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Hull Moving Average के साथ मल्टी टाइमफ्रेम बोलिंगर मोमेंटम ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-11-29 17:00:00
टैगःवीडब्ल्यूएमएएचएमएबीबीएमटीएफआरएसआई

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अवलोकन

यह रणनीति बहु-समय-सीमा विश्लेषण पर आधारित एक ट्रेडिंग प्रणाली है, जो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए बोलिंगर बैंड, हुल मूविंग एवरेज और वेटेड मूविंग एवरेज को जोड़ती है। यह रणनीति मुख्य रूप से 5-मिनट, 1-घंटे और 3-घंटे की अवधि के बाजार डेटा को एकीकृत करते हुए 1-घंटे के समय-सीमा पर काम करती है। यह ट्रेडिंग अवसरों की पुष्टि करने के लिए कई तकनीकी संकेतकों का उपयोग करती है और गतिशील स्टॉप-लॉस और ले-प्रॉफिट तंत्र को लागू करती है, प्रभावी जोखिम नियंत्रण के लिए खाता इक्विटी के आधार पर स्वचालित रूप से स्थिति के आकार को समायोजित करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

मूल तर्क कई तकनीकी संकेतकों की क्रॉस-पुष्टि पर आधारित है। रणनीति 5 मिनट के वीडब्ल्यूएमए, 1 घंटे के वीडब्ल्यूएमए और 3 घंटे के एचएमए सहित कई समय सीमाओं में विभिन्न चलती औसत के साथ मूल्य संबंधों की निगरानी करती है। लंबे संकेत तब उत्पन्न होते हैं जब मूल्य सभी समय सीमा संकेतकों से ऊपर रहते हुए ऊपरी सीमा से ऊपर टूट जाता है; इसके विपरीत, छोटे संकेत तब होते हैं जब मूल्य सभी संकेतकों से नीचे रहते हुए निचली सीमा से नीचे टूट जाता है। रणनीति में गतिशील प्रवेश और निकास सीमाओं की स्थापना के लिए विचलन गणना शामिल होती है, जिससे व्यापार लचीलापन बढ़ता है।

रणनीतिक लाभ

  1. मल्टी टाइमफ्रेम विश्लेषण झूठे ब्रेकआउट के जोखिम को कम करता है और सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार करता है
  2. गतिशील स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट सेटिंग्स विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल हैं
  3. खाता स्वामित्व के आधार पर स्थिति आकार तर्कसंगत पूंजी उपयोग सुनिश्चित करता है
  4. बहु-बाहर निकलने के तंत्र रणनीतिक अनुकूलन क्षमता प्रदान करते हैं
  5. ग्राफिक इंटरफ़ेस विश्लेषण के लिए स्पष्ट ट्रेडिंग संकेत विज़ुअलाइज़ेशन प्रदान करता है
  6. कई परिपक्व तकनीकी संकेतकों का एकीकरण व्यापार निर्णय की सटीकता में सुधार करता है

रणनीतिक जोखिम

  1. कई संकेतक विलंबित ट्रेडिंग संकेतों का कारण बन सकते हैं
  2. विभिन्न बाजारों में बार-बार झूठे ब्रेकआउट संभव
  3. निश्चित स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट अनुपात सभी बाजार स्थितियों के अनुरूप नहीं हो सकते हैं
  4. मल्टीटाइमफ्रेम डेटा प्रोसेसिंग से रणनीति की जटिलता बढ़ सकती है
  5. अस्थिर बाजारों में उच्च फिसलने का जोखिम

अनुकूलन दिशाएँ

  1. गतिशील स्टॉप-लॉस और ले लाभ समायोजन के लिए अस्थिरता संकेतक पेश करना
  2. पैरामीटर अनुकूलन के लिए बाजार की स्थिति की पहचान जोड़ें
  3. झूठे ब्रेकआउट नुकसान को कम करने के लिए सिग्नल फ़िल्टरिंग को अनुकूलित करें
  4. बेहतर ब्रेकआउट सिग्नल विश्वसनीयता के लिए वॉल्यूम विश्लेषण शामिल करें
  5. स्थिरता बढ़ाने के लिए अनुकूलनशील पैरामीटर अनुकूलन तंत्र विकसित करना

सारांश

रणनीति बहु-समय-सीमा विश्लेषण और कई तकनीकी संकेतकों के माध्यम से एक अपेक्षाकृत पूर्ण व्यापार प्रणाली का निर्माण करती है। इसकी ताकत सिग्नल विश्वसनीयता और प्रभावी जोखिम प्रबंधन में निहित है, हालांकि यह सिग्नल लेग और पैरामीटर अनुकूलन के साथ चुनौतियों का सामना करती है। निरंतर सुधार और अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति विभिन्न बाजार स्थितियों में स्थिर प्रदर्शन बनाए रखने की क्षमता दिखाती है।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("1H- 280, 2.7", overlay=true)


