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गतिशील औसत प्रवृत्ति पुष्टि ट्रेडिंग प्रणाली के साथ गतिशील डार्वस बॉक्स ब्रेकआउट

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-11-18 16:00:53
टैगःMA25एसएमए

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अवलोकन

यह लेख एक प्रवृत्ति के बाद ट्रेडिंग प्रणाली का परिचय देता है जो दरवास बॉक्स और 25-अवधि चलती औसत (MA25) को जोड़ती है। रणनीति बॉक्स गठन के माध्यम से मूल्य समेकन क्षेत्रों की पहचान करती है और ब्रेकआउट के दौरान मजबूत बाजार आंदोलनों को पकड़ने के लिए चलती औसत के साथ रुझानों की पुष्टि करती है। सिस्टम डिजाइन में प्रवृत्ति निरंतरता और झूठे ब्रेकआउट फ़िल्टरिंग पर पूरी तरह से विचार किया जाता है, जिससे व्यापारियों को बाजार में प्रवेश और निकास के लिए एक पूर्ण ढांचा प्रदान होता है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति में तीन मुख्य घटक शामिल हैंः

  1. दरवास बॉक्स निर्माण: प्रणाली 5 अवधियों में उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करके बॉक्स सीमाओं को निर्धारित करती है। बॉक्स टॉप नए उच्चतम द्वारा निर्धारित किया जाता है, जबकि नीचे संबंधित सीमा के भीतर सबसे कम बिंदु द्वारा निर्धारित किया जाता है।
  2. मूविंग एवरेज ट्रेंड कन्फर्मेशन: ट्रेंड फिल्टर के रूप में 25 पीरियड का साधारण मूविंग एवरेज पेश किया जाता है, केवल तब ही पदों पर विचार किया जाता है जब कीमत एमए25 से ऊपर हो।
  3. ट्रेड सिग्नल जनरेशनः
    • सिग्नल खरीदेंः मूल्य बॉक्स टॉप से ऊपर टूटता है और MA25 से ऊपर है
    • बेचें सिग्नलः बॉक्स के नीचे मूल्य टूट जाता है

रणनीतिक लाभ

  1. क्षमता के बाद मजबूत रुझानः
    • बॉक्स ब्रेकआउट के माध्यम से प्रवृत्ति की शुरुआत को कैप्चर करता है
    • MA25 फ़िल्टरिंग प्राथमिक प्रवृत्ति दिशा में व्यापार सुनिश्चित करती है
  2. सिग्नल गुणवत्ता अनुकूलनः
    • दोहरे पुष्टिकरण तंत्र से झूठे ब्रेकआउट का जोखिम कम होता है
    • स्पष्ट प्रवेश और निकास शर्तें व्यक्तिपरक निर्णय से बचें
  3. व्यापक जोखिम नियंत्रण:
    • बॉक्स तल स्वाभाविक रूप से स्टॉप-लॉस स्तर बनाता है
    • MA25 अतिरिक्त रुझान सुरक्षा प्रदान करता है

रणनीतिक जोखिम

  1. बाजार का जोखिमः
    • बार-बार ब्रेकआउट होने से लगातार रुकना पड़ सकता है।
    • मजबूत प्रवृत्ति वाले बाजारों में उपयोग के लिए अनुशंसित
  2. देरी का जोखिमः
    • बक्से के गठन में समय लगता है, प्रारंभिक कदम चूक सकते हैं
    • मध्यम अवधि के औसत के रूप में MA25 में अंतर्निहित विलंब है
  3. धन प्रबंधन जोखिमः
    • व्यापार के अनुसार पूंजी के उचित आवंटन की आवश्यकता होती है
    • अस्थिरता के साथ स्थिति के आकार को गतिशील रूप से समायोजित करने का सुझाव

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. पैरामीटर अनुकूलनः
    • बाज़ार की विशेषताओं के आधार पर समायोज्य बॉक्स अवधि
    • एमए अवधि को बाजार चक्र की विशेषताओं के अनुसार समायोजित किया जा सकता है
  2. सिग्नल प्रवर्धनः
    • वॉल्यूम पुष्टिकरण तंत्र जोड़ सकता है
    • गतिशील स्टॉप-लॉस लागू करने पर विचार करें
  3. जोखिम नियंत्रण में सुधारः
    • अस्थिरता फ़िल्टर जोड़ें
    • गतिशील स्थिति आकार लागू करें

सारांश

यह रणनीति क्लासिक दरवास बॉक्स सिद्धांत को चलती औसत प्रवृत्ति के साथ जोड़कर एक मजबूत ट्रेडिंग प्रणाली का निर्माण करती है। इसका मुख्य लाभ कई फ़िल्टरिंग तंत्रों के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करते हुए प्रभावी रूप से ट्रेंडिंग बाजारों को कैप्चर करने में निहित है। हालांकि कुछ अंतर्निहित विलंबता है, रणनीति उचित पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम प्रबंधन के माध्यम से ट्रेंडिंग बाजारों में स्थिर प्रदर्शन प्राप्त कर सकती है। व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार वातावरण चयन पर ध्यान केंद्रित करें और रणनीति को लागू करते समय वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर पैरामीटर को गतिशील रूप से समायोजित करें।

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("DARVAS BOX with MA25 Buy Condition", overlay=true, shorttitle="AEG DARVAS")

// Input for box length
boxp = input.int(5, "BOX LENGTH")

// Calculate 25-period moving average
ma25 = ta.sma(close, 25)

// Lowest low and highest high within the box period
LL = ta.lowest(low, boxp)
k1 = ta.highest(high, boxp)
k2 = ta.highest(high, boxp - 1)
k3 = ta.highest(high, boxp - 2)

// New high detection
NH = ta.valuewhen(high > k1[1], high, 0)

// Logic to detect top and bottom of Darvas Box
box1 = k3 < k2
TopBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, NH, 0)
BottomBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, LL, 0)

// Plot the top and bottom Darvas Box lines
plot(TopBox, linewidth=3, color=color.green, title="Top Box")
plot(BottomBox, linewidth=3, color=color.red, title="Bottom Box")
plot(ma25, color=#2195f31e, linewidth=2, title="ma25")

// --- Buy and Sell conditions ---

// Buy when price breaks above the Darvas Box AND MA15
buyCondition = ta.crossover(close, TopBox) and close > ma25

// Sell when price drops below the Darvas Box
sellCondition = ta.crossunder(close, BottomBox)

// --- Buy and Sell Signals ---

// Plot BUY+ and SELL labels
plotshape(series=buyCondition, title="Buy+ Signal", location=location.abovebar, color=#72d174d3, style=shape.labeldown, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", location=location.belowbar, color=color.rgb(234, 62, 62, 28), style=shape.labelup, text="SELL")

// --- Strategy execution ---

if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")
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