Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Pembalikan Bar Pin yang Disaring Trend

Strategi Pembalikan Bar Pin yang Disaring Trend

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-06-07 16:48:23
Tag:SMARSIPB

img

Ringkasan

Strategi ini terutamanya bertujuan untuk mengenal pasti titik pembalikan pasaran yang berpotensi dengan mengenali corak candlestick tertentu yang dipanggil Pin Bar. Pin Bar dicirikan oleh bayangan panjang dan badan kecil, yang menunjukkan turun naik pasaran yang ketara pada tahap harga itu, tetapi akhirnya harga kembali, menunjukkan bahawa tahap itu mungkin bertindak sebagai sokongan atau rintangan. Strategi ini menggunakan Purata Bergerak Sederhana (SMA) 50 tempoh untuk menentukan arah trend semasa dan SMA 20 tempoh jumlah sebagai penapis, yang memerlukan jumlahnya berada di atas purata ini untuk isyarat Pin Bar dianggap sah.

Prinsip Strategi

  1. Pertama, tentukan saiz relatif bayang-bayang atas dan bawah Pin Bar dan badan, memerlukan bayang-bayang atas atau bawah sekurang-kurangnya 60% daripada keseluruhan candlestick yang tinggi-rendah, sementara badan tidak boleh melebihi 30%.
  2. Bandingkan harga penutupan dan pembukaan untuk menentukan sama ada Pin Bar adalah menaik atau menurun.
  3. Gunakan SMA 50 tempoh untuk mengenal pasti trend semasa, menganggapnya sebagai trend menaik apabila harga penutupan di atas SMA dan trend menurun apabila di bawahnya.
  4. Tetapkan SMA jumlah 20 tempoh sebagai ambang untuk penapis jumlah, hanya mempertimbangkan isyarat Pin Bar yang sah jika jumlah pada kemunculannya lebih besar daripada nilai ini.
  5. Menggambar Bar Pin Bullish dan Bearish yang dikenal pasti.
  6. Masukkan kedudukan panjang apabila Pin Bar menaik dan kedudukan pendek apabila Pin Bar menurun.
  7. Tetapkan stop loss kepada dua kali ganda saiz badan Pin Bar dan mengambil keuntungan kepada tiga kali.

Analisis Kelebihan

  1. Bar Pin adalah corak pembalikan harga yang sangat intuitif dan berkesan, yang mampu menangkap dengan tepat perubahan tiba-tiba dalam sentimen pasaran.
  2. Penapis trend memastikan bahawa isyarat Pin Bar sejajar dengan arah trend semasa, dengan ketara meningkatkan kadar kemenangan isyarat.
  3. Keadaan jumlah menapis bunyi pasaran dengan kecairan yang tidak mencukupi, memastikan isyarat Pin Bar mempunyai penyertaan pasaran yang mencukupi.
  4. Kedudukan stop loss dan mengambil keuntungan ditetapkan berdasarkan ciri-ciri Pin Bar, menyediakan nisbah risiko-balasan yang munasabah.
  5. Logik kod dan peraturan adalah jelas dan mudah difahami dan dilaksanakan.

Analisis Risiko

  1. Kebolehpercayaan isyarat Pin Bar mungkin sangat berkurangan di pasaran yang bergelombang, di mana penapis trend kurang berkesan.
  2. Pin Bars mungkin gagal dalam menghadapi peristiwa penurunan atau kenaikan yang sangat kuat.
  3. Kekerapan perdagangan agak rendah, yang berpotensi membawa kepada sampel backtest yang tidak mencukupi.
  4. Parameter lalai mungkin memerlukan pengoptimuman lanjut untuk instrumen dan jangka masa tertentu.
  5. Sebagai sistem isyarat tunggal, risiko keseluruhan agak tinggi.

Arahan pengoptimuman

  1. Pertimbangkan untuk memperkenalkan corak pembalikan lain seperti Bar Dalaman untuk memperkaya sumber isyarat.
  2. Menggunakan penunjuk turun naik seperti ATR untuk menyesuaikan stop loss secara dinamik dan mengambil kedudukan keuntungan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
  3. Melaksanakan peratusan berhenti untuk memaksimumkan keuntungan.
  4. Sertakan data yang lebih asas, seperti kalendar ekonomi dan peristiwa penting, untuk menapis isyarat yang berpotensi tidak sah.
  5. Memperkenalkan modul pengurusan wang untuk mengawal pendedahan risiko setiap perdagangan.

Ringkasan

Strategi pembalikan Pin Bar ini menggunakan pendekatan yang mudah dan berkesan, menggunakan penapisan trend dan penapisan jumlah untuk meningkatkan ketepatan pengenalan isyarat. Walaupun terdapat ruang untuk penambahbaikan, konsep keseluruhan adalah berdaya maju dan layak untuk pengoptimuman dan ujian lanjut.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Filtered Pin Bar Strategy with Relaxed Volume", overlay=true)

// Define the size of the pin bar's wick and body
wickSize = 0.6
bodySize = 0.3

// Calculate the size of the wicks and body
upperWick = high - math.max(open, close)
lowerWick = math.min(open, close) - low
body = math.abs(close - open)

// Define a simple moving average to determine the trend
smaLength = 50
sma = ta.sma(close, smaLength)

// Define a more relaxed volume threshold
volumeThreshold = ta.sma(volume, 20) * 1.0

// Define RSI parameters
rsiLength = 14
rsiOverbought = 70
rsiOversold = 30
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Define the conditions for a bullish pin bar
bullishPinBar = (lowerWick > (wickSize * (high - low))) and
     (body < (bodySize * (high - low))) and
     (close > open) and
     (close > sma) and
     (volume > volumeThreshold)

// Define the conditions for a bearish pin bar
bearishPinBar = (upperWick > (wickSize * (high - low))) and
     (body < (bodySize * (high - low))) and
     (close < open) and
     (close < sma) and
     (volume > volumeThreshold)

// Plot the bullish and bearish pin bars on the chart
plotshape(series=bullishPinBar, title="Bullish Pin Bar", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="PB")
plotshape(series=bearishPinBar, title="Bearish Pin Bar", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="PB")

// Entry and exit rules
if (bullishPinBar)
    strategy.entry("Bullish Pin Bar", strategy.long)
if (bearishPinBar)
    strategy.entry("Bearish Pin Bar", strategy.short)

// Optional: Set stop loss and take profit
stopLoss = 2 * body
takeProfit = 3 * body
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Bullish Pin Bar", stop=low - stopLoss, limit=high + takeProfit)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Bearish Pin Bar", stop=high + stopLoss, limit=low - takeProfit)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi