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プルバック最適化システムを持つ多期指数移動平均のダイナミッククロス戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-12-27 15:29:38
タグ:エイママルチSMARSI

概要

この戦略は,複数の指数関数移動平均 (EMA) クロスオーバーとプルバック最適化に基づいた定量的な取引システムである. 5つの EMA (EMA5, EMA8, EMA13, EMA21, EMA50) を使用して,異なる期間の平均値と価格-EMA関係との間のクロスオーバー関係を観察し,段階的なポジション構築とダイナミックなポジション閉鎖を実装する. 戦略は,ポジションを20%と40%などの異なる割合に分割し,さまざまな市場信号に基づいて徐々にポジションを構築または削減する資本管理システムを採用する.

戦略の原則

基本論理には3つの主要な入国条件と2つの退出条件が含まれます.

エントリーシグナル: EMA5 が EMA8 を越えると 20% のポジションを開く. EMA5 が EMA13 を越えると 20% を追加する. EMA8 が EMA21 を越えると 40% を追加する.
引き戻し最適化システム: 価格がEMA50に触ると20%のポジションを開く; 価格がEMA50を超えると20%を追加する
エクジットシグナル: EMA5が EMA13を下回ると50%のポジションを閉じる; EMA8が EMA21を下回るとすべてのポジションを閉じる
リスク管理: 価格,EMA5とEMA8がEMA50を下回ると,すべてのポジションを直ちにクリアする.

戦略の利点

多重確認メカニズム:複数のEMAクロスオーバーを通じてより信頼性の高い取引信号を提供します.
ダイナミックポジション管理: 効果的なリスク管理のために,信号強度に基づいて異なるポジションサイズを使用する
プルバック最適化設計: EMA50 をプルバックエントリのサポートとして使用し,エントリ精度を向上させる
柔軟な退出メカニズム: 引き上げを制御しながら利益を維持するために段階的なポジション閉じる戦略を採用
全面的なリスク管理: 重要な下落傾向による損失を防ぐために明確なストップ・ロスの条件を設定する

戦略リスク

EMA 遅延: 移動平均値には固有の遅延があり,遅延信号を引き起こす可能性があります.
横向市場リスク: 異なる市場で頻繁に誤ったブレイクが発生する可能性があります.
過剰取引リスク:複数のエントリー条件が過剰取引につながる可能性があります.
実行コスト: 頻繁な取引は高額な手数料に繋がる
体系的リスク: 高い不安定性のある市場で,ポジションを十分に早く退場できない可能性があります.

オプティマイゼーションの方向性

トレンドフィルターを導入します. ADX のような指標を追加して,強いトレンドでの取引のみを実行します.
ポジション管理を最適化する: 変動に応じてポジションサイズを動的に調整する
価格パターンの認識を組み込む: 入力精度を向上させるためにキャンドルスタイクパターンを組み合わせる
利益の獲得のメカニズムの強化: 利益をより確実にするために動的な利益の獲得レベルを設定する
市場情勢指標を追加する:市場条件をフィルタリングするためにRSIのような指標を導入する

概要

この戦略は,複数のEMAクロスオーバーとプルバック最適化によって比較的完全な取引システムを構築する.その強みは複数の確認メカニズムと柔軟なポジション管理にありますが,EMAレイグのような固有の制限があります.戦略の安定性と収益性は,トレンドフィルターやその他の最適化によってさらに強化できます.トレンド市場に適しており,トレーダーは実際の市場状況に基づいてパラメータを最適化する必要があります.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Strategy with Price & EMA5 & EMA8 < EMA50 Condition", overlay=true, margin_long=100, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// ==============================
// INPUTS
// ==============================
lengthEMA5 = input.int(5, "EMA5 Length")
lengthEMA8 = input.int(8, "EMA8 Length")
lengthEMA13 = input.int(13, "EMA13 Length")
lengthEMA21 = input.int(21, "EMA21 Length")
lengthEMA50 = input.int(50, "EMA50 Length")

// Tam pozisyon boyutu (örnek: 100 birim)
full_position = 100.0 
qty20 = full_position * 0.2
qty40 = full_position * 0.4

// ==============================
// EMA HESAPLAMALARI
// ==============================
ema5 = ta.ema(close, lengthEMA5)
ema8 = ta.ema(close, lengthEMA8)
ema13 = ta.ema(close, lengthEMA13)
ema21 = ta.ema(close, lengthEMA21)
ema50 = ta.ema(close, lengthEMA50)

