Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Chande-Kroll Stop Tren ATR Dinamis Mengikuti Strategi

Chande-Kroll Stop Tren ATR Dinamis Mengikuti Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-06-14 15:15:43
Tag:SMAATRSPX

img

Gambaran umum

Strategi Stop Dynamic ATR Trend Following adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada indikator stop Chande-Kroll dan Simple Moving Average (SMA). Strategi ini bertujuan untuk menangkap tren pasar ke atas sambil mengelola risiko menggunakan tingkat stop-loss dinamis. Indikator stop Chande-Kroll secara dinamis menyesuaikan tingkat stop-loss berdasarkan Average True Range (ATR) untuk beradaptasi dengan kondisi volatilitas pasar yang berbeda. SMA 21 periode digunakan sebagai trend filter untuk memastikan perdagangan dilakukan ke arah tren utama.

Prinsip Strategi

Inti dari strategi ini adalah indikator stop Chande-Kroll, yang menggunakan ATR untuk menghitung tingkat stop-loss dinamis. ATR mengukur volatilitas pasar, dan tingkat stop-loss disesuaikan secara dinamis berdasarkan ATR dan pengganda. Ini memastikan bahwa posisi stop-loss beradaptasi dengan kondisi pasar saat ini. Selain itu, SMA 21 periode bertindak sebagai filter tren, dan sinyal panjang hanya dipicu ketika harga penutupan di atas SMA. Ini membantu menghindari perdagangan selama pasar beruang. Kondisi masuk panjang: Ketika harga penutupan menembus band bawah Chande-Kroll dan berada di atas SMA 21 periode, posisi panjang dimulai. Kondisi keluar: Ketika harga penutupan jatuh di bawah band atas Chande-Kroll, posisi ditutup.

Keuntungan Strategi

  1. Stop loss dinamis: Indikator stop-loss Chande-Kroll menghitung tingkat stop-loss dinamis berdasarkan ATR, beradaptasi dengan kondisi volatilitas pasar yang berbeda dan meningkatkan efektivitas stop-loss.
  2. Mengikuti tren: SMA 21 periode bertindak sebagai filter tren, memastikan perdagangan selaras dengan arah tren utama dan mengurangi risiko perdagangan kontra-tren.
  3. Fleksibilitas parameter: Parameter strategi seperti periode ATR, multiplier ATR, periode stop-loss, dan periode SMA dapat disesuaikan sesuai dengan preferensi pengguna, meningkatkan kemampuan adaptasi strategi.
  4. Ukuran Posisi: Ukuran posisi disesuaikan secara dinamis berdasarkan pengganda risiko dan volatilitas pasar saat ini, mencapai manajemen risiko yang dinamis.

Risiko Strategi

  1. Risiko optimasi parameter: Parameter strategi perlu dioptimalkan berdasarkan kondisi pasar dan instrumen perdagangan yang berbeda. Pengaturan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan kinerja strategi yang buruk.
  2. Risiko identifikasi tren: Selama pasar yang terbatas pada kisaran atau pembalikan tren awal, strategi dapat menghasilkan sinyal palsu, yang mengakibatkan kerugian.
  3. Biaya slippage dan transaksi: Dalam perdagangan yang sebenarnya, biaya slippage dan transaksi akan mempengaruhi laba bersih dari strategi. Langkah-langkah manajemen risiko meliputi: melakukan backtesting yang komprehensif dan optimasi parameter strategi; mengikuti aturan strategi secara ketat dan mengendalikan risiko setiap perdagangan dalam perdagangan yang sebenarnya; secara teratur mengevaluasi kinerja strategi dan melakukan penyesuaian bila diperlukan.

Arah Optimasi Strategi

  1. Perdagangan jangka pendek: Saat ini, strategi hanya memiliki sinyal jangka panjang.
  2. Optimasi parameter dinamis: Gunakan pembelajaran mesin atau algoritma optimasi untuk menyesuaikan parameter strategi secara real-time berdasarkan kondisi pasar, meningkatkan kemampuan beradaptasi.
  3. Menggabungkan indikator teknis lainnya: Memperkenalkan indikator tren atau osilator lainnya untuk membangun strategi multi-faktor dan meningkatkan keandalan sinyal.
  4. Menggabungkan indikator sentimen pasar: Menggabungkan indikator sentimen pasar seperti VIX untuk mengendalikan perdagangan selama sentimen pasar yang ekstrem dan meningkatkan kemampuan manajemen risiko.

Ringkasan

Strategi Stop-Kroll Dynamic ATR Trend Following adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada prinsip stop-loss dan trend-following yang dinamis. Dengan menggabungkan indikator stop-kroll Chande dan filter tren SMA, strategi dapat menangkap tren kenaikan sambil mengelola risiko secara efektif. Fleksibilitas parameter strategi dan ukuran posisi dinamis meningkatkan kemampuan adaptasi strategi. Meskipun strategi memiliki risiko tertentu, dengan langkah-langkah manajemen risiko yang wajar dan optimasi dan perbaikan terus-menerus, strategi ini memiliki potensi untuk mencapai pengembalian yang stabil jangka panjang.

/*backtest
start: 2023-06-08 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Chande Kroll Stop Strategy", overlay=true, initial_capital = 1000, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.01, slippage = 3)

// Chande Kroll Stop parameters
calcMode = input.string(title="Calculation Mode", defval="Exponential", options=["Linear", "Exponential"])
riskMultiplier = input(5, "Risk Multiplier")
atrPeriod = input(10, "ATR Period")
atrMultiplier = input(3, "ATR Multiplier")
stopLength = input(21, "Stop Length")
smaLength = input(21, "SMA Length")

// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrPeriod)

// Calculate Chande Kroll Stop
highStop = ta.highest(high, stopLength) - atrMultiplier * atr
lowStop = ta.lowest(low, stopLength) + atrMultiplier * atr

sma21 = ta.sma(close, smaLength)

// Entry and Exit conditions
longCondition = ta.crossover(close, lowStop) and close > sma21
exitLongCondition = close < highStop

// Funktion zur Berechnung der Menge
calc_qty(mode, riskMultiplier) =>
    lowestClose = ta.lowest(close, 1560)
    if mode == "Exponential"
        qty = riskMultiplier / lowestClose * 1000 * strategy.equity / strategy.initial_capital
    else
        qty = riskMultiplier / lowestClose * 1000

// Berechnung der Menge basierend auf der Benutzerwahl
qty = calc_qty(calcMode, riskMultiplier)

// Execute strategy
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=qty)
    alert("Buy Signal", alert.freq_once_per_bar_close)

if (exitLongCondition)
    strategy.close("Long")
    alert("Sell Signal", alert.freq_once_per_bar_close)

// Plotting
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=#0097a7, style=shape.triangleup, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=ta.crossunder(close, highStop), location=location.abovebar, color=#ff195f, style=shape.triangledown, size=size.small, title="Sell Signal")
plot(sma21, color=color.gray)
plot(highStop, color=#0097a7)
plot(lowStop, color=#ff195f)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi