Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi Breakout yang ditingkatkan dengan target dan Optimasi Stop Loss

Strategi Breakout yang ditingkatkan dengan target dan Optimasi Stop Loss

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-09-26 16:30
Tag:MAATRRSIRR

img

Gambaran umum

Enhanced Breakout Strategy adalah sistem perdagangan yang didasarkan pada price breakout dari level kunci, dikombinasikan dengan target dinamis dan pengaturan stop-loss. Strategi ini menentukan level breakout dengan mengamati harga tertinggi dan terendah dari beberapa lilin awal dan mengeksekusi perdagangan ketika harga menembus level ini. Keunikan strategi ini terletak pada target keuntungan dinamis dan pengaturan stop-loss, yang didasarkan pada harga masuk yang sebenarnya daripada tingkat harga tetap yang telah ditetapkan sebelumnya.

Prinsip Strategi

Prinsip inti dari strategi ini adalah untuk menangkap momentum setelah harga menembus level penting. Pertama-tama ia mengamati harga tertinggi dan terendah dari beberapa lilin awal (ditempatkan oleh pengguna), kemudian menambahkan atau mengurangi persentase tertentu dari harga ini untuk menetapkan tingkat breakout atas dan bawah. Ketika harga menembus level ini, strategi membuka posisi panjang atau pendek sesuai.

Setiap perdagangan memiliki harga target dan stop-loss yang dinamis. Harga ini dihitung berdasarkan persentase dari harga masuk yang sebenarnya, bukan tingkat harga tetap. Pendekatan ini memastikan bahwa rasio risiko-manfaat tetap konsisten untuk setiap perdagangan, terlepas dari harga masuk.

Strategi ini juga mencakup mekanisme keamanan yang penting: setelah terjadi breakout dan posisi dibuka, tidak ada sinyal perdagangan baru yang akan dipicu sampai posisi itu ditutup.

Keuntungan Strategi

  1. Adaptabilitas Dinamis: Dengan menggunakan beberapa lilin awal untuk mengatur tingkat breakout, strategi dapat beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda dan volatilitas.

  2. Manajemen Risiko: Harga stop loss dan target yang ditetapkan secara dinamis memastikan rasio risiko-manfaat yang konsisten untuk setiap perdagangan, berkontribusi pada stabilitas jangka panjang.

  3. Perlindungan Overtrading: Mekanisme yang hanya mengizinkan satu perdagangan pada suatu waktu membantu mengurangi risiko perdagangan bising dan overtrading.

  4. Fleksibilitas: Berbagai parameter strategi memungkinkan pedagang menyesuaikan diri sesuai dengan kebutuhan khusus dan kondisi pasar.

  5. Aturan masuk dan keluar yang jelas: Tingkat keluar yang jelas dan kondisi keluar membuat strategi mudah dimengerti dan dilaksanakan.

Risiko Strategi

  1. False Breakouts: Dalam pasar osilasi, beberapa false breakout dapat terjadi, yang mengarah pada kerugian kecil berturut-turut.

  2. Risiko tergelincir: Di pasar dengan likuiditas rendah, harga eksekusi yang sebenarnya dapat berbeda secara signifikan dari harga sinyal.

  3. Dependensi Lingkungan Pasar: Strategi ini berkinerja baik di pasar tren tetapi mungkin berkinerja buruk di pasar yang berbeda.

  4. Sensitivitas Parameter: Kinerja strategi sangat bergantung pada pengaturan parameter; parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan overtrading atau kehilangan peluang penting.

  5. Kurangnya Kemampuan Mengikuti Tren: Target laba tetap dapat mengakibatkan keluar lebih awal selama tren yang kuat.

Arah Optimasi Strategi

  1. Memperkenalkan Filter Tren: Pertimbangkan untuk menambahkan indikator seperti moving average atau ADX untuk memastikan perdagangan hanya dalam arah tren utama.

