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BMSB 볼링거 슈퍼트렌드 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-05-14 15:52:32
태그:SMAEMABMSB

전반적인 설명

이 전략은 볼링거 밴드 (Bollinger Bands) 와 이동 평균 (moving averages) 를 기반으로 하는 트렌드-추천 거래 전략이다. 간단한 이동 평균 (SMA) 과 기하급수적인 이동 평균 (EMA) 사이의 관계를 비교함으로써 현재 트렌드 방향을 결정한다. 닫기 가격이 더 큰 이동 평균 (moving average) 을 넘을 때 구매 신호가 생성된다. 닫기 가격이 더 작은 이동 평균 (moving average) 을 넘을 때 판매 신호가 생성된다. 이 전략은 트렌드가 역전될 때 시장의 주요 트렌드를 포착하고 트렌드 시장에서 수익을 창출하기 위해 트렌드를 뒤집는 시간에 포지션을 닫으려고 시도한다.

전략 원칙

20일 간 간단한 이동 평균 (SMA) 과 21일 기하급수 이동 평균 (EMA) 을 계산합니다.
SMA와 EMA의 크기를 비교하고, 더 큰 것을 bmsbmayor로 정의하고, 더 작은 것을 bmsbmenor로 정의하여, 각각 상승 및 하락 추세에 대한 기준선을 나타냅니다.
닫기 가격이 bmsbmayor를 넘을 때 구매 신호가 생성됩니다. 현재 지점이 짧다면 먼저 짧은 지점을 닫고, 그 다음 긴 지점을 열십시오.
닫기 가격이 bmsbmenor 아래로 넘으면 판매 신호가 생성됩니다. 현재 지점이 길다면 먼저 긴 지점을 닫고, 짧은 지점을 열십시오.
차트에서 bmsbmayor와 bmsbmenor를 그린과 빨간색을 각각 사용하여 황소와 곰 트렌드 참조 라인을 시각적으로 표시하십시오.

전략적 장점

간단하고 이해하기 쉽다: 전략 논리는 가장 일반적인 이동 평균 지표를 사용하여 이해하기 쉽고 구현하기 쉽습니다.
트렌드 추적: 두 이동 평균의 크기를 비교하여 현재 트렌드 방향을 효과적으로 결정하고 주요 트렌드에 따라 거래 할 수 있습니다.
적응력: 지수적인 이동 평균이 사용되기 때문에 가격 변화에 더 민감하게 반응하고 시장 리듬의 변화에 더 잘 적응할 수 있습니다.
유행률이 뒤집어지면 초기 포지션은 적시에 종료되며 손실 포지션을 너무 오래 유지하지 않고 잠재적 손실을 줄입니다.
시각적으로 친화적: 차트에서 황소와 곰 트렌드 참조 라인을 그리면 트렌드 판단이 더 직관적으로 이루어지고 거래 결정을 용이하게합니다.

전략 위험

매개 변수 최적화: 이동 평균 기간의 선택은 전략 성과에 상당한 영향을 미치며, 다른 시장과 도구는 다른 매개 변수 설정을 요구할 수 있으며, 매개 변수 최적화와 백테스팅이 필요합니다.
불안한 시장: 불안한 시장에서 전략은 더 많은 잘못된 신호를 생성하여 빈번한 거래와 자본 마모로 이어질 수 있습니다.
트렌드 지연: 이동 평균은 지연 지표이며 트렌드의 시작과 끝에서 신호 지연이 발생할 수 있으며 가장 좋은 입문 및 출구 지점을 놓칠 수 있습니다.
블랙 스완 이벤트: 전략은 주로 역사적 가격 데이터에 기반하고 있으며 갑작스러운 주요 이벤트 및 극단적인 시장 조건에 신속하게 대응할 수 없을 수 있습니다.

전략 최적화 방향

더 많은 지표를 도입: 이동 평균을 기반으로 RSI와 MACD와 같은 다른 기술적 지표를 도입하여 여러 지표의 신호를 포괄적으로 고려하고 트렌드 판단의 정확성을 향상시킬 수 있습니다.
동적 매개 변수 조정: 시장 변동성과 시장 특성에 따라 이동 평균 기간과 다른 매개 변수를 동적으로 조정하여 전략이 시장 변화에 더 적응 할 수 있습니다.
스톱 로스 및 트레이프 로프를 추가합니다. 단일 거래의 위험 노출을 제어하고 위험/이익 비율을 향상시키기 위해 합리적인 스톱 로스 및 트레이프 로프 레벨을 설정합니다.
포지션 관리: 트렌드 강도와 신호 신뢰성에 따라, 트렌드 강도가 높을 때 포지션을 증가시키고 트렌드가 불분명한 경우 포지션을 줄여서 포지션 크기를 동적으로 조정합니다.
근본 분석과 결합: 기술적 분석과 근본 분석을 결합하고, 트렌드 판단을 바탕으로 거시 경제, 산업 발전 및 기타 요인을 고려하여 보다 포괄적인 거래 결정을 내립니다.

요약

BMSB 볼링거 슈퍼트렌드 트레이딩 전략은 두 개의 이동 평균의 크기를 비교하여 황자와 곰 트렌드를 결정하는 간단하고 실용적인 트렌드 추후 전략이며, 트렌딩 시장에서 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 그러나 전략에는 불안정한 시장에서 저성능과 신호 지연과 같은 몇 가지 제한도 있습니다. 따라서 실용적인 응용에서는 더 많은 지표, 최적화 매개 변수, 위험 관리 강화 및 기타 측면을 도입하여 전략의 안정성과 수익성을 향상시킬 수 있습니다. 동시에 우리는 시장에 대한 포괄적 인 판단을 내리고 더 합리적인 거래 결정을 내리기 위해 근본 분석을 결합하는 데도주의를 기울여야합니다.

/*backtest
start: 2024-04-13 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("BMSB Strategy Mejora", overlay=true)

// Indicators
src = close
sma = ta.sma(src, 20)
ema = ta.ema(src, 21)

// Bull Super Market as var
bmsbmayor = sma > ema ? sma : ema
bmsbmenor = sma > ema ? ema : sma

// Buy and Sell conditions
buySignal = ta.crossover(close, bmsbmayor)
sellSignal = ta.crossunder(close, bmsbmenor)

// Buy and Sell orders
if (buySignal)
    if (strategy.position_size < 0)
        strategy.close("Sell")
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellSignal)
    if (strategy.position_size > 0)
        strategy.close("Buy")
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Plot
plot(bmsbmayor, color=color.green)
plot(bmsbmenor, color=color.red)