// Fetch the indicator values from different timeframes
vwma5 = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.wma(close, 233), lookahead = barmerge.lookahead_off)
vwma_hourly = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.wma(close, 89), lookahead = barmerge.lookahead_off)
hullma155_3h = request.security(syminfo.tickerid, "180", ta.hma(close, 155), lookahead = barmerge.lookahead_off)


// Calculate the deviation value
deviation = close * 0.032


// Initialize the signal variables
var float signalLine = na
var color lineColor = na


// Long Entry Conditions
longCondition_5min = close > vwma5
longCondition_hourly = close > vwma_hourly
longCondition_3h = close > hullma155_3h


// Short Entry Conditions
shortCondition_5min = close < vwma5
shortCondition_hourly = close < vwma_hourly
shortCondition_3h = close < hullma155_3h


// Long Entry
if longCondition_5min and longCondition_hourly and longCondition_3h
    signalLine := close + deviation
    lineColor := color.rgb(0, 255, 0, 1)


// Short Entry
if shortCondition_5min and shortCondition_hourly and shortCondition_3h
    signalLine := close - deviation
    lineColor := color.rgb(255, 0, 0, 1)


// Plotting the connecting line
plot(signalLine, title="Signal Line", color=lineColor, linewidth=1, style=plot.style_line)


// Colorize the signal line
bgcolor(signalLine > close ? color.rgb(0, 255, 0, 99) : color.rgb(255, 0, 0, 99), transp=90)



// Strategy settings
useTPSL = input(true, "Use TP/SL for closing long positions?")
useDownbreakOutbreak = input(false, "Use Downbreak and Outbreak for closing positions?")
useM7FClosing = input(false, "Use M7F Signal for closing positions?")


length1 = input.int(280, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.7, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")


basis = ta.vwma(src, length1)
dev = mult * ta.stdev(src, length1)
upper = basis + dev
lower = basis - dev


offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)


length2 = input.int(55, minval=1)
src2 = input(close, title="Source")
hullma = ta.wma(2 * ta.wma(src2, length2 / 2) - ta.wma(src2, length2), math.floor(math.sqrt(length2)))


hullmacrosslower = ta.crossover(hullma, lower)
hullmacrossupper = ta.crossunder(hullma, upper)


breakout = ta.crossover(ohlc4, upper)
breakdown = ta.crossunder(ohlc4, upper)
outbreak = ta.crossover(ohlc4, lower)
downbreak = ta.crossunder(ohlc4, lower)


// Calculate position size and leverage
margin_pct = 1
leverage = 1
position_size = strategy.equity * margin_pct
qty = position_size / close / leverage


// Define take profit and stop loss levels
take_profit = 0.14
stop_loss = 0.06


// Opening a long position
if breakout
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty, limit=close*(1+take_profit), stop=close*(1-stop_loss))


// Opening a short position
if downbreak
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty, limit=close*(1-take_profit), stop=close*(1+stop_loss))


// Closing positions based on chosen method
if useTPSL
    // Using TP/SL for closing long positions
    if strategy.position_size > 0 and breakdown
        strategy.close("Long", comment="Breakdown")
else if useDownbreakOutbreak
    // Using Downbreak and Outbreak for closing positions
    if strategy.position_size > 0 and (breakdown or downbreak)
        strategy.close("Long", comment="Breakdown")
    if strategy.position_size < 0 and (outbreak or downbreak)
        strategy.close("Short", comment="Outbreak")
else if useM7FClosing
    // Using M7F Signal for closing positions
    if strategy.position_size > 0 and (signalLine < close)
        strategy.close("Long", comment="M7F Signal")
    if strategy.position_size < 0 and (signalLine > close)
        strategy.close("Short", comment="M7F Signal")


// Plotting entry signals
plotshape(hullmacrosslower, title="High Bear Volatility", style=shape.arrowup, text="^^^^^", color=color.rgb(75, 202, 79), location=location.belowbar)
plotshape(hullmacrossupper, title="High Bull Volatility", style=shape.arrowdown, text="-----", color=color.rgb(215, 72, 72), location=location.abovebar)
plotshape(breakout ? 1 : na, title="Breakout", style=shape.arrowup, text="", color=color.rgb(75, 202, 79), location=location.belowbar, size=size.tiny)
plotshape(breakdown ? 1 : na, title="Breakdown", style=shape.arrowdown, text="", color=color.rgb(201, 71, 71), location=location.abovebar, size=size.tiny)
plotshape(outbreak ? 1 : na, title="Outbreak", style=shape.arrowup, text="", color=color.rgb(0, 110, 255), location=location.belowbar, size=size.tiny)
plotshape(downbreak ? 1 : na, title="Downbreak", style=shape.arrowdown, text="", color=color.rgb(255, 111, 0), location=location.abovebar, size=size.tiny)
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