Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Dynamic Darvas Box Breakout dengan Moving Average Trend Confirmation Trading System

Dynamic Darvas Box Breakout dengan Moving Average Trend Confirmation Trading System

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-11-18 16:00:53
Tag:MA25SMA

img

Gambaran umum

Artikel ini memperkenalkan sistem trading trend following yang menggabungkan Darvas Box dan Moving Average (MA25) 25 periode. Strategi ini mengidentifikasi zona konsolidasi harga melalui pembentukan box dan mengkonfirmasi tren dengan moving average untuk menangkap pergerakan pasar yang kuat selama breakout.

Prinsip Strategi

Strategi ini terdiri dari tiga komponen inti:

  1. Konstruksi Kotak Darvas: Sistem menentukan batas kotak dengan menghitung harga tertinggi dan terendah selama 5 periode.
  2. Konfirmasi Trend Moving Average: Rata-rata bergerak sederhana 25 periode diperkenalkan sebagai filter tren, hanya mempertimbangkan posisi ketika harga di atas MA25.
  3. Generasi sinyal perdagangan:
    • Buy Signal: Harga pecah di atas box top dan berada di atas MA25
    • Sell Signal: Harga pecah di bawah box bottom

Keuntungan Strategi

  1. Tren Kuat Mengikuti Kapasitas:
    • Menangkap awal tren melalui box breakout
    • MA25 penyaringan memastikan perdagangan dalam arah tren utama
  2. Optimasi Kualitas Sinyal:
    • Mekanisme konfirmasi ganda mengurangi risiko kebocoran palsu
    • Kondisi masuk dan keluar yang jelas menghindari penilaian subjektif
  3. Kontrol Risiko yang Komprehensif:
    • Bagian bawah kotak secara alami membentuk level stop loss
    • MA25 memberikan perlindungan tren tambahan

Risiko Strategi

  1. Risiko Pasar Berbelit-belit:
    • Pengecualian yang sering dapat menyebabkan berhenti berturut-turut
    • Direkomendasikan untuk digunakan di pasar tren yang kuat
  2. Risiko Lag:
    • Pembentukan kotak membutuhkan waktu, mungkin melewatkan langkah awal
    • MA25 sebagai rata-rata jangka menengah memiliki keterlambatan yang melekat
  3. Risiko Pengelolaan Uang:
    • Membutuhkan alokasi modal yang tepat per perdagangan
    • Disarankan untuk menyesuaikan ukuran posisi secara dinamis dengan volatilitas

Arah Optimasi Strategi

  1. Optimasi Parameter:
    • Periode kotak yang dapat disesuaikan berdasarkan karakteristik pasar
    • Periode MA dapat disesuaikan dengan karakteristik siklus pasar
  2. Peningkatan sinyal:
    • Dapat menambahkan mekanisme konfirmasi volume
    • Pertimbangkan untuk menerapkan stop loss dinamis
  3. Peningkatan Kontrol Risiko:
    • Tambahkan filter volatilitas
    • Mengimplementasikan ukuran posisi dinamis

Ringkasan

Strategi ini membangun sistem perdagangan yang kuat dengan menggabungkan teori klasik Darvas Box dengan tren rata-rata bergerak. Keuntungannya utama terletak pada menangkap pasar tren secara efektif sambil mengendalikan risiko melalui beberapa mekanisme penyaringan. Meskipun ada beberapa lag yang melekat, strategi dapat mencapai kinerja yang stabil di pasar tren melalui optimasi parameter yang tepat dan manajemen risiko. Pedagang disarankan untuk fokus pada pemilihan lingkungan pasar dan menyesuaikan parameter secara dinamis berdasarkan kondisi aktual saat menerapkan strategi.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("DARVAS BOX with MA25 Buy Condition", overlay=true, shorttitle="AEG DARVAS")

// Input for box length
boxp = input.int(5, "BOX LENGTH")

// Calculate 25-period moving average
ma25 = ta.sma(close, 25)

// Lowest low and highest high within the box period
LL = ta.lowest(low, boxp)
k1 = ta.highest(high, boxp)
k2 = ta.highest(high, boxp - 1)
k3 = ta.highest(high, boxp - 2)

// New high detection
NH = ta.valuewhen(high > k1[1], high, 0)

// Logic to detect top and bottom of Darvas Box
box1 = k3 < k2
TopBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, NH, 0)
BottomBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, LL, 0)

// Plot the top and bottom Darvas Box lines
plot(TopBox, linewidth=3, color=color.green, title="Top Box")
plot(BottomBox, linewidth=3, color=color.red, title="Bottom Box")
plot(ma25, color=#2195f31e, linewidth=2, title="ma25")

// --- Buy and Sell conditions ---

// Buy when price breaks above the Darvas Box AND MA15
buyCondition = ta.crossover(close, TopBox) and close > ma25

// Sell when price drops below the Darvas Box
sellCondition = ta.crossunder(close, BottomBox)

// --- Buy and Sell Signals ---

// Plot BUY+ and SELL labels
plotshape(series=buyCondition, title="Buy+ Signal", location=location.abovebar, color=#72d174d3, style=shape.labeldown, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", location=location.belowbar, color=color.rgb(234, 62, 62, 28), style=shape.labelup, text="SELL")

// --- Strategy execution ---

if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi