Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi silang EMA/WMA yang dipertingkatkan dengan syarat keluar yang komprehensif

Strategi silang EMA/WMA yang dipertingkatkan dengan syarat keluar yang komprehensif

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-07-31 14:47:01
Tag:EMAWMAMACDSMAVWAP

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem dagangan kuantitatif berdasarkan crossover purata bergerak dan penunjuk MACD, menggabungkan beberapa penunjuk teknikal untuk mengoptimumkan masa kemasukan dan keluar. Strategi ini terutamanya menggunakan crossover EMA9 dan WMA30 sebagai isyarat kemasukan, bersama dengan pengesahan dari penunjuk MACD. Syarat keluar lebih kompleks, dengan mengambil kira hubungan antara harga dan purata bergerak, serta perubahan dalam penunjuk MACD. Di samping itu, strategi ini menggabungkan penunjuk tambahan seperti Purata Bergerak Sederhana 200 hari (SMA), Purata Bergerak Eksponensial 21 hari (EMA), dan Harga Purata Bertimbang Volume (VWAP) untuk memberikan perspektif pasaran yang lebih komprehensif.

Prinsip Strategi

  1. Syarat kemasukan:

    • EMA9 melintasi di atas WMA30
    • Garis MACD berada di atas garis isyarat

  2. Syarat keluar (sesuatu daripada yang berikut