Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...

Strategi Gerakan Bersama dan Kesejahteraan

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-09-26 14:54:33
Tag:EMAHA

交叉均线与平安蜡烛动量策略

Pengamatan

Strategi cross-average dan safe movement adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan EMA dan grafik aman. Strategi ini menggunakan persimpangan EMA jangka pendek dan jangka panjang untuk mengidentifikasi arah tren, dan menggabungkan harga buka dan tutup dari grafik safe movement untuk mengkonfirmasi momentum, sehingga menangkap peluang tren di pasar.

Prinsip Strategi

Inti dari strategi ini adalah dengan menggunakan persimpangan EMA 10-siklus dan 30-siklus untuk menentukan arah tren dan menggunakan peta pengamatan keamanan untuk mengkonfirmasi momentum; khususnya:

Multi-head entry: Ketika EMA 10 siklus melewati EMA 30 siklus, dan harga bukaan pada grafik aman setara dengan harga minimum, menunjukkan bahwa momentum naik telah ditetapkan, maka perdagangan multi-head dilakukan.
Multi Head Out: Ketika harga terendah dari grafik Pyongyang jatuh dari harga awal, menunjukkan bahwa momentum naik mungkin melemah.
Masuk kosong: Bila EMA 10 siklus di bawah EMA 30 siklus dan harga bukaan di grafik aman setara dengan harga tertinggi, berarti pergerakan turun telah ditetapkan, maka buka kosong dilakukan.
Keluar kosong: Ketika harga tertinggi dari grafik Pyongyang menembus harga pembukaan, menunjukkan bahwa momentum penurunan mungkin melemah, posisi kosong ditempatkan pada saat ini.

Strategi ini memastikan bahwa posisi hanya dipegang dalam satu arah setiap saat dan semua transaksi dilakukan pada harga pasar.

Keunggulan Strategis

Pelacakan tren: Dengan penyeberangan EMA, strategi dapat secara efektif menangkap tren jangka menengah dan panjang dan mengurangi kerugian dari terobosan palsu.
Konfirmasi momentum: Penggunaan grafik keamanan membantu mengkonfirmasi momentum harga dan meningkatkan akurasi masuk dan keluar.
Filter kebisingan: Kombinasi dari EMA dan grafik keamanan dapat secara efektif meredakan volatilitas pasar jangka pendek dan mengurangi efek dari sinyal palsu.
Manajemen risiko: Desain strategi memastikan posisi hanya berada di satu arah pada setiap saat, yang memungkinkan untuk mengendalikan risiko.
Fleksibilitas: Parameter strategi (seperti siklus EMA) dapat disesuaikan dengan pasar dan varietas perdagangan yang berbeda, dengan kemampuan beradaptasi yang lebih baik.

Risiko Strategis

Trend reversal: Pada saat reversal tren yang kuat, strategi mungkin bereaksi lebih lambat, yang menyebabkan retak tertentu.
Pasar Goyah: Dalam pasar goyah, penyeberangan EMA yang sering dapat menyebabkan perdagangan dan kerugian yang berlebihan.
Risiko titik slippage: Penggunaan daftar harga pasar mungkin menghadapi titik slippage yang signifikan pada saat volatilitas lebih besar.
Sensitivitas parameter: Pilihan siklus EMA memiliki pengaruh besar pada kinerja strategi, dan pasar yang berbeda mungkin memerlukan pengaturan parameter yang berbeda.
Keandalan pada satu indikator: Hanya mengandalkan EMA dan grafik keamanan dapat mengabaikan informasi pasar penting lainnya.

Kebijakan Optimasi

Memperkenalkan filter tambahan: Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan indikator seperti ATR atau RSI untuk lebih mengidentifikasi kondisi pasar dan menyaring sinyal palsu.
Penyesuaian parameter dinamis: Membuat siklus EMA beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan pasar yang berbeda.
Memperbaiki mekanisme stop loss: Memperkenalkan stop loss yang dilacak atau stop loss berdasarkan volatilitas untuk melindungi keuntungan dan mengendalikan risiko dengan lebih baik.
Analisis multi-frame: Menggabungkan analisis tren jangka panjang untuk meningkatkan akurasi arah perdagangan.
Analisis volume transaksi: menambahkan indikator volume transaksi untuk memverifikasi efektivitas dan kelangsungan pergerakan harga.

Pengamatan

Strategi cross-square dan cross-square adalah metode perdagangan kuantitatif yang menggabungkan alat-alat analisis teknis klasik. Dengan EMA cross-square, strategi dapat secara efektif menangkap tren pasar dan mengidentifikasi momentum, memberikan dasar yang handal untuk keputusan perdagangan. Meskipun ada beberapa risiko yang inheren, strategi ini memiliki potensi untuk menjadi sistem perdagangan yang kuat melalui optimasi dan manajemen risiko yang berkelanjutan. Kuncinya adalah menyesuaikan parameter sesuai dengan karakteristik pasar tertentu, dan menggabungkan alat analisis lain untuk meningkatkan ketangguhan dan fleksibilitas strategi.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover with Heiken Ashi", overlay=true)

// Initialize Heiken Ashi variables
var float ha_open = na
var float ha_close = na
var float ha_high = na
var float ha_low = na

// Calculate Heiken Ashi candles manually
ha_close := (open + high + low + close) / 4
ha_open := na(ha_open[1]) ? (open + close) / 2 : (ha_open[1] + ha_close[1]) / 2
ha_high := math.max(high, math.max(ha_open, ha_close))
ha_low := math.min(low, math.min(ha_open, ha_close))

// Calculate EMAs
ema10 = ta.ema(close, 10)
ema30 = ta.ema(close, 30)

// Long Entry Condition
longCondition = (ema10 > ema30) and (ha_open == ha_low)

// Long Exit Condition
longExitCondition = ha_low < ha_open

// Short Entry Condition
shortCondition = (ema10 < ema30) and (ha_open == ha_high)

// Short Exit Condition
shortExitCondition = ha_high > ha_open

// Ensure only one open position at a time
hasOpenPosition = strategy.opentrades != 0

// Entry and Exit logic
if (longCondition and not hasOpenPosition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (longExitCondition)
    strategy.close("Long")

if (shortCondition and not hasOpenPosition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (shortExitCondition)
    strategy.close("Short")

// Plot EMAs
plot(ema10, title="EMA 10", color=color.blue)
plot(ema30, title="EMA 30", color=color.red)

Artikel terkait

Informasi lebih lanjut

2019 - FMZ - Penemu Kuantitatif