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पुलबैक अनुकूलन प्रणाली के साथ गतिशील बहु-अवधि घातीय चलती औसत क्रॉस रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-12-27 15:29:38
टैगःईएमएएमएएसएमएआरएसआई

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अवलोकन

यह रणनीति कई घातीय चलती औसत (ईएमए) क्रॉसओवर और पुलबैक अनुकूलन पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग प्रणाली है। यह विभिन्न अवधि के औसत और चरणबद्ध स्थिति निर्माण और गतिशील स्थिति बंद करने के लिए मूल्य-ईएमए संबंधों के बीच क्रॉसओवर संबंधों का निरीक्षण करने के लिए पांच ईएमए (ईएमए 5, ईएमए 8, ईएमए 13, ईएमए 21, और ईएमए 50) का उपयोग करता है। यह रणनीति एक पूंजी प्रबंधन प्रणाली को नियोजित करती है जो विभिन्न बाजार संकेतों के आधार पर पदों को 20% और 40% जैसे विभिन्न अनुपातों में विभाजित करती है, धीरे-धीरे स्थिति का निर्माण या कमी करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

मूल तर्क में तीन मुख्य प्रवेश शर्तें और दो निकास शर्तें शामिल हैंः

  1. प्रवेश संकेतः जब ईएमए5 ईएमए8 से ऊपर जाता है तो 20% की स्थिति खोलें; जब ईएमए5 ईएमए13 से ऊपर जाता है तो 20% जोड़ें; जब ईएमए8 ईएमए21 से ऊपर जाता है तो 40% जोड़ें
  2. पुलबैक अनुकूलन प्रणालीः जब कीमत ईएमए50 को छूती है तो 20% की स्थिति खोलें; जब कीमत ईएमए50 से ऊपर टूटती है तो 20% जोड़ें
  3. बाहर निकलने के संकेतः जब ईएमए5 ईएमए13 से नीचे जाता है तो 50% स्थिति बंद करें; जब ईएमए8 ईएमए21 से नीचे जाता है तो सभी स्थिति बंद करें
  4. जोखिम नियंत्रणः जब मूल्य, ईएमए5 और ईएमए8 सभी ईएमए50 से नीचे हों तो सभी पदों को तुरंत क्लियर करें

रणनीतिक लाभ

  1. एकाधिक पुष्टिकरण तंत्र: एकाधिक ईएमए क्रॉसओवर के माध्यम से अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग संकेत प्रदान करता है
  2. गतिशील स्थिति प्रबंधनः प्रभावी जोखिम नियंत्रण के लिए संकेत की ताकत के आधार पर विभिन्न स्थिति आकारों का उपयोग करता है
  3. पुलबैक अनुकूलन डिजाइनः वापसी प्रविष्टियों के लिए समर्थन के रूप में ईएमए 50 का उपयोग करता है, प्रविष्टि सटीकता में सुधार करता है
  4. लचीली निकासी तंत्र: निकासी को नियंत्रित करते हुए लाभ को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध स्थिति बंद करने की रणनीति अपनाता है
  5. व्यापक जोखिम नियंत्रणः महत्वपूर्ण गिरावट के कारण नुकसान को रोकने के लिए स्पष्ट स्टॉप-लॉस शर्तें निर्धारित करता है

रणनीतिक जोखिम

  1. ईएमए विलंबः चलती औसत में अंतर्निहित विलंब होता है जिससे विलंबित संकेत हो सकते हैं।
  2. साइडवेज बाजार जोखिमः विभिन्न बाजारों में अक्सर झूठे ब्रेकआउट पैदा कर सकता है
  3. ओवरट्रेडिंग जोखिमः कई प्रवेश स्थितियों से अत्यधिक व्यापार हो सकता है
  4. निष्पादन की लागतें: लगातार व्यापार करने से उच्च कमीशन खर्च हो सकते हैं
  5. प्रणालीगत जोखिमः अत्यधिक अस्थिर बाजारों में पर्याप्त तेजी से पदों से बाहर नहीं निकल सकता है

अनुकूलन दिशाएँ

  1. प्रवृत्ति फ़िल्टर पेश करेंः केवल मजबूत प्रवृत्तियों में ट्रेड निष्पादित करने के लिए ADX जैसे संकेतक जोड़ें
  2. स्थिति प्रबंधन को अनुकूलित करें: अस्थिरता के आधार पर स्थिति के आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें
  3. मूल्य पैटर्न पहचान शामिल करेंः प्रविष्टि सटीकता में सुधार के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न को मिलाएं
  4. लाभ लेने के तंत्र में सुधारः लाभ को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने के लिए लाभ लेने के गतिशील स्तर निर्धारित करें
  5. बाजार की भावना के संकेतक जोड़ेंः बाजार की स्थितियों को फ़िल्टर करने के लिए आरएसआई जैसे संकेतक पेश करें

