Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi periode kepemilikan dinamis berdasarkan pola pembalikan 123 poin

Strategi periode kepemilikan dinamis berdasarkan pola pembalikan 123 poin

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-11-12 15:15:46
Tag:MASMARSIRendahTinggi

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada pengenalan pola harga pasar, terutama dirancang untuk menangkap peluang pembalikan pasar potensial dengan mengidentifikasi pola pembalikan 123 poin. Strategi ini menggabungkan manajemen periode kepemilikan dinamis dengan penyaringan rata-rata bergerak, memanfaatkan verifikasi beberapa kondisi untuk meningkatkan akurasi perdagangan.

Prinsip Strategi

Logika inti didasarkan pada pengakuan pola harga, termasuk elemen kunci berikut:

  1. Desain Kondisi Masuk
  • Nilai terendah hari ini harus lebih rendah dari nilai terendah hari sebelumnya
  • Low hari sebelumnya harus lebih rendah dari low dari tiga hari yang lalu
  • Di bawah dari dua hari yang lalu pasti lebih rendah dari bawah dari empat hari yang lalu
  • Tingkat tertinggi dari dua hari yang lalu pasti lebih rendah dari tinggi dari tiga hari yang lalu Ketika keempat kondisi terpenuhi secara bersamaan, sistem menghasilkan sinyal panjang.
  1. Desain Mekanisme Keluar
  • Periode penyimpanan default ditetapkan menjadi 7 hari
  • Menggunakan 200 hari Simple Moving Average (SMA) sebagai kondisi keluar dinamis
  • Memicu penutupan posisi ketika harga menyentuh atau melebihi rata-rata bergerak 200 hari
  • Penutupan posisi otomatis ketika periode penahanan mencapai durasi yang ditetapkan

Keuntungan Strategi

  1. Keakuratan Pengakuan Pola Tinggi
  • Mekanisme verifikasi kondisi ganda
  • Kondisi masuk yang ketat berdasarkan posisi harga relatif tinggi/rendah
  • Kemungkinan sinyal palsu berkurang
  1. Pengendalian Risiko yang Komprehensif
  • Batas kerugian maksimum periode penyimpanan tetap
  • Rata-rata bergerak jangka panjang sebagai filter tren
  • Mekanisme keluar ganda untuk melindungi keuntungan
  1. Aturan Operasi yang Jelas
  • Ketentuan masuk dan keluar yang eksplisit
  • Parameter fleksibel yang dapat disesuaikan dengan kondisi pasar
  • Mudah diterapkan dan backtest

Risiko Strategi

  1. Keterbatasan Pengakuan Pola
  • Dapat menghasilkan sinyal palsu di pasar bergolak
  • Keakuratan yang berkurang selama periode volatilitas ekstrem
  • Membutuhkan validasi dengan indikator teknis lainnya
  1. Risiko Optimasi Parameter
  • Periode kepemilikan tetap mungkin tidak sesuai dengan semua lingkungan pasar
  • Pemilihan periode rata-rata bergerak mempengaruhi kinerja strategi
  • Over-optimasi dapat menyebabkan overfit
  1. Risiko Adaptasi Pasar
  • Keandalan sinyal pembalikan yang berkurang di pasar tren yang kuat
  • Kinerja bervariasi dalam kondisi pasar yang berbeda
  • Membutuhkan evaluasi efektivitas strategi secara berkala

Arah Optimasi Strategi

  1. Peningkatan sinyal masuk
  • Tambahkan mekanisme konfirmasi volume
  • Masukkan indikator momentum sebagai penilaian tambahan
  • Pertimbangkan untuk menambahkan filter volatilitas
  1. Peningkatan Mekanisme Keluar
  • Menerapkan manajemen periode penahanan yang dinamis
  • Tambahkan fungsi trailing stop loss
  • Mengembangkan target keuntungan multi-level
  1. Peningkatan Pengendalian Risiko
  • Menetapkan sistem manajemen posisi
  • Mekanisme pengendalian penggunaan desain
  • Tambahkan indikator sentimen pasar

Ringkasan

Strategi ini menyediakan pedagang dengan alat penangkapan pembalikan pasar yang dapat diandalkan melalui pengenalan pola yang ketat dan sistem pengendalian risiko yang komprehensif. Meskipun ada keterbatasan tertentu, optimasi berkelanjutan dan penyesuaian parameter yang sesuai memungkinkan strategi untuk mempertahankan kinerja yang stabil di berbagai lingkungan pasar. Pedagang disarankan untuk menggabungkan pengalaman pasar dengan penyesuaian khusus strategi dalam aplikasi praktis untuk mencapai hasil perdagangan yang lebih baik.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EdgeTools

//@version=5
strategy("123 Reversal Trading Strategy", overlay=true)

// Input for number of days to hold the trade
daysToHold = input(7, title="Days to Hold Trade")

// Input for 20-day moving average
maLength = input(200, title="Moving Average Length")

// Calculate the 20-day moving average
ma20 = ta.sma(close, maLength)

// Define the conditions for the 123 reversal pattern (bullish reversal)
// Condition 1: Today's low is lower than yesterday's low
condition1 = low < low[1]

// Condition 2: Yesterday's low is lower than the low three days ago
condition2 = low[1] < low[3]

// Condition 3: The low two days ago is lower than the low four days ago
condition3 = low[2] < low[4]

// Condition 4: The high two days ago is lower than the high three days ago
condition4 = high[2] < high[3]

// Entry condition: All conditions must be true
entryCondition = condition1 and condition2 and condition3 and condition4

// Exit condition: Close the position after a certain number of bars or when the price reaches the 20-day moving average
exitCondition = ta.barssince(entryCondition) >= daysToHold or close >= ma20

// Execute buy and sell signals
if (entryCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (exitCondition)
    strategy.close("Buy")
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi