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ダイナミックホールディング期間の戦略 123 ポイント逆転パターンに基づく

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024年11月12日 15:15:46
タグ:マルチSMARSI低い高い

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概要

この戦略は,市場価格パターン認識に基づいた定量的な取引システムで,主に123ポイントの逆転パターンを特定することによって潜在的な市場逆転機会を把握するように設計されています.この戦略は,動的保持期間管理と移動平均フィルタリングを組み合わせ,取引の正確性を高めるために複数の条件検証を使用しています.入口ポイント定義のために正確な数学モデルを使用し,200日移動平均を補助的な出口条件として使用し,完全な取引システムを形成します.

戦略の原則

基本論理は,以下の主要な要素を含む価格パターン認識に基づいています.

  1. 入国条件設計
  • 現在の低値は前日の低値より低い必要があります.
  • 前日の低値は3日前の低値より低い必要があります
  • 2日前の低値が4日前の低値より低いに違いない
  • 2日前の高値が 3日前の高値より低いに違いない 4つの条件が同時に満たされると システムは長い信号を生成します
  1. 出口メカニズムの設計
  • デフォルト保持期間が7日とする
  • ダイナミック出口条件として200日間の単純な移動平均値 (SMA) を使用する.
  • 価格が200日間の移動平均値に触れたり,超えたりすると,ポジションの閉店が起動する.
  • 保持期間が設定された期間に達すると,自動的なポジション閉鎖

戦略 の 利点

  1. 高いパターン認識精度
  • 複数の条件を検証するメカニズム
  • 相対価格の高値/低値のポジションに基づく厳格なエントリー条件
  • 偽信号の確率が低い
  1. 総合的なリスク管理
  • 固定保有期間 最大損失制限
  • トレンドフィルターとしての長期移動平均
  • 利益の保護のための二重脱出メカニズム
  1. 明確な運営規則
  • 明確な入国・退出条件
  • 柔軟なパラメータ 市場条件に調整可能
  • 実行しバックテストが簡単です

戦略リスク

  1. パターン認識の限界
  • 不安定な市場では 誤った信号を生む可能性があります
  • 極端な変動期間の精度低下
  • 他の技術指標との検証が必要です
  1. パラメータ最適化リスク
  • 固定保持期間がすべての市場環境に適していない場合もある
  • 移動平均期間の選択は戦略の業績に影響を与える
  • 過剰な最適化により,過剰なフィットメントが起こる
  1. 市場の適応リスク
  • 強いトレンド市場における反転信号の信頼性の低下
  • 業績は異なる市場条件によって異なります
  • 戦略の有効性を定期的に評価する必要がある

戦略の最適化方向

  1. 入力信号強化
  • 音量確認メカニズムを追加する
  • 補助判断としてモメント指標を組み込む
  • 変動性フィルターを追加することを検討する
  1. 離脱メカニズムの改善
  • ダイナミックな保持期間管理を実施する
  • トレイリングストップ損失機能を追加
  • 多レベルでの利益目標の設定
  1. リスク管理の強化
  • ポジション管理システムを確立する
  • 設計による利用管理メカニズム
  • 市場情勢指標を追加する

概要

この戦略は,厳格なパターン認識と包括的なリスク管理システムを通じて,トレーダーに信頼できる市場逆転捕捉ツールを提供します.一定の制限があるものの,継続的な最適化と適切なパラメータ調整により,戦略は異なる市場環境で安定したパフォーマンスを維持することができます.トレーダーは,より良い取引結果を達成するために,実用的なアプリケーションで戦略特有の調整と市場経験を組み合わせることをお勧めします.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EdgeTools

//@version=5
strategy("123 Reversal Trading Strategy", overlay=true)

// Input for number of days to hold the trade
daysToHold = input(7, title="Days to Hold Trade")

// Input for 20-day moving average
maLength = input(200, title="Moving Average Length")

// Calculate the 20-day moving average
ma20 = ta.sma(close, maLength)

// Define the conditions for the 123 reversal pattern (bullish reversal)
// Condition 1: Today's low is lower than yesterday's low
condition1 = low < low[1]

// Condition 2: Yesterday's low is lower than the low three days ago
condition2 = low[1] < low[3]

// Condition 3: The low two days ago is lower than the low four days ago
condition3 = low[2] < low[4]

// Condition 4: The high two days ago is lower than the high three days ago
condition4 = high[2] < high[3]

// Entry condition: All conditions must be true
entryCondition = condition1 and condition2 and condition3 and condition4

// Exit condition: Close the position after a certain number of bars or when the price reaches the 20-day moving average
exitCondition = ta.barssince(entryCondition) >= daysToHold or close >= ma20

// Execute buy and sell signals
if (entryCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (exitCondition)
    strategy.close("Buy")
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