सारांश

यह रणनीति कई ईएमए क्रॉसओवर और पलकबैक अनुकूलन के माध्यम से अपेक्षाकृत पूर्ण ट्रेडिंग प्रणाली का निर्माण करती है। इसकी ताकत इसके कई पुष्टिकरण तंत्र और लचीले पद प्रबंधन में निहित है, हालांकि इसमें ईएमए लैग जैसी अंतर्निहित सीमाएं हैं। रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को प्रवृत्ति फिल्टर और अन्य अनुकूलन की शुरुआत करके और बढ़ाया जा सकता है। यह प्रवृत्ति बाजारों के लिए उपयुक्त है, और व्यापारियों को वास्तविक बाजार की स्थिति के आधार पर मापदंडों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Strategy with Price & EMA5 & EMA8 < EMA50 Condition", overlay=true, margin_long=100, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// ==============================
// INPUTS
// ==============================
lengthEMA5 = input.int(5, "EMA5 Length")
lengthEMA8 = input.int(8, "EMA8 Length")
lengthEMA13 = input.int(13, "EMA13 Length")
lengthEMA21 = input.int(21, "EMA21 Length")
lengthEMA50 = input.int(50, "EMA50 Length")

// Tam pozisyon boyutu (örnek: 100 birim)
full_position = 100.0 
qty20 = full_position * 0.2
qty40 = full_position * 0.4

// ==============================
// EMA HESAPLAMALARI
// ==============================
ema5 = ta.ema(close, lengthEMA5)
ema8 = ta.ema(close, lengthEMA8)
ema13 = ta.ema(close, lengthEMA13)
ema21 = ta.ema(close, lengthEMA21)
ema50 = ta.ema(close, lengthEMA50)

// ==============================
// KESİŞİMLERİ TESPİT FONKSİYONLARI
// ==============================
crossUp(src1, src2) => ta.crossover(src1, src2)
crossDown(src1, src2) => ta.crossunder(src1, src2)

// ==============================
// STRATEJİ KOŞULLARI
// ==============================

// Adım 1: EMA5, EMA8’i yukarı keserse %20’lik alım
step1_condition = crossUp(ema5, ema8)

// Adım 2: EMA5, EMA8’i yukarı kestikten sonra EMA5, EMA13’ü de yukarı keserse %20 daha alım
step2_condition = crossUp(ema5, ema13)

// Adım 3: EMA8, EMA21’i yukarı keserse %40 alım
step3_condition = crossUp(ema8, ema21)

// Çıkış koşulları:
// EMA5, EMA13’ü aşağı keserse pozisyonun %50’sini kapat.
// EMA8, EMA21’i aşağı keserse tüm pozisyonu kapat.
half_close_condition = crossDown(ema5, ema13)
full_close_condition = crossDown(ema8, ema21)

// Düşüşlerde EMA50'ye dokunma -> %20 alım
pullback_condition = low <= ema50 or close <= ema50

// Fiyat tekrar EMA50'nin üzerine çıkarsa -> %20 alım
above_ema50_condition = crossUp(close, ema50)

// Yeni ek koşul:  
// Fiyat, EMA5 ve EMA8’in herbiri EMA50’nin altındaysa tüm pozisyon kapat.
// Bu durum tam bir düşüş senaryosunu işaret eder.
all_below_condition = (close < ema50) and (ema5 < ema50) and (ema8 < ema50)

// Mevcut pozisyon büyüklüğü
pos_size = strategy.position_size

// ==============================
// POZİSYON GİRİŞLERİ
// ==============================
if (step1_condition and pos_size == 0)
    strategy.entry("Step1", strategy.long, qty=qty20)

if (step2_condition and strategy.opentrades < 2)
    strategy.entry("Step2", strategy.long, qty=qty20)

if (step3_condition and strategy.opentrades < 3)
    strategy.entry("Step3", strategy.long, qty=qty40)

// Pullback: Fiyat EMA50'ye temas ederse ve pozisyon yoksa %20 alım
if (pullback_condition and strategy.opentrades == 0)
    strategy.entry("Pullback", strategy.long, qty=qty20)

// Fiyat EMA50’nin üzerine çıkarsa ve pozisyon %100'e ulaşmamışsa %20 alım
if (above_ema50_condition and strategy.opentrades < 4)
    strategy.entry("Above50", strategy.long, qty=qty20)

// ==============================
// POZİSYON YÖNETİMİ (ÇIKIŞLAR)
// ==============================
if (all_below_condition and strategy.opentrades > 0)
    // Tüm pozisyonu kapat çünkü sert düşüş senaryosuna girildi
    strategy.close("Step3")
    strategy.close("Step2")
    strategy.close("Step1")
    strategy.close("Pullback")
    strategy.close("Above50")
else
    // Yarı kapatma (EMA5, EMA13 aşağı kesişimi)
    if (half_close_condition)
        totalTrades = strategy.opentrades
        // Öncelikle en son açılan en büyük pozisyonu kapatarak kademeli küçültme
        if (totalTrades >= 3)
            strategy.close("Step3")     // Bu 40% kapatır
        else if (totalTrades == 2)
            strategy.close("Step2")     // Bu 20% kapatır
        else if (totalTrades == 1)
            strategy.close("Step1")     // Bu da 20% kapatır (tamamen çıkar, ama basitlik için böyle)

    // Tam kapatma (EMA8, EMA21 aşağı kesişimi)
    if (full_close_condition)
        // Açık olan tüm pozisyonları kapat
        strategy.close("Step3")
        strategy.close("Step2")
        strategy.close("Step1")
        strategy.close("Pullback")
        strategy.close("Above50")

// ==============================
// GÖRSELLEŞTİRME
// ==============================
plot(ema5, "EMA5", color=color.new(color.yellow, 0))
plot(ema8, "EMA8", color=color.new(color.blue, 0))
plot(ema13, "EMA13", color=color.new(color.green, 0))
plot(ema21, "EMA21", color=color.new(color.red, 0))
plot(ema50, "EMA50", color=color.new(color.purple, 0))
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