Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi Pembalikan Bar Pin yang Difilter Tren

Strategi Pembalikan Bar Pin yang Difilter Tren

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-06-07 16:48:23
Tag:SMARSIPB

img

Gambaran umum

Strategi ini terutama bertujuan untuk mengidentifikasi titik pembalikan pasar potensial dengan mengenali pola candlestick tertentu yang disebut Pin Bar. Pin Bar ditandai dengan bayangan panjang dan tubuh kecil, yang menunjukkan volatilitas pasar yang signifikan pada tingkat harga itu, tetapi pada akhirnya harga mundur, menunjukkan bahwa level tersebut dapat bertindak sebagai dukungan atau resistensi. Strategi ini menggunakan 50-periode Simple Moving Average (SMA) untuk menentukan arah tren saat ini dan 20-periode SMA volume sebagai filter, yang mengharuskan volume berada di atas rata-rata ini agar sinyal Pin Bar dianggap valid. Selain itu, Relative Strength Index (RSI) dihitung tetapi tidak langsung digunakan dalam kondisi masuk/keluar, melainkan berfungsi sebagai kondisi penyaringan tambahan opsional.

Prinsip Strategi

  1. Pertama, tentukan ukuran relatif dari bayangan dan tubuh bagian atas dan bawah Pin Bar, yang mengharuskan bayangan atas atau bawah setidaknya 60% dari seluruh kisaran tinggi-rendah candlestick, sementara tubuh tidak boleh melebihi 30%.
  2. Bandingkan harga penutupan dan pembukaan untuk menentukan apakah Pin Bar bullish atau bearish.
  3. Menggunakan SMA 50 periode untuk mengidentifikasi tren saat ini, menganggapnya sebagai tren naik ketika harga penutupan berada di atas SMA dan tren menurun ketika berada di bawahnya.
  4. Atur SMA volume 20 periode sebagai ambang batas untuk filter volume, hanya mempertimbangkan sinyal Pin Bar yang valid jika volume pada kejadian lebih besar dari nilai ini.
  5. Menggambar Bars Pin bullish dan bearish yang teridentifikasi.
  6. Masukkan posisi panjang ketika muncul Pin Bar bullish dan posisi pendek ketika muncul Pin Bar bearish.
  7. Atur stop loss menjadi dua kali ukuran tubuh Pin Bar dan take profit menjadi tiga kali. Untuk posisi panjang, letakkan stop loss di bawah pin bar yang rendah dan take profit di atas yang tinggi; sebaliknya untuk posisi pendek.

Analisis Keuntungan

  1. Pin Bar adalah pola pembalikan harga yang sangat intuitif dan efektif, mampu menangkap dengan akurat perubahan mendadak dalam sentimen pasar.
  2. Filter tren memastikan bahwa sinyal Pin Bar sejajar dengan arah tren saat ini, secara signifikan meningkatkan tingkat kemenangan sinyal.
  3. Kondisi volume menyaring kebisingan pasar dengan likuiditas yang tidak cukup, memastikan bahwa sinyal Pin Bar memiliki partisipasi pasar yang memadai.
  4. Posisi stop loss dan take profit ditetapkan berdasarkan karakteristik Pin Bar, memberikan rasio risiko-manfaat yang wajar.
  5. Logika kode dan aturan jelas dan mudah dipahami dan diterapkan.

Analisis Risiko

  1. Keandalan sinyal Pin Bar dapat sangat berkurang di pasar yang bergolak, di mana filter tren kurang efektif.
  2. Pin Bars mungkin gagal dalam menghadapi peristiwa bearish atau bullish yang sangat kuat.
  3. Frekuensi perdagangan relatif rendah, yang berpotensi menyebabkan sampel backtest tidak cukup.
  4. Parameter default mungkin memerlukan optimasi lebih lanjut untuk instrumen dan kerangka waktu tertentu.
  5. Sebagai sistem sinyal tunggal, risiko keseluruhan relatif tinggi.

Arahan Optimasi

  1. Pertimbangkan untuk memperkenalkan pola pembalikan lainnya seperti Inside Bars untuk memperkaya sumber sinyal.
  2. Menggunakan indikator volatilitas seperti ATR untuk menyesuaikan stop loss secara dinamis dan mengambil posisi keuntungan untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda.
  3. Mengimplementasikan persentase trailing berhenti untuk memaksimalkan keuntungan.
  4. Sertakan data yang lebih mendasar, seperti kalender ekonomi dan peristiwa penting, untuk menyaring sinyal yang berpotensi tidak valid.
  5. Memperkenalkan modul pengelolaan uang untuk mengontrol eksposur risiko dari setiap perdagangan.

Ringkasan

Strategi pembalikan Pin Bar ini menggunakan pendekatan yang sederhana dan efektif, menggunakan penyaringan tren dan penyaringan volume untuk meningkatkan akurasi pengenalan sinyal. Meskipun ada ruang untuk perbaikan, konsep keseluruhan layak dan layak dioptimalkan dan diuji lebih lanjut. Sebagai pola harga klasik, Pin Bar juga dapat dikombinasikan dengan indikator atau sinyal lain untuk mencapai sistem perdagangan yang lebih kuat.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Filtered Pin Bar Strategy with Relaxed Volume", overlay=true)

// Define the size of the pin bar's wick and body
wickSize = 0.6
bodySize = 0.3

// Calculate the size of the wicks and body
upperWick = high - math.max(open, close)
lowerWick = math.min(open, close) - low
body = math.abs(close - open)

// Define a simple moving average to determine the trend
smaLength = 50
sma = ta.sma(close, smaLength)

// Define a more relaxed volume threshold
volumeThreshold = ta.sma(volume, 20) * 1.0

// Define RSI parameters
rsiLength = 14
rsiOverbought = 70
rsiOversold = 30
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Define the conditions for a bullish pin bar
bullishPinBar = (lowerWick > (wickSize * (high - low))) and
     (body < (bodySize * (high - low))) and
     (close > open) and
     (close > sma) and
     (volume > volumeThreshold)

// Define the conditions for a bearish pin bar
bearishPinBar = (upperWick > (wickSize * (high - low))) and
     (body < (bodySize * (high - low))) and
     (close < open) and
     (close < sma) and
     (volume > volumeThreshold)

// Plot the bullish and bearish pin bars on the chart
plotshape(series=bullishPinBar, title="Bullish Pin Bar", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="PB")
plotshape(series=bearishPinBar, title="Bearish Pin Bar", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="PB")

// Entry and exit rules
if (bullishPinBar)
    strategy.entry("Bullish Pin Bar", strategy.long)
if (bearishPinBar)
    strategy.entry("Bearish Pin Bar", strategy.short)

// Optional: Set stop loss and take profit
stopLoss = 2 * body
takeProfit = 3 * body
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Bullish Pin Bar", stop=low - stopLoss, limit=high + takeProfit)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Bearish Pin Bar", stop=high + stopLoss, limit=low - takeProfit)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi