Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Dagangan dan Sistem Pengurusan Risiko yang Tepat Berdasarkan Penunjuk SuperTrend

Strategi Dagangan dan Sistem Pengurusan Risiko yang Tepat Berdasarkan Penunjuk SuperTrend

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-07-29 16:58:03
Tag:ATRSTTPSL

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan automatik berdasarkan penunjuk SuperTrend, menggabungkan isyarat kemasukan yang tepat dengan pengurusan risiko yang ketat. Ia menggunakan penunjuk SuperTrend untuk mengenal pasti trend pasaran dan melaksanakan perdagangan panjang dan pendek apabila harga memecahkan garis SuperTrend. Strategi menetapkan sasaran 1% untuk mengambil keuntungan dan berhenti kerugian, bertujuan untuk mencapai perdagangan yang terkawal risiko. Sistem ini boleh digunakan untuk pelbagai pasaran kewangan dan sangat sesuai untuk persekitaran pasaran yang sangat tidak menentu.

Prinsip Strategi

  1. Pengiraan SuperTrend: Strategi ini mengira penunjuk SuperTrend berdasarkan tempoh dan faktor ATR input. Penunjuk ini secara berkesan mengenal pasti arah trend pasaran semasa.

  2. Visualisasi Trend: Garis SuperTrend digambarkan pada carta, dengan warna hijau mewakili trend menaik dan merah mewakili trend menurun, memberikan paparan intuitif mengenai trend pasaran.

  3. Syarat kemasukan:

    • Long Entry: Sistem menghasilkan isyarat beli apabila harga penutupan melanggar di atas garis SuperTrend.
    • Entry Pendek: Sistem menghasilkan isyarat jual apabila harga penutupan memecahkan di bawah garis SuperTrend.

  4. Pengurusan Risiko:

    • Ambil Keuntungan: Sasaran keuntungan 1% ditetapkan untuk kedua-dua perdagangan panjang dan pendek.
    • Stop Loss: Begitu juga, tahap stop loss 1% ditetapkan untuk kedua-dua perdagangan panjang dan pendek untuk mengehadkan potensi kerugian.

  5. Pelaksanaan Perdagangan:

    • Perdagangan Panjang: Membuka kedudukan apabila syarat beli dipenuhi, secara serentak menetapkan pesanan mengambil keuntungan dan berhenti kerugian yang sepadan.
    • Perdagangan Pendek: Membuka kedudukan apabila syarat jual dipenuhi, dengan pesanan mengambil keuntungan dan berhenti kerugian yang sepadan.

Kelebihan Strategi

  1. Pengikut Trend: Indikator SuperTrend secara berkesan menangkap trend pasaran, meningkatkan ketepatan perdagangan dan keuntungan.

  2. Kawalan Risiko: Pengurusan risiko yang tepat dicapai dengan menetapkan peratusan tetap mengambil keuntungan dan tahap berhenti kerugian, mengelakkan kerugian yang berlebihan.

  3. Pelaksanaan automatik: Strategi secara automatik mengenal pasti isyarat dan melaksanakan perdagangan, mengurangkan gangguan emosi manusia dan meningkatkan kecekapan perdagangan.

  4. Kemudahan penyesuaian yang tinggi: Strategi boleh disesuaikan dengan persekitaran pasaran dan instrumen perdagangan yang berbeza dengan menyesuaikan tempoh dan faktor ATR.

  5. Visualisasi yang jelas: Perubahan warna garis SuperTrend secara intuitif memaparkan trend pasaran, memudahkan pedagang memahami dinamik pasaran.

  6. Dagangan dua arah: Strategi ini menyokong perdagangan panjang dan pendek, memanfaatkan sepenuhnya peluang pasaran dalam kedua-dua arah.

  7. Kesederhanaan dan Kecekapan: Logik strategi adalah mudah dan mudah difahami dan dilaksanakan, sambil mengekalkan kecekapan pelaksanaan yang tinggi.

Risiko Strategi

  1. Risiko pasaran berayun: Dalam pasaran sampingan atau berayun, pecah palsu yang kerap boleh berlaku, yang membawa kepada banyak stop loss.

  2. Risiko tergelincir: Dalam pasaran yang bergerak cepat, harga pelaksanaan sebenar mungkin jauh dari harga pencetus, yang mempengaruhi pelaksanaan tepat pesanan mengambil keuntungan dan berhenti kerugian.

  3. Risiko Peratusan Tetap: 1% mengambil keuntungan tetap dan menghentikan kerugian mungkin tidak sesuai untuk semua persekitaran pasaran, berpotensi terlalu konservatif atau agresif dalam situasi tertentu.

  4. Risiko Kerugian Berturut-turut: Jika pasaran mengalami kebocoran palsu yang berterusan, ia boleh menyebabkan pengurangan modal yang cepat.

  5. Risiko Overtrading: Di pasaran yang sangat tidak menentu, terlalu banyak isyarat dagangan boleh dihasilkan, meningkatkan kos transaksi.

  6. Kebergantungan Teknikal: Strategi bergantung sepenuhnya pada penunjuk SuperTrend, mengabaikan faktor lain yang mungkin mempengaruhi pasaran.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Pendapatan dan Stop Loss Dinamik: Pertimbangkan untuk menyesuaikan peratusan keuntungan dan stop loss secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran, seperti menggunakan kelipatan ATR.

  2. Integrasi Multi-Indikator: Gabungkan penunjuk teknikal lain seperti purata bergerak, RSI, dan lain-lain, untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat kemasukan.

  3. Penapisan Masa: Tambah keadaan penapisan masa untuk mengelakkan perdagangan semasa tempoh yang sangat tidak menentu seperti pembukaan atau penutupan pasaran.

  4. Pengesahan Volume: Sertakan analisis jumlah untuk memastikan isyarat pecah disokong oleh jumlah dagangan yang mencukupi.

  5. Penapis Kekuatan Trend: Memperkenalkan penunjuk kekuatan trend untuk berdagang hanya di pasaran trend yang kuat, mengurangkan pecah palsu.

  6. Kawalan pengeluaran: Melaksanakan had pengeluaran maksimum, menghentikan perdagangan apabila strategi mencapai ambang pengeluaran yang telah ditetapkan.

  7. Pengoptimuman Parameter: Gunakan data sejarah untuk mengoptimumkan tempoh dan faktor ATR untuk mencari kombinasi parameter terbaik.

  8. Kesesuaian pasaran: Sesuaikan parameter strategi atau tambah syarat penapisan khusus berdasarkan ciri-ciri pasaran yang berbeza.

Kesimpulan

Sistem Pengurusan Risiko dan Strategi Dagangan Precision berdasarkan Indikator SuperTrend adalah penyelesaian dagangan automatik yang menggabungkan trend berikut dengan kawalan risiko yang ketat. Ia menangkap pergerakan pasaran melalui indikator SuperTrend dan melaksanakan dagangan pada titik-titik pecah utama sambil menggunakan mekanisme mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian 1% untuk pengurusan risiko.

Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai potensi risiko, seperti isu-isu pecah palsu di pasaran yang berayun dan batasan yang mungkin timbul daripada kerugian berhenti tetap. Untuk meningkatkan lagi kekuatan dan daya adaptasi strategi, pertimbangan boleh dibuat untuk memperkenalkan pengurusan risiko dinamik, integrasi pelbagai penunjuk, penapisan masa dan jumlah, dan arah pengoptimuman lain. Melalui peningkatan dan penyesuaian yang berterusan kepada perubahan pasaran, strategi ini berpotensi menjadi alat perdagangan yang boleh dipercayai, menyediakan peniaga dengan pulangan yang stabil dan kawalan risiko yang berkesan.

/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ANKITKEDIA2022

//@version=5
strategy("Supertrend Strategy with 1% Target and 1% Stop Loss", overlay=true)

// Supertrend indicator settings
atrPeriod = input.int(10, title="ATR Period")
factor = input.float(3.0, title="Factor")

// Supertrend calculation
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

// Plot Supertrend
plot(supertrend, color=direction == 1 ? color.green : color.red, title="Supertrend")

// Strategy settings
percentTarget = input.float(1.0, title="Target %", minval=0.0, step=0.1) / 100
percentStopLoss = input.float(1.0, title="Stop Loss %", minval=0.0, step=0.1) / 100

// Entry conditions
longCondition = ta.crossover(close, supertrend)
shortCondition = ta.crossunder(close, supertrend)

// Exit conditions
takeProfitLevelLong = close * (1 + percentTarget)
stopLossLevelLong = close * (1 - percentStopLoss)

takeProfitLevelShort = close * (1 - percentTarget)
stopLossLevelShort = close * (1 + percentStopLoss)

// Execute trades
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", limit=takeProfitLevelLong, stop=stopLossLevelLong)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", limit=takeProfitLevelShort, stop=stopLossLevelShort)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi