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SUPERTREND 트렌드를 따르는 장기 포지션, 스톱 로스 및 영업 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-06-17 16:32:24
태그:ATR

전반적인 설명

이 전략은 트레이드의 입점과 출점을 결정하기 위해 슈퍼트렌드 지표를 이용한다. 슈퍼트렌드는 동적 지지/항항상 및 가격 브레이크의 개념을 결합한 트렌드를 따르는 지표이다. 이 전략은 위험을 엄격히 통제하면서 강력한 상승 추세를 포착하는 것을 목표로 하며, 1: 5 리스크-어워드 비율로 거래한다. 가격이 슈퍼트렌드 상위 대역을 넘어서면 긴 포지션을 입력하고 미리 정의된 리스크-어워드 비율에 따라 스톱-로스 및 영리 가격을 설정한다. 가격이 슈퍼트렌드 하위 대역을 넘으면 전략은 긴 포지션을 닫는다.

전략 원칙

슈퍼트렌드 지표의 상위 및 하위 대역을 계산합니다. 슈퍼트렌드는 동적 지지 및 저항 수준을 계산하기 위해 ATR (평균 진정한 범위) 및 요인을 사용합니다.
롱 엔트리 조건을 확인합니다. 닫기 가격이 슈퍼트렌드 상단 범위를 넘으면 롱 포지션을 입력합니다.
스톱 로스 및 트레이프 가격 계산: 현재 종료 가격과 미리 정의된 리스크/어워드 비율 (예: 1:5) 을 기반으로 스톱 로스 및 트레이프 가격을 계산합니다.
긴 오더를 제출: 계산된 스톱 로스 및 영업 가격으로 긴 포지션을 개시합니다.
긴 출구 조건을 확인합니다. 닫기 가격이 슈퍼 트렌드 하단 범위를 넘으면 긴 포지션을 닫습니다.

이점 분석

트렌드 추적: 슈퍼트렌드 지표는 강력한 트렌드를 효과적으로 파악하여 전략이 상승 추세에서 이익을 얻는 데 도움이 됩니다.
동적 스톱 로스: ATR를 사용하여 동적 지원 및 저항 수준을 계산함으로써 Supertrend는 위험을 제어하기 위한 전략에 동적 스톱 로스를 제공합니다.
리스크 보상 제어: 전략은 사용자가 각 거래의 위험과 잠재적 보상을 제어하기 위해 리스크 보상 비율 (예: 1: 5) 을 미리 정의 할 수 있습니다.
단순함: 전략 논리는 직설적이고 이해하기 쉽고 구현하기 쉽습니다.

위험 분석

트렌드 역전: 급격한 트렌드 역전에서 전략은 트렌드의 연속성에 의존하기 때문에 손실을 입을 수 있습니다.
매개 변수 민감성: 전략의 성능은 ATR 요인 및 ATR 길이와 같은 슈퍼 트렌드의 매개 변수에 민감할 수 있습니다. 부적절한 매개 변수는 잘못된 신호로 이어질 수 있습니다.
변동성 부족: 낮은 변동성 시장 조건에서 전략은 가격이 상위 및 하위 대 사이의 변동으로 인해 슬리프 및 수수료로 인한 빈번한 거래 및 손실로 이어질 수 있기 때문에 낮은 성과를 낼 수 있습니다.

최적화 방향

동적 매개 변수 최적화: 다른 시장 조건에 따라 슈퍼트렌드 매개 변수를 동적으로 조정하기 위해 매개 변수 최적화 루틴을 구현합니다. 이것은 전략의 적응력과 견고성을 향상시킬 수 있습니다.
다른 지표와 결합: 트렌드 강도를 확인하고 잘못된 신호를 필터링하기 위해 RSI 또는 MACD와 같은 다른 기술적 지표를 통합하십시오.
시장 조건 적응: 다른 시장 조건 (예를 들어, 트렌드, 범위) 을 식별하고 전략 매개 변수를 조정하거나 그에 따라 전략을 비활성화하는 논리를 개발합니다.
자금 관리 최적화: 전략의 위험 조정 수익을 향상시키기 위해 위치 크기와 위험 관리 규칙을 최적화하십시오.

요약

이 전략은 슈퍼트렌드 지표를 활용하여 강력한 상승 추세를 따라가면서 위험을 엄격하게 제어합니다. 트렌드 기회를 포착하는 간단한 그러나 효과적인 프레임워크를 제공합니다. 그러나 전략은 트렌드 역전 및 매개 변수 민감성과 같은 위험에 직면 할 수 있습니다. 다른 지표와 결합하여 동적 매개 변수 최적화, 시장 조건에 적응하고 자금 관리를 최적화하여 추가 개선이 가능합니다. 전반적으로이 슈퍼트렌드 전략은 트렌드 다음 거래에 대한 견고한 기반을 제공합니다.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Strategy with 1:5 Risk Reward", overlay=true)

// Supertrend Indicator
factor = input(3.0, title="ATR Factor")
atrLength = input(10, title="ATR Length")

[supertrendUp, supertrendDown] = ta.supertrend(factor, atrLength)

supertrend = ta.crossover(ta.lowest(close, 1), supertrendDown) ? supertrendDown : supertrendUp

plot(supertrend, title="Supertrend", color=supertrend == supertrendUp ? color.green : color.red, linewidth=2, style=plot.style_line)

// Strategy parameters
risk = input(1.0, title="Risk in %")
reward = input(5.0, title="Reward in %")
riskRewardRatio = reward / risk

// Entry and exit conditions
longCondition = ta.crossover(close, supertrendUp)
if (longCondition)
    // Calculate stop loss and take profit levels
    stopLossPrice = close * (1 - (risk / 100))
    takeProfitPrice = close * (1 + (reward / 100))
    
    // Submit long order
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)

// Exit conditions
shortCondition = ta.crossunder(close, supertrendDown)
if (shortCondition)
    strategy.close("Long")