  2. Penyesuaian Parameter Dinamis: Sesuaikan persentase breakout dan persentase target/stop-loss secara dinamis berdasarkan volatilitas pasar (misalnya, menggunakan indikator ATR).

  3. Analisis Multi-Timeframe: Menggabungkan analisis dari jangka waktu yang lebih tinggi untuk meningkatkan kualitas sinyal perdagangan.

  4. Tambahkan Konfirmasi Volume: Pertimbangkan perubahan volume saat memicu sinyal perdagangan untuk meningkatkan keandalan sinyal.

  5. Mengimplementasikan Mengambil Keuntungan Sebagian: Pertimbangkan untuk menutup posisi secara berangsur-angsur setelah mencapai tingkat keuntungan tertentu untuk melindungi keuntungan sambil menangkap potensi kenaikan yang lebih besar.

Ringkasan

Strategi Enhanced Breakout ini menyediakan kerangka kerja perdagangan yang fleksibel dan kuat, terutama cocok untuk menangkap pergerakan harga yang signifikan. Pendekatan manajemen risiko yang dinamis dan aturan perdagangan yang jelas menjadikannya sistem perdagangan yang berpotensi kuat. Namun, seperti semua strategi perdagangan, strategi ini juga menghadapi beberapa risiko dan keterbatasan yang melekat. Melalui optimalisasi dan adaptasi terus-menerus terhadap kondisi pasar, pedagang dapat lebih meningkatkan efektivitas dan stabilitas strategi ini. Ketika menerapkan strategi ini dalam perdagangan langsung, disarankan untuk melakukan backtesting menyeluruh dan perdagangan simulasi, dan melakukan penyesuaian parameter yang sesuai berdasarkan toleransi risiko individu dan pengalaman pasar.

/*backtest
start: 2024-08-26 00:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Enhanced Breakout Strategy with Targets and Stop Loss", overlay=true)

// Input parameters using input.float() for percentage inputs
percentage_up = input.float(0.09, title="Percentage Up", step=0.01) / 100
percentage_down = input.float(0.09, title="Percentage Down", step=0.01) / 100
target_percentage = input.float(0.45, title="Target Percentage", step=0.01) / 100
stop_loss_percentage = input.float(0.18, title="Stop Loss Percentage", step=0.01) / 100

// Use input.int() for initial candles
initial_candles = input.int(5, title="Number of Initial Candles")

// Initialize variables
var float highest_high = na
var float lowest_low = na
var float upper_level = na
var float lower_level = na
var bool breakout_occurred = false

// Track the high and low for the first `initial_candles`
if (bar_index < initial_candles)
    highest_high := na(highest_high) ? high : math.max(highest_high, high)
    lowest_low := na(lowest_low) ? low : math.min(lowest_low, low)

// Ensure calculations are done after the first `initial_candles` are formed
if (bar_index >= initial_candles) 
    upper_level := highest_high * (1 + percentage_up)
    lower_level := lowest_low * (1 - percentage_down)

// Plot the breakout levels
plot(upper_level, color=color.green, title="Upper Level", linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(lower_level, color=color.red, title="Lower Level", linewidth=2, style=plot.style_line)

// Trading Conditions
long_condition = not breakout_occurred and close > upper_level
short_condition = not breakout_occurred and close < lower_level

// Execute trades based on conditions
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    breakout_occurred := true
    // Exit using position_avg_price for accurate target and stop-loss
    strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", limit=strategy.position_avg_price * (1 + target_percentage), stop=strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_percentage))
    
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    breakout_occurred := true
    // Exit using position_avg_price for accurate target and stop-loss
    strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", limit=strategy.position_avg_price * (1 - target_percentage), stop=strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_percentage))

// Reset breakout after the trade is closed
if (strategy.opentrades == 0)
    breakout_occurred := false

// Alerts
alertcondition(long_condition, title="Long Signal", message="Breakout above upper level: Consider a long trade!")
alertcondition(short_condition, title="Short Signal", message="Breakout below lower level: Consider a short trade!")
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi