Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Eksposur Pasar Terbuka Penyesuaian Posisi Dinamis Strategi Perdagangan Kuantitatif

Eksposur Pasar Terbuka Penyesuaian Posisi Dinamis Strategi Perdagangan Kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-11-12 14:48:05
Tag:OMESMAstdevSRTPSL

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif berdasarkan Eksposur Pasar Terbuka (OME), yang membuat keputusan perdagangan dengan menghitung nilai OME kumulatif untuk menilai tren pasar, dikombinasikan dengan indikator pengendalian risiko seperti Rasio Sharpe. Strategi ini mengadopsi mekanisme take profit dan stop-loss dinamis untuk mengontrol risiko secara efektif sambil memastikan pengembalian.

Prinsip Strategi

Inti dari strategi ini adalah untuk mengukur tren pasar dengan menghitung Eksposur Pasar Terbuka (OME). OME dihitung sebagai rasio perbedaan antara harga penutupan saat ini dan harga pembukaan hari sebelumnya relatif terhadap harga pembukaan sebelumnya. Strategi menetapkan ambang OME kumulatif sebagai sinyal perdagangan, memasuki posisi panjang ketika OME kumulatif melebihi ambang yang ditetapkan dan menutup posisi ketika jatuh di bawah ambang negatif. Rasio Sharpe diperkenalkan sebagai indikator penilaian risiko, mengukur rasio risiko-pengembalian dengan menghitung rata-rata dan standar deviasi OME kumulatif. Strategi ini juga mencakup persentase tetap mengambil keuntungan dan mekanisme stop-loss untuk melindungi keuntungan dan pengendalian kerugian.

Keuntungan Strategi

  1. Sensitivitas pasar yang tinggi: Mengidentifikasi perubahan tren dengan cepat setelah pembukaan pasar melalui indikator OME
  2. Pengendalian risiko yang komprehensif: Membentuk sistem pengendalian risiko multi-level yang menggabungkan rasio Sharpe dan mekanisme stop-loss
  3. Kemampuan beradaptasi yang baik: Parameter strategi dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi pasar yang berbeda
  4. Logika perhitungan yang jelas: Perhitungan indikator yang sederhana dan intuitif, mudah dimengerti dan diterapkan
  5. Efisiensi modal yang tinggi: Mengadopsi manajemen posisi yang dinamis untuk meningkatkan pemanfaatan modal

Risiko Strategi

  1. Risiko volatilitas pasar: Dapat menghasilkan sinyal palsu di pasar yang sangat volatile
  2. Risiko slippage: Perdagangan yang sering dapat menyebabkan biaya slippage yang lebih tinggi
  3. Sensitivitas parameter: Efektivitas strategi sensitif terhadap pengaturan parameter
  4. Kecenderungan ketergantungan: Mungkin berkinerja buruk di pasar osilasi
  5. Risiko penarikan: Titik perubahan tren utama dapat menyebabkan penarikan yang signifikan

Arah Optimasi Strategi

  1. Memperkenalkan penyaringan volatilitas: Tambahkan indikator seperti ATR atau Bollinger Bands untuk menyaring volatilitas pasar
  2. Mengoptimalkan profit-take dan stop-loss: Pertimbangkan untuk mengganti persentase tetap dengan mekanisme dinamis
  3. Meningkatkan penilaian lingkungan pasar: Memperkenalkan indikator kekuatan tren untuk mengoptimalkan waktu perdagangan
  4. Meningkatkan manajemen posisi: Sesuaikan ukuran posisi secara dinamis berdasarkan rasio Sharpe
  5. Menambahkan manajemen dana: Merancang aturan manajemen dana yang lebih komprehensif

Ringkasan

Open Market Exposure Dynamic Position Adjustment Strategy adalah sistem perdagangan lengkap yang menggabungkan analisis teknis dan manajemen risiko. Melalui aplikasi inovatif dari indikator OME, ia mencapai pemahaman yang efektif tentang tren pasar.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Open Market Exposure (OME) Strategy", overlay=true)

// Input parameters
length = input(14, title="Length for Variance")
sharpe_length = input(30, title="Length for Sharpe Ratio")
threshold = input(0.01, title="Cumulative OME Threshold")  // Define a threshold for entry
take_profit = input(0.02, title="Take Profit (%)")  // Define a take profit percentage
stop_loss = input(0.01, title="Stop Loss (%)")  // Define a stop loss percentage

// Calculate Daily Returns
daily_return = (close - close[1]) / close[1]

// Open Market Exposure (OME) calculation
ome = (close - open[1]) / open[1]

// Cumulative OME
var float cum_ome = na
if na(cum_ome)
    cum_ome := 0.0
if (dayofweek != dayofweek[1])  // Reset cumulative OME daily
    cum_ome := 0.0
cum_ome := cum_ome + ome

// Performance Metrics Calculation (Sharpe Ratio)
mean_return = ta.sma(cum_ome, sharpe_length)
std_dev = ta.stdev(cum_ome, sharpe_length)
sharpe_ratio = na(cum_ome) or (std_dev == 0) ? na : mean_return / std_dev

// Entry Condition: Buy when Cumulative OME crosses above the threshold
if (cum_ome > threshold)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Exit Condition: Sell when Cumulative OME crosses below the threshold
if (cum_ome < -threshold)
    strategy.close("Long")

// Take Profit and Stop Loss
if (strategy.position_size > 0)
    // Calculate target and stop levels
    target_price = close * (1 + take_profit)
    stop_price = close * (1 - stop_loss)

    // Place limit and stop orders
    strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=target_price)
    strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=stop_price)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi