Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi silang rata-rata bergerak eksponensial multi-periode dinamis dengan sistem optimasi pullback

Strategi silang rata-rata bergerak eksponensial multi-periode dinamis dengan sistem optimasi pullback

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-12-27 15:29:38
Tag:EMAMASMARSI

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada beberapa crossover Exponential Moving Average (EMA) dan optimasi pullback. Strategi ini menggunakan lima EMA (EMA5, EMA8, EMA13, EMA21, dan EMA50) untuk mengamati hubungan crossover antara rata-rata periode yang berbeda dan hubungan harga-EMA untuk menerapkan pembentukan posisi bertahap dan penutupan posisi dinamis. Strategi ini menggunakan sistem manajemen modal yang membagi posisi menjadi proporsi yang berbeda seperti 20% dan 40%, secara bertahap membangun atau mengurangi posisi berdasarkan berbagai sinyal pasar.

Prinsip Strategi

Logika inti mencakup tiga kondisi utama masuk dan dua kondisi keluar:

  1. Sinyal masuk: Buka posisi 20% ketika EMA5 melintasi EMA8; Tambahkan 20% ketika EMA5 melintasi EMA13; Tambahkan 40% ketika EMA8 melintasi EMA21
  2. Sistem optimasi pullback: Buka posisi 20% ketika harga menyentuh EMA50; Tambahkan 20% ketika harga melanggar EMA50
  3. Sinyal keluar: Tutup posisi 50% ketika EMA5 melintasi di bawah EMA13; Tutup semua posisi ketika EMA8 melintasi di bawah EMA21
  4. Pengendalian risiko: Segera membersihkan semua posisi ketika harga, EMA5, dan EMA8 semuanya di bawah EMA50

Keuntungan Strategi

  1. Mekanisme konfirmasi ganda: Menyediakan sinyal perdagangan yang lebih dapat diandalkan melalui beberapa crossover EMA
  2. Manajemen posisi dinamis: Menggunakan ukuran posisi yang berbeda berdasarkan kekuatan sinyal untuk pengendalian risiko yang efektif
  3. Desain optimasi pullback: Menggunakan EMA50 sebagai dukungan untuk entri pullback, meningkatkan akurasi entri
  4. Mekanisme keluar yang fleksibel: Mengadopsi strategi penutupan posisi bertahap untuk mempertahankan keuntungan sambil mengendalikan penarikan
  5. Pengendalian risiko yang komprehensif: Menetapkan kondisi stop loss yang jelas untuk mencegah kerugian dari penurunan signifikan

Risiko Strategi

  1. EMA lag: Rata-rata bergerak memiliki lag yang melekat, yang dapat menyebabkan sinyal tertunda.
  2. Risiko pasar sampingan: Dapat menghasilkan kegagalan yang sering terjadi di pasar yang berbeda
  3. Risiko overtrading: Beberapa kondisi masuk dapat menyebabkan perdagangan yang berlebihan
  4. Biaya pelaksanaan: Perdagangan yang sering dapat mengakibatkan biaya komisi yang tinggi
  5. Risiko sistematis: Mungkin tidak keluar dari posisi dengan cukup cepat di pasar yang sangat volatile

Arahan Optimasi

  1. Memperkenalkan filter tren: Tambahkan indikator seperti ADX untuk mengeksekusi perdagangan hanya dalam tren kuat
  2. Optimalkan manajemen posisi: Sesuaikan ukuran posisi secara dinamis berdasarkan volatilitas
  3. Masukkan pengakuan pola harga: Gabungkan pola candlestick untuk meningkatkan akurasi entri
  4. Meningkatkan mekanisme mengambil keuntungan: Menetapkan tingkat mengambil keuntungan yang dinamis untuk lebih mengamankan keuntungan
  5. Menambahkan indikator sentimen pasar: Memperkenalkan indikator seperti RSI untuk menyaring kondisi pasar

Ringkasan

Strategi ini membangun sistem perdagangan yang relatif lengkap melalui beberapa crossover EMA dan optimasi pullback. Kekuatannya terletak pada mekanisme konfirmasi ganda dan manajemen posisi yang fleksibel, meskipun memiliki keterbatasan yang melekat seperti lag EMA. Stabilitas dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan memperkenalkan filter tren dan optimasi lainnya.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Strategy with Price & EMA5 & EMA8 < EMA50 Condition", overlay=true, margin_long=100, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// ==============================
// INPUTS
// ==============================
lengthEMA5 = input.int(5, "EMA5 Length")
lengthEMA8 = input.int(8, "EMA8 Length")
lengthEMA13 = input.int(13, "EMA13 Length")
lengthEMA21 = input.int(21, "EMA21 Length")
lengthEMA50 = input.int(50, "EMA50 Length")

// Tam pozisyon boyutu (örnek: 100 birim)
full_position = 100.0 
qty20 = full_position * 0.2
qty40 = full_position * 0.4

// ==============================
// EMA HESAPLAMALARI
// ==============================
ema5 = ta.ema(close, lengthEMA5)
ema8 = ta.ema(close, lengthEMA8)
ema13 = ta.ema(close, lengthEMA13)
ema21 = ta.ema(close, lengthEMA21)
ema50 = ta.ema(close, lengthEMA50)

// ==============================
// KESİŞİMLERİ TESPİT FONKSİYONLARI
// ==============================
crossUp(src1, src2) => ta.crossover(src1, src2)
crossDown(src1, src2) => ta.crossunder(src1, src2)

// ==============================
// STRATEJİ KOŞULLARI
// ==============================

// Adım 1: EMA5, EMA8’i yukarı keserse %20’lik alım
step1_condition = crossUp(ema5, ema8)

// Adım 2: EMA5, EMA8’i yukarı kestikten sonra EMA5, EMA13’ü de yukarı keserse %20 daha alım
step2_condition = crossUp(ema5, ema13)

// Adım 3: EMA8, EMA21’i yukarı keserse %40 alım
step3_condition = crossUp(ema8, ema21)

// Çıkış koşulları:
// EMA5, EMA13’ü aşağı keserse pozisyonun %50’sini kapat.
// EMA8, EMA21’i aşağı keserse tüm pozisyonu kapat.
half_close_condition = crossDown(ema5, ema13)
full_close_condition = crossDown(ema8, ema21)

// Düşüşlerde EMA50'ye dokunma -> %20 alım
pullback_condition = low <= ema50 or close <= ema50

// Fiyat tekrar EMA50'nin üzerine çıkarsa -> %20 alım
above_ema50_condition = crossUp(close, ema50)

// Yeni ek koşul:  
// Fiyat, EMA5 ve EMA8’in herbiri EMA50’nin altındaysa tüm pozisyon kapat.
// Bu durum tam bir düşüş senaryosunu işaret eder.
all_below_condition = (close < ema50) and (ema5 < ema50) and (ema8 < ema50)

// Mevcut pozisyon büyüklüğü
pos_size = strategy.position_size

// ==============================
// POZİSYON GİRİŞLERİ
// ==============================
if (step1_condition and pos_size == 0)
    strategy.entry("Step1", strategy.long, qty=qty20)

if (step2_condition and strategy.opentrades < 2)
    strategy.entry("Step2", strategy.long, qty=qty20)

if (step3_condition and strategy.opentrades < 3)
    strategy.entry("Step3", strategy.long, qty=qty40)

// Pullback: Fiyat EMA50'ye temas ederse ve pozisyon yoksa %20 alım
if (pullback_condition and strategy.opentrades == 0)
    strategy.entry("Pullback", strategy.long, qty=qty20)

// Fiyat EMA50’nin üzerine çıkarsa ve pozisyon %100'e ulaşmamışsa %20 alım
if (above_ema50_condition and strategy.opentrades < 4)
    strategy.entry("Above50", strategy.long, qty=qty20)

// ==============================
// POZİSYON YÖNETİMİ (ÇIKIŞLAR)
// ==============================
if (all_below_condition and strategy.opentrades > 0)
    // Tüm pozisyonu kapat çünkü sert düşüş senaryosuna girildi
    strategy.close("Step3")
    strategy.close("Step2")
    strategy.close("Step1")
    strategy.close("Pullback")
    strategy.close("Above50")
else
    // Yarı kapatma (EMA5, EMA13 aşağı kesişimi)
    if (half_close_condition)
        totalTrades = strategy.opentrades
        // Öncelikle en son açılan en büyük pozisyonu kapatarak kademeli küçültme
        if (totalTrades >= 3)
            strategy.close("Step3")     // Bu 40% kapatır
        else if (totalTrades == 2)
            strategy.close("Step2")     // Bu 20% kapatır
        else if (totalTrades == 1)
            strategy.close("Step1")     // Bu da 20% kapatır (tamamen çıkar, ama basitlik için böyle)

    // Tam kapatma (EMA8, EMA21 aşağı kesişimi)
    if (full_close_condition)
        // Açık olan tüm pozisyonları kapat
        strategy.close("Step3")
        strategy.close("Step2")
        strategy.close("Step1")
        strategy.close("Pullback")
        strategy.close("Above50")

// ==============================
// GÖRSELLEŞTİRME
// ==============================
plot(ema5, "EMA5", color=color.new(color.yellow, 0))
plot(ema8, "EMA8", color=color.new(color.blue, 0))
plot(ema13, "EMA13", color=color.new(color.green, 0))
plot(ema21, "EMA21", color=color.new(color.red, 0))
plot(ema50, "EMA50", color=color.new(color.purple, 0))
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi