संसाधन लोड हो रहा है... लोड करना...
  1. वर्ग
  2. आरएसआई और सुपरट्रेंड ट्रेंड फॉलो करने वाली अनुकूलनशील अस्थिरता रणनीति

आरएसआई और सुपरट्रेंड ट्रेंड फॉलो करने वाली अनुकूलनशील अस्थिरता रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-12-02 16:41:30
टैगःआरएसआईएसटीएटीआरटीपीSL

img

अवलोकन

यह रणनीति आरएसआई और सुपरट्रेंड संकेतकों के आधार पर एक प्रवृत्ति-अनुसरण प्रणाली है, जो जोखिम प्रबंधन के लिए एटीआर अस्थिरता के साथ संयुक्त है। यह रणनीति बाजार अस्थिरता के आधार पर गतिशील स्टॉप-लॉस और ले-प्रॉफिट स्तरों का उपयोग करके प्रवृत्ति संकेतों और ओवरबॉट / ओवरसोल्ड क्षेत्रों के माध्यम से प्रवेश समय निर्धारित करती है। यह डिफ़ॉल्ट 15% पूंजी आवंटन नियम के साथ 15 मिनट के समय सीमा पर काम करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति कई मुख्य तत्वों पर काम करती हैः

  1. मुख्य प्रवृत्ति निर्धारण उपकरण के रूप में सुपरट्रेंड संकेतक (कारक 2.76) का उपयोग करता है, दिशा परिवर्तन पर संकेत उत्पन्न करता है
  2. ओवरबॉट/ओवरसोल्ड जोन में काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग को रोकने के लिए फिल्टर के रूप में आरएसआई (पीरियड 12) को शामिल करता है
  3. स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट स्तरों की गतिशील गणना के लिए एटीआर (अवधि 12) का प्रयोग करता है
  4. लंबी प्रविष्टि की शर्तेंः सुपरट्रेंड 70 से नीचे खरीद और आरएसआई का संकेत देता है
  5. शॉर्ट एंट्री की शर्तेंः सुपरट्रेंड 30 से ऊपर की बिक्री और आरएसआई का संकेत देता है
  6. स्टॉप-लॉस वर्तमान मूल्य पर ±4 गुना एटीआर पर सेट
  7. वर्तमान मूल्य पर प्राप्त लाभ ±2 या 2.237 गुना एटीआर

रणनीतिक लाभ

  1. संकेत विश्वसनीयता में सुधार के लिए गति फ़िल्टरिंग के साथ प्रवृत्ति का पालन करता है
  2. अस्थिरता आधारित गतिशील स्टॉप-लॉस और ले लाभ सेटिंग्स मजबूत अनुकूलन क्षमता प्रदान करते हैं
  3. प्रतिशत आधारित धन प्रबंधन जोखिम जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है
  4. अनुकूलित संकेतक पैरामीटर झूठे संकेतों को कम करते हैं
  5. स्पष्ट रणनीति तर्क, समझने और लागू करने में आसान
  6. अत्यधिक अस्थिर बाजार स्थितियों के लिए उपयुक्त

रणनीतिक जोखिम

  1. विभिन्न बाजारों में अक्सर झूठे ब्रेकआउट संकेत उत्पन्न कर सकता है
  2. आरएसआई फ़िल्टरिंग महत्वपूर्ण रुझान की शुरुआत को याद कर सकती है
  3. व्यापक एटीआर आधारित स्टॉप-लॉस पोजीशन महत्वपूर्ण ड्रॉडाउन का कारण बन सकती हैं
  4. कुछ बाजार स्थितियों में स्थिर पूंजी आवंटन प्रतिशत बहुत जोखिम भरा हो सकता है
  5. रणनीति तकनीकी संकेतकों पर आधारित है, जिसके लिए बाजार संरचना में परिवर्तन होने पर समायोजन की आवश्यकता होती है

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. अतिरिक्त बाजार परिवेश फिल्टर, जैसे कि अस्थिरता सीमा मूल्यांकन को लागू करें
  2. बाजार की अस्थिरता के आधार पर गतिशील स्थिति आकार के साथ धन प्रबंधन प्रणाली का अनुकूलन
  3. प्रवेश संकेत की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रवृत्ति शक्ति की पुष्टि करने वाले संकेतक जोड़ें
  4. प्रतिकूल अवधि के दौरान व्यापार से बचने के लिए समय फिल्टर जोड़ने पर विचार करें
  5. विभिन्न बाजार वातावरणों के लिए इष्टतम पैरामीटर संयोजनों का अध्ययन करें
  6. अधिक लचीले स्टॉप-लॉस और लाभ लेने के तंत्र का अन्वेषण करना

सारांश

यह स्पष्ट तर्क के साथ एक अच्छी तरह से संरचित प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है। सुपरट्रेंड, आरएसआई और एटीआर संकेतकों को व्यवस्थित रूप से जोड़कर, यह प्रवृत्ति कैप्चर और जोखिम नियंत्रण दोनों को प्राप्त करता है। रणनीति की मुख्य ताकत इसकी अनुकूलन क्षमता और जोखिम प्रबंधन ढांचे में निहित है, हालांकि व्यावहारिक अनुप्रयोग के लिए बाजार की स्थिति के आधार पर उचित पैरामीटर समायोजन और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

/*backtest
start: 2023-12-02 00:00:00
end: 2024-11-28 08:00:00
period: 3d
basePeriod: 3d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("ETH Signal 15m", overlay=true)

// Backtest period
start_time = input(timestamp("2024-08-01 00:00"), title="Backtest Start Time")
end_time = input(timestamp("2054-01-01 00:00"), title="Backtest End Time")

atrPeriod = input(12, "ATR Length")
factor = input.float(2.76, "Factor", step=0.01)
rsiLength = input(12, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Level")

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Ensure current time is within the backtest period
in_date_range = true

// Long condition: Supertrend buy signal and RSI not overbought
if in_date_range and ta.change(direction) < 0 and rsi < rsiOverbought
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Short condition: Supertrend sell signal and RSI not oversold
if in_date_range and ta.change(direction) > 0 and rsi > rsiOversold
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Optional: Add stop loss and take profit using ATR
atr = ta.atr(atrPeriod)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close - 4 * atr, limit=close + 2 * atr)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close + 4 * atr, limit=close - 2.237 * atr)
संबंधित
अधिक

2019 FMZ - सभी अधिकार सुरक्षित