रणनीति प्रभावशीलता मूल्यांकन की आवश्यकता है

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

प्रवेश संकेत वृद्धि

वॉल्यूम पुष्टिकरण तंत्र जोड़ें
सहायक निर्णय के रूप में गति संकेतक शामिल करें
अस्थिरता फ़िल्टर जोड़ने पर विचार करें

बाहर निकलने की व्यवस्था में सुधार

गतिशील धारण अवधि प्रबंधन लागू करें
अनुवर्ती स्टॉप हानि कार्यक्षमता जोड़ें
बहुस्तरीय लाभ लक्ष्य विकसित करें

जोखिम नियंत्रण में सुधार

स्थिति प्रबंधन प्रणाली स्थापित करें
डिजाइन निकासी नियंत्रण तंत्र
बाजार की भावना के संकेतक जोड़ें

सारांश

रणनीति व्यापारियों को सख्त पैटर्न मान्यता और व्यापक जोखिम नियंत्रण प्रणालियों के माध्यम से एक विश्वसनीय बाजार उलट पकड़ उपकरण प्रदान करती है। जबकि कुछ सीमाएं मौजूद हैं, निरंतर अनुकूलन और उपयुक्त पैरामीटर समायोजन रणनीति को विभिन्न बाजार वातावरणों में स्थिर प्रदर्शन बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं। व्यापारियों को बेहतर व्यापार परिणाम प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक अनुप्रयोगों में रणनीति-विशिष्ट समायोजन के साथ बाजार अनुभव को जोड़ने की सलाह दी जाती है।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EdgeTools

//@version=5
strategy("123 Reversal Trading Strategy", overlay=true)

// Input for number of days to hold the trade
daysToHold = input(7, title="Days to Hold Trade")

// Input for 20-day moving average
maLength = input(200, title="Moving Average Length")

// Calculate the 20-day moving average
ma20 = ta.sma(close, maLength)

// Define the conditions for the 123 reversal pattern (bullish reversal)
// Condition 1: Today's low is lower than yesterday's low
condition1 = low < low[1]

// Condition 2: Yesterday's low is lower than the low three days ago
condition2 = low[1] < low[3]

// Condition 3: The low two days ago is lower than the low four days ago
condition3 = low[2] < low[4]

// Condition 4: The high two days ago is lower than the high three days ago
condition4 = high[2] < high[3]

// Entry condition: All conditions must be true
entryCondition = condition1 and condition2 and condition3 and condition4

// Exit condition: Close the position after a certain number of bars or when the price reaches the 20-day moving average
exitCondition = ta.barssince(entryCondition) >= daysToHold or close >= ma20

// Execute buy and sell signals
if (entryCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (exitCondition)
    strategy.close("Buy")

संबंधित

अधिक

2019 FMZ - सभी अधिकार सुरक्षित