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볼링거 밴드 브레이크업 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-04-30 17:21:16
태그:BBSMA

전반적인 설명

이 전략은 볼링거 밴드를 주요 지표로 사용하며, 종료 가격이 상단보다 상위를 넘어서면 긴 포지션과 하단보다 낮을 때 짧은 포지션으로 진입합니다. 볼링거 밴드는 중간 밴드 (가동 평균), 상단 (중단 + 표준 편차) 및 하단 (중단 - 표준 편차) 로 구성됩니다. 전략은 가격이 상단보다 상위를 넘어서면 구매하고, 중간 밴드를 출구 조건으로 사용하면서 하단 범위를 넘어서면 판매하여 시장 추세를 파악하는 것을 목표로합니다.

전략 원칙

볼링거 밴드의 중간, 상위 및 하위 밴드를 계산하십시오. 중간 밴드는 폐쇄 가격의 간단한 이동 평균이며, 상위 및 하위 밴드는 중간 밴드에서 표준 편차의 특정 배수를 더하고 빼면서 얻습니다.
닫기 가격이 상단 범위를 넘을 때 긴 포지션을 입력하고 닫기 가격이 하단 범위를 넘을 때 짧은 포지션을 입력합니다.
출구 조건: 종료 가격이 중간 범위를 넘어갈 때 긴 포지션을 닫습니다. 종료 가격이 중간 범위를 넘어갈 때 짧은 포지션을 닫습니다.

전략적 장점

볼링거 밴드 지표에 기반을 둔 전략은 시장 동향을 효과적으로 파악하고 동향 형성의 초기 단계에서 포지션을 진입할 수 있으며 더 많은 수익을 얻을 수 있습니다.
중위 대역을 출구 조건으로 사용하면 트렌드가 역전될 때 포지션을 보유하는 것을 피할 수 있으며 이로 인해 위험을 줄일 수 있습니다.
전략 논리는 명확하고 이해하기 쉽고 구현하기 쉽습니다.

전략 위험

볼링거 밴드 매개 변수 (길이와 곱셈자 등) 의 선택은 전략의 성능에 영향을 미치며 다른 매개 변수가 다른 결과를 초래할 수 있습니다.
변동적인 시장에서 전략은 종종 포지션을 열고 닫을 수 있으며 결과적으로 높은 거래 비용이 발생할 수 있습니다.
이 전략은 시장의 근본적인 요인을 고려하지 않으며 일부 경우에 잘못된 신호를 생성할 수 있는 기술 지표에 전적으로 의존합니다.

전략 최적화 방향

다른 기술적 지표 또는 시장 정서 지표를 도입하여 볼린거 밴드 파업 신호의 타당성을 확인하고 전략의 정확성을 향상시킵니다.
다양한 시장 조건에 따라 볼링거 밴드의 길이를 동적으로 조정하는 것과 같은 볼링거 밴드 매개 변수를 최적화하여 시장 변화에 적응합니다.
단 하나의 거래의 위험을 제어하기 위해 스톱 로스 (stop loss) 및 영업 취득 (take profit) 수준을 설정하는 등의 위험 관리 조치를 추가합니다.
시장 트렌드의 강도를 고려하고, 트렌드가 강할 때 포지션을 보유하고, 전략 수익을 향상시키고 빈번한 거래 비용을 줄이기 위해 약한 트렌드 또는 변동성 시장에서 거래를 피하십시오.

요약

볼링거 밴드 브레이크아웃 전략 (Bollinger Bands Breakout Strategy) 은 볼링거 밴드 상부 및 하부 밴드의 브레이크아웃을 통해 시장 트렌드를 포착하며, 중간 밴드는 출구 조건으로 작용합니다. 전략 논리는 명확하고 구현하기 쉽고 트렌드를 효과적으로 포착 할 수 있습니다. 그러나 매개 변수 선택과 변동성 시장에는 특정 위험이 있습니다. 미래에 다른 지표, 매개 변수 최적화, 위험 관리 및 기타 방법을 추가하여 전략의 성능을 향상시킬 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", shorttitle='BB Strategy', overlay=true)

// Bollinger Bands parameters
length = input.int(20, title="Length")
mult = input.float(2.0, title="Multiplier")

// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev

// Plot Bollinger Bands
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper_band, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower Band")

// Strategy
long_condition = ta.crossover(close, upper_band)
short_condition = ta.crossunder(close, lower_band)

if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit conditions
exit_long_condition = ta.crossunder(close, basis)
exit_short_condition = ta.crossover(close, basis)

if (exit_long_condition)
    strategy.close("Long")
    
if (exit_short_condition)
    strategy.close("Short")