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2. 트렌드 구조와 주문 블록 및 적정 가치 격차 전략의 깨짐

트렌드 구조와 주문 블록 및 적정 가치 격차 전략의 깨짐

저자:차오장, 날짜: 2024-07-31 11:23:40
태그:SMAMABOSFVG

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/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Trend and Structure Break Strategy", overlay=true)

// Inputs for the moving averages to determine trend
fastLength = input.int(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input.int(21, title="Slow MA Length")

// Inputs for the order block and fair value gap
orderBlockThreshold = input.float(0.1, title="Order Block Threshold (%)")
fvgThreshold = input.float(0.5, title="Fair Value Gap Threshold (%)")

// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)

// Determine trend
isBullishTrend = fastMA > slowMA
isBearishTrend = fastMA < slowMA

// Break of structure
var float highestHigh = na
var float lowestLow = na

if isBullishTrend
    highestHigh := ta.highest(high, 10)
    if close > highestHigh
        label.new(bar_index, high, "BOS Up", style=label.style_label_down, color=color.green)
if isBearishTrend
    lowestLow := ta.lowest(low, 10)
    if close < lowestLow
        label.new(bar_index, low, "BOS Down", style=label.style_label_up, color=color.red)

// Identify order block
var float orderBlockHigh = na
var float orderBlockLow = na

if isBullishTrend and close > highestHigh
    orderBlockHigh := highestHigh
    orderBlockLow := close * (1 - orderBlockThreshold / 100)
    box.new(left=bar_index - 1, right=bar_index, top=orderBlockHigh, bottom=orderBlockLow, bgcolor=color.new(color.green, 80))

if isBearishTrend and close < lowestLow
    orderBlockLow := lowestLow
    orderBlockHigh := close * (1 + orderBlockThreshold / 100)
    box.new(left=bar_index - 1, right=bar_index, top=orderBlockHigh, bottom=orderBlockLow, bgcolor=color.new(color.red, 80))

// Identify fair value gap
var line fvgLine1 = na
var line fvgLine2 = na
var line fvgLine3 = na

if isBullishTrend and ta.crossover(close, highestHigh)
    fvgLine1 := line.new(x1=bar_index, y1=high, x2=bar_index + 1, y2=high, color=color.blue)
    fvgLine2 := line.new(x1=bar_index, y1=high * (1 - fvgThreshold / 100), x2=bar_index + 1, y2=high * (1 - fvgThreshold / 100), color=color.blue)
    fvgLine3 := line.new(x1=bar_index, y1=high * (1 - fvgThreshold / 100 * 2), x2=bar_index + 1, y2=high * (1 - fvgThreshold / 100 * 2), color=color.blue)

if isBearishTrend and ta.crossunder(close, lowestLow)
    fvgLine1 := line.new(x1=bar_index, y1=low, x2=bar_index + 1, y2=low, color=color.blue)
    fvgLine2 := line.new(x1=bar_index, y1=low * (1 + fvgThreshold / 100), x2=bar_index + 1, y2=low * (1 + fvgThreshold / 100), color=color.blue)
    fvgLine3 := line.new(x1=bar_index, y1=low * (1 + fvgThreshold / 100 * 2), x2=bar_index + 1, y2=low * (1 + fvgThreshold / 100 * 2), color=color.blue)

// Entry and exit signals
if (ta.crossover(fastMA, slowMA))
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (ta.crossunder(fastMA, slowMA))
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Plot moving averages
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")

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• MA, SMA, MA 슬로프, 트래일링 스톱 손실, 재입구
• 스토카스틱 오시레이터 및 스토카스틱 필터와 함께 이동 평균 크로스오버 전략
• 다중 이동 평균 트렌드 거래 전략
• SMA 이중 이동 평균 거래 전략
• MA 횡단 전략
• 이동 평균 크로스오버 전략
• 이중 이동 평균 추진력 거래 전략: 시간 최적화 트렌드 추적 시스템
• 트렌드 포착 전략
• 동적 위치 이중 이동 평균 크로스오버 전략
• 이중 이동 평균 크로스오버 전략

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• 이중 RSI 전략: 격차와 교차를 결합한 고급 트렌드 캡처 시스템
• 로렌츠 분류 다중 시간 프레임 목표 전략
• 동적 스톱 로스 및 필터와 함께 이중 이동 평균 트렌드 캡처 전략
• 부피 확증 전략과 함께 다중 지표 트렌드
• 이중 이동 평균 크로스오버와 수익/손실 중지 트레이딩 전략
• 엘리엇 웨이브와 톰 데마크 트렌드를 따르는 거래 전략
• 양적 추진력과 컨버전스-디버전스에 기초한 다기간에 통일된 전략
• 냉각 최적화와 함께 RSI 초판 주기 투자 전략
• 동적 스톱 로스로 최적화된 멀티 타임프레임 HMA 양적 거래 전략
• 슬라이프 및 가격 영향 결합 전략과 볼링거 밴드 크로스오버
• SMA 크로스오버와 볼륨 필터와 함께 적응형 동적 스톱 로스 및 영업 전략
• 이중 MACD 트렌드 확인 거래 시스템
• 알파 트렌드와 이동 평균 필터와 함께 높은/낮은 브레이크업 전략
• 다중 촛불 패턴 인식 및 거래 전략
• 트렌드 확인과 함께 다중 EMA 크로스오버 전략
• 동력을 주도하는 EMA-RSI 크로스오버 전략
• 다중 지표 동적 거래 전략
• 다중 지표 지능형 피라미드 전략
• 멀티 EMA 크로스오버 모멘텀 전략
• 전략에 따른 다중 주문 파업 트렌드