// ==============================
// KESİŞİMLERİ TESPİT FONKSİYONLARI
// ==============================
crossUp(src1, src2) => ta.crossover(src1, src2)
crossDown(src1, src2) => ta.crossunder(src1, src2)

// ==============================
// STRATEJİ KOŞULLARI
// ==============================

// Adım 1: EMA5, EMA8’i yukarı keserse %20’lik alım
step1_condition = crossUp(ema5, ema8)

// Adım 2: EMA5, EMA8’i yukarı kestikten sonra EMA5, EMA13’ü de yukarı keserse %20 daha alım
step2_condition = crossUp(ema5, ema13)

// Adım 3: EMA8, EMA21’i yukarı keserse %40 alım
step3_condition = crossUp(ema8, ema21)

// Çıkış koşulları:
// EMA5, EMA13’ü aşağı keserse pozisyonun %50’sini kapat.
// EMA8, EMA21’i aşağı keserse tüm pozisyonu kapat.
half_close_condition = crossDown(ema5, ema13)
full_close_condition = crossDown(ema8, ema21)

// Düşüşlerde EMA50'ye dokunma -> %20 alım
pullback_condition = low <= ema50 or close <= ema50

// Fiyat tekrar EMA50'nin üzerine çıkarsa -> %20 alım
above_ema50_condition = crossUp(close, ema50)

// Yeni ek koşul:  
// Fiyat, EMA5 ve EMA8’in herbiri EMA50’nin altındaysa tüm pozisyon kapat.
// Bu durum tam bir düşüş senaryosunu işaret eder.
all_below_condition = (close < ema50) and (ema5 < ema50) and (ema8 < ema50)

// Mevcut pozisyon büyüklüğü
pos_size = strategy.position_size

// ==============================
// POZİSYON GİRİŞLERİ
// ==============================
if (step1_condition and pos_size == 0)
    strategy.entry("Step1", strategy.long, qty=qty20)

if (step2_condition and strategy.opentrades < 2)
    strategy.entry("Step2", strategy.long, qty=qty20)

if (step3_condition and strategy.opentrades < 3)
    strategy.entry("Step3", strategy.long, qty=qty40)

// Pullback: Fiyat EMA50'ye temas ederse ve pozisyon yoksa %20 alım
if (pullback_condition and strategy.opentrades == 0)
    strategy.entry("Pullback", strategy.long, qty=qty20)

// Fiyat EMA50’nin üzerine çıkarsa ve pozisyon %100'e ulaşmamışsa %20 alım
if (above_ema50_condition and strategy.opentrades < 4)
    strategy.entry("Above50", strategy.long, qty=qty20)

// ==============================
// POZİSYON YÖNETİMİ (ÇIKIŞLAR)
// ==============================
if (all_below_condition and strategy.opentrades > 0)
    // Tüm pozisyonu kapat çünkü sert düşüş senaryosuna girildi
    strategy.close("Step3")
    strategy.close("Step2")
    strategy.close("Step1")
    strategy.close("Pullback")
    strategy.close("Above50")
else
    // Yarı kapatma (EMA5, EMA13 aşağı kesişimi)
    if (half_close_condition)
        totalTrades = strategy.opentrades
        // Öncelikle en son açılan en büyük pozisyonu kapatarak kademeli küçültme
        if (totalTrades >= 3)
            strategy.close("Step3")     // Bu 40% kapatır
        else if (totalTrades == 2)
            strategy.close("Step2")     // Bu 20% kapatır
        else if (totalTrades == 1)
            strategy.close("Step1")     // Bu da 20% kapatır (tamamen çıkar, ama basitlik için böyle)

    // Tam kapatma (EMA8, EMA21 aşağı kesişimi)
    if (full_close_condition)
        // Açık olan tüm pozisyonları kapat
        strategy.close("Step3")
        strategy.close("Step2")
        strategy.close("Step1")
        strategy.close("Pullback")
        strategy.close("Above50")

// ==============================
// GÖRSELLEŞTİRME
// ==============================
plot(ema5, "EMA5", color=color.new(color.yellow, 0))
plot(ema8, "EMA8", color=color.new(color.blue, 0))
plot(ema13, "EMA13", color=color.new(color.green, 0))
plot(ema21, "EMA21", color=color.new(color.red, 0))
plot(ema50, "EMA50", color=color.new(color.purple, 0))

関連性

もっと

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プルバック最適化システムを持つ多期指数移動平均のダイナミッククロス戦略

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戦略 の 利点

戦略リスク

オプティマイゼーションの方向性

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戦略の利点