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動向平均フィルター (HBTS) を搭載した過去ブレイクトレンドシステム

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年12月5日 14:40時05分
タグ:マルチSMAエイマWMAVWMA

概要

この戦略は,歴史的価格ブレイクと移動平均フィルターに基づくトレンドフォローシステムである. 市場動向を特定するために,多期価格ブレイクシグナルと移動平均を組み合わせ,中長期市場動向を把握するために厳格なエントリーと出口ルールを使用する. この戦略は,長期信号の55日間の価格ブレイク,出口の20日間の価格ブレイクを使用し,誤ったブレイクリスクを効果的に減らすために200日間の移動平均をトレンドフィルターとして組み込む.

戦略の原則

基本論理は価格のブレイクと傾向を追求したものです

入力信号: 価格が55日間の高値に達し,200日間の移動平均値以上で閉じるときに,システムはロング信号を生成します.
エクジット・シグナル:価格が20日間の低値を下回るとシステムはポジションを閉じる.
トレンドフィルター: 主なトレンド指標として200日移動平均を使用し,平均以上のロングだけ入力します.
ポジションマネジメント:各取引に対して口座資本の10%を使用する.
移動平均オプション:SMA,EMA,WMA,VWMAをサポートし,市場の特徴に基づいて柔軟性を可能にします.

戦略の利点

明確な論理: 戦略は,クラシックな価格ブレイクと移動平均指標を使用し,理解し実行するのが簡単です
堅牢なリスク管理: 明確なストップ・ロスの条件があり,移動平均フィルターとポジション制御を通じてリスクを管理する
高い適応性: 異なる市場環境に合わせてパラメータで調整できます
強いトレンドキャプチャ: 傾向の方向性を確認するために複数のタイムフレームの価格ブレイクを使用します.
高自動化: 明確な戦略規則は,プログラム実施を容易にする

戦略リスク

固定資産は,固定資産の固定資産の固定資産の固定資産の固定資産である.
格差リスク: 流動性が低い市場では,大きな格差が発生する可能性があります.
トレンド逆転リスク:主要なトレンド転換点近くで大きな引き上げの可能性
パラメータ感度:最適なパラメータは,異なる市場環境で大きく異なる可能性があります.
資金管理リスク: 固定比率のポジショニングは,特定の状況ではリスクが大きすぎる可能性があります.

オプティマイゼーションの方向性

シグナル確認: 偽のブレイクをフィルタリングするためにボリュームブレイクと他の補助指標を追加することができます.
ダイナミックストップ損失:ダイナミックストップ損失のためにATRおよび他の変動指標を組み込む
ポジション管理: 市場の変動に基づいてポジションサイズを動的に調整する
複数のタイムフレーム分析:信号信頼性を向上させるためにより多くのタイムフレーム分析を追加
市場環境の認識:現在の市場状況を判断するための傾向強さの指標を追加する

概要

これは,クラシックなタートルトレードルールを近代的な技術分析ツールと組み合わせた戦略システムである. 価格ブレイクを通じてトレンドを把握し,移動平均を使用して方向性を確認し,合理的なポジション管理でリスクを制御する. 戦略論理は明確で,実践的で,スケーラビリティが良好である. 不安定な市場で劣る可能性があるが,適切なパラメータ最適化とリスク管理を通じて,トレンド市場では依然として安定したリターンを達成することができる. トレーダーは特定の市場の特徴に基づいてパラメータを調整し,ライブトレードに適用する際に包括的なマネーマネジメントシステムを確立することをお勧めする.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Turtle Traders - Andrei", overlay=true, 
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// ====== Inputs ======
// Período para a máxima das compras
lookback_buy = input.int(title="Período para Máxima de Compra", defval=55, minval=1)

// Período para a mínima das vendas
lookback_sell = input.int(title="Período para Mínima de Venda", defval=20, minval=1)

// Período da Média Móvel
ma_length = input.int(title="Período da Média Móvel", defval=200, minval=1)

// Tipo de Média Móvel
ma_type = input.string(title="Tipo de Média Móvel", defval="SMA", options=["SMA", "EMA", "WMA", "VWMA"])

// ====== Cálculos ======
// Cálculo da Média Móvel baseada no tipo selecionado
ma = switch ma_type
    "SMA" => ta.sma(close, ma_length)
    "EMA" => ta.ema(close, ma_length)
    "WMA" => ta.wma(close, ma_length)
    "VWMA" => ta.vwma(close, ma_length)

// Cálculo da máxima dos últimos 'lookback_buy' candles
highest_buy = ta.highest(high, lookback_buy)

// Cálculo da mínima dos últimos 'lookback_sell' candles
lowest_sell = ta.lowest(low, lookback_sell)

// ====== Condições de Negociação ======
// Condição de entrada: fechamento acima da máxima dos últimos 'lookback_buy' candles E acima da MA
longCondition = (high == highest_buy) and (close > ma)

if (longCondition)
    strategy.entry("Comprar", strategy.long)

// Condição de saída: fechamento abaixo da mínima dos últimos 'lookback_sell' candles
exitCondition = (low == lowest_sell)

if (exitCondition)
    strategy.close("Comprar")

// ====== Plotagens ======
// Plotar a máxima de 'lookback_buy' candles
plot(highest_buy, color=color.green, title="Máxima", linewidth=2)

// Plotar a mínima de 'lookback_sell' candles
plot(lowest_sell, color=color.red, title="Mínima", linewidth=2)

// Plotar a Média Móvel
plot(ma, color=color.blue, title="Média Móvel", linewidth=2)

// ====== Sinais Visuais ======
// Sinal de entrada
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, 
          style=shape.labelup, title="Sinal de Compra", text="")

// Sinal de saída
plotshape(series=exitCondition, location=location.abovebar, color=color.red, 
          style=shape.labeldown, title="Sinal de Venda", text="")

関連性

もっと

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動向平均フィルター (HBTS) を搭載した過去ブレイクトレンドシステム

概要

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戦略 の 利点

戦略リスク

オプティマイゼーションの方向性

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戦略の利点