Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi crossover rata-rata bergerak ganda dengan manajemen risiko dinamis

Strategi crossover rata-rata bergerak ganda dengan manajemen risiko dinamis

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-11-18 15:32:26
Tag:SMAMASLTPATR

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif berdasarkan sinyal crossover rata-rata bergerak ganda, yang mengidentifikasi perubahan tren pasar melalui persimpangan rata-rata bergerak jangka pendek dan jangka panjang, dikombinasikan dengan manajemen stop-loss dan take-profit yang dinamis untuk pengendalian risiko.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan dua Simple Moving Averages (SMA) dari periode yang berbeda sebagai dasar utama untuk sinyal perdagangan. Sinyal panjang dihasilkan ketika MA jangka pendek melintasi di atas MA jangka panjang, dan sinyal pendek dihasilkan ketika MA jangka pendek melintasi di bawah MA jangka panjang. Sistem memeriksa status posisi saat ini ketika sinyal terjadi, menutup posisi lawan terlebih dahulu, kemudian membuka posisi baru sesuai dengan arah sinyal. Setiap perdagangan secara otomatis menetapkan tingkat stop-loss dan take-profit berdasarkan persentase yang telah ditetapkan sebelumnya, mencapai manajemen dinamis rasio risiko-manfaat.

Keuntungan Strategi

  1. Mekanisme Sinyal yang Jelas - Crossover Dual MA adalah indikator teknis klasik dengan sinyal yang jelas dan mudah dipahami
  2. Manajemen Risiko Komprehensif - Mengontrol risiko untuk setiap perdagangan melalui stop loss dan take profit yang dinamis
  3. Tingkat Otomatisasi Tinggi - Eksekusi sepenuhnya otomatis dari identifikasi sinyal hingga manajemen posisi
  4. Adaptabilitas yang kuat - Dapat beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda melalui penyesuaian parameter
  5. Struktur Sederhana - Logika kode yang jelas, mudah dipelihara dan dioptimalkan
  6. Pemantauan real-time - Termasuk fungsi peringatan perdagangan untuk pelacakan pelaksanaan strategi yang mudah

Risiko Strategi

  1. Risiko pasar yang berbelit-belit - Dapat mengakibatkan kerugian perdagangan yang sering terjadi di pasar yang terbatas pada kisaran
  2. Risiko slippage - Perintah pasar mungkin mengalami slippage yang signifikan
  3. Sensitivitas Parameter - Pilihan periode MA berdampak signifikan pada kinerja strategi
  4. Hal ini dikarenakan risiko yang ditimbulkan adalah risiko yang lebih besar dibandingkan dengan risiko yang ditimbulkan oleh faktor lain.
  5. Risiko Pengelolaan Uang - Persentase tetap mungkin tidak sesuai dengan semua kondisi pasar

Arah Optimasi Strategi

  1. Tambahkan filter tren untuk menghindari perdagangan yang sering di pasar bergolak
  2. Menggabungkan indikator volatilitas untuk penyesuaian stop loss dan take profit ratio yang dinamis
  3. Tambahkan sinyal konfirmasi volume untuk meningkatkan kualitas perdagangan
  4. Mengoptimalkan waktu masuk dengan mempertimbangkan mekanisme penarikan harga
  5. Meningkatkan sistem manajemen uang untuk ukuran posisi dinamis
  6. Sertakan indikator sentimen pasar untuk meningkatkan keandalan sinyal

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang komprehensif dengan logika yang jelas. Ini menangkap perubahan tren melalui crossover MA ganda dan mengelola risiko dengan tingkat stop-loss dan take-profit yang dinamis. Kekuatan strategi ini terletak pada pendekatan sistematis dan pengendalian risiko, tetapi harus memperhatikan berbagai risiko pasar dalam perdagangan langsung. Melalui optimalisasi dan perbaikan terus-menerus, strategi dapat mempertahankan kinerja yang stabil di lingkungan pasar yang berbeda. Disarankan untuk melakukan backtesting menyeluruh sebelum implementasi langsung dan menyesuaikan parameter sesuai dengan kondisi aktual.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("BTCUSD Daily Strategy - Market Orders Only", overlay=true, initial_capital=10000, currency=currency.USD)

// Configurable Inputs
stop_loss_percent = input.float(title="Stop Loss (%)", defval=1.0, minval=0.0, step=0.1)
take_profit_percent = input.float(title="Take Profit (%)", defval=2.0, minval=0.0, step=0.1)
short_ma_length = input.int(title="Short MA Length", defval=9, minval=1)
long_ma_length = input.int(title="Long MA Length", defval=21, minval=1)

// Moving Averages
short_ma = ta.sma(close, short_ma_length)
long_ma = ta.sma(close, long_ma_length)

// Plotting Moving Averages
plot(short_ma, color=color.blue, title="Short MA")
plot(long_ma, color=color.red, title="Long MA")

// Buy and Sell Signals
buy_signal = ta.crossover(short_ma, long_ma)
sell_signal = ta.crossunder(short_ma, long_ma)

// Market Buy Logic
if (buy_signal and strategy.position_size <= 0)
    // Close any existing short position
    if (strategy.position_size < 0)
        strategy.close(id="Market Sell")
    
    // Calculate Stop Loss and Take Profit Prices
    entry_price = close
    long_stop = entry_price * (1 - stop_loss_percent / 100)
    long_take_profit = entry_price * (1 + take_profit_percent / 100)

    // Enter Long Position
    strategy.entry(id="Market Buy", direction=strategy.long)
    strategy.exit(id="Exit Long", from_entry="Market Buy", stop=long_stop, limit=long_take_profit)

    // Alert for Market Buy
    alert("Market Buy Signal at price " + str.tostring(close) + ". Stop Loss: " + str.tostring(long_stop) + ", Take Profit: " + str.tostring(long_take_profit), alert.freq_once_per_bar_close)

// Market Sell Logic
if (sell_signal and strategy.position_size >= 0)
    // Close any existing long position
    if (strategy.position_size > 0)
        strategy.close(id="Market Buy")

    // Calculate Stop Loss and Take Profit Prices
    entry_price = close
    short_stop = entry_price * (1 + stop_loss_percent / 100)
    short_take_profit = entry_price * (1 - take_profit_percent / 100)

    // Enter Short Position
    strategy.entry(id="Market Sell", direction=strategy.short)
    strategy.exit(id="Exit Short", from_entry="Market Sell", stop=short_stop, limit=short_take_profit)

    // Alert for Market Sell
    alert("Market Sell Signal at price " + str.tostring(close) + ". Stop Loss: " + str.tostring(short_stop) + ", Take Profit: " + str.tostring(short_take_profit), alert.freq_once_per_bar_close)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi