Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. G-Trend EMA ATR Strategi Perdagangan Cerdas

G-Trend EMA ATR Strategi Perdagangan Cerdas

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-06-14 15:35:15
Tag:EMAATR

img

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan indikator G-Channel untuk mengidentifikasi arah tren pasar, sementara menggabungkan indikator EMA dan ATR untuk mengoptimalkan titik masuk dan keluar. Ide utamanya adalah: pergi panjang ketika harga melanggar band atas G-Channel dan berada di bawah EMA; pergi pendek ketika harga melanggar band bawah dan berada di atas EMA. Sementara itu, ATR digunakan untuk menetapkan stop-loss dan take-profit tingkat dinamis, dengan stop-loss 2 kali ATR dan take-profit 4 kali ATR. Pendekatan ini dapat menangkap lebih banyak keuntungan di pasar tren sambil mengontrol risiko secara ketat.

Prinsip Strategi

  1. Menghitung band atas dan bawah G-Channel: gunakan harga penutupan saat ini dan harga tinggi dan rendah sebelumnya untuk menghitung band atas dan bawah G-Channel.
  2. Menentukan arah tren: amati hubungan antara harga dan pita G-Channel untuk menentukan tren bullish atau bearish.
  3. Menghitung EMA: menghitung nilai EMA untuk periode yang ditentukan.
  4. Menghitung ATR: menghitung nilai ATR untuk periode yang ditentukan.
  5. Menentukan kondisi pembelian/penjualan: memicu posisi panjang ketika harga melanggar band atas dan berada di bawah EMA; memicu posisi pendek ketika harga melanggar band bawah dan berada di atas EMA.
  6. Set stop-loss dan take-profit: stop-loss adalah harga masuk - 2ATR, mengambil keuntungan adalah harga masuk + 4ATR (long); stop-loss adalah harga masuk + 2ATR, mengambil keuntungan adalah harga masuk - 4ATR (pendek).
  7. Eksekusi strategi: ketika kondisi beli/jual terpenuhi, eksekusi operasi masuk yang sesuai dan atur stop loss dan take profit sesuai.

Keuntungan Strategi

  1. Trend Following: strategi secara efektif menangkap tren pasar menggunakan G-Channel, yang cocok untuk tren pasar.
  2. Stop-loss dan take-profit dinamis: ATR digunakan untuk menyesuaikan secara dinamis tingkat stop-loss dan take-profit, lebih beradaptasi dengan volatilitas pasar.
  3. Pengendalian risiko: stop-loss ditetapkan pada 2 kali ATR, mengontrol risiko setiap perdagangan secara ketat.
  4. Sederhana dan mudah digunakan: logika strategi jelas dan langsung, cocok untuk sebagian besar investor.

Risiko Strategi

  1. Pasar yang bervariasi: di pasar yang bervariasi, sinyal perdagangan yang sering dapat menyebabkan peningkatan kerugian.
  2. Optimasi parameter: instrumen perdagangan dan kerangka waktu yang berbeda mungkin memerlukan parameter yang berbeda; menerapkan secara membabi buta dapat membawa risiko.
  3. Black swan events: dalam kondisi pasar yang ekstrim dengan fluktuasi harga yang drastis, stop-loss mungkin gagal untuk dieksekusi secara efektif.

Arah Optimasi Strategi

  1. Penyaringan tren: tambahkan kondisi penyaringan tren seperti penyeberangan MA, DMI, dll, untuk mengurangi perdagangan di pasar yang bervariasi.
  2. Optimasi parameter: mengoptimalkan parameter untuk instrumen dan kerangka waktu yang berbeda untuk menemukan kombinasi parameter terbaik.
  3. Manajemen posisi: menyesuaikan posisi secara dinamis berdasarkan volatilitas pasar untuk meningkatkan pemanfaatan modal.
  4. Kombinasi strategi: menggabungkan strategi ini dengan strategi efektif lainnya untuk meningkatkan stabilitas.

Ringkasan

Strategi ini membangun sistem perdagangan yang sederhana dan efektif mengikuti tren menggunakan indikator seperti G-Channel, EMA, dan ATR. Ini dapat mencapai hasil yang baik di pasar yang sedang tren, tetapi berkinerja rata-rata di pasar yang berkisar.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// Full credit to AlexGrover: https://www.tradingview.com/script/fIvlS64B-G-Channels-Efficient-Calculation-Of-Upper-Lower-Extremities/
strategy ("G-Channel Trend Detection with EMA Strategy and ATR", shorttitle="G-Trend EMA ATR Strategy", overlay=true)

// Inputs for G-Channel
length = input(100, title="G-Channel Length")
src = input(close, title="Source")

// G-Channel Calculation
var float a = na
var float b = na
a := max(src, nz(a[1])) - (nz(a[1] - b[1]) / length)
b := min(src, nz(b[1])) + (nz(a[1] - b[1]) / length)
avg = (a + b) / 2

// G-Channel Signals
crossup = b[1] < close[1] and b > close
crossdn = a[1] < close[1] and a > close
bullish = barssince(crossdn) <= barssince(crossup)
c = bullish ? color.lime : color.red

// Plot G-Channel Average
p1 = plot(avg, "Average", color=c, linewidth=1, transp=90)
p2 = plot(close, "Close price", color=c, linewidth=1, transp=100)
fill(p1, p2, color=c, transp=90)

// Show Buy/Sell Labels
showcross = input(true, title="Show Buy/Sell Labels")
plotshape(showcross and not bullish and bullish[1] ? avg : na, location=location.absolute, style=shape.labeldown, color=color.red, size=size.tiny, text="Sell", textcolor=color.white, transp=0, offset=-1)
plotshape(showcross and bullish and not bullish[1] ? avg : na, location=location.absolute, style=shape.labelup, color=color.lime, size=size.tiny, text="Buy", textcolor=color.white, transp=0, offset=-1)

// Inputs for EMA
emaLength = input(50, title="EMA Length")
emaValue = ema(close, emaLength)

// Plot EMA
plot(emaValue, title="EMA", color=color.blue, linewidth=1)

// ATR Calculation
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atrValue = atr(atrLength)

// Strategy Conditions
buyCondition = bullish and close < emaValue
sellCondition = not bullish and close > emaValue

// Stop Loss and Take Profit Levels
longStopLoss = close - 2 * atrValue
longTakeProfit = close + 4 * atrValue
shortStopLoss = close + 2 * atrValue
shortTakeProfit = close - 4 * atrValue

// Execute Strategy with ATR-based stop loss and take profit
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Sell", "Buy", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)

if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", "Sell", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)

// Plot Buy/Sell Signals on the chart
plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", offset=-1)
plotshape(series=sellCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", offset=-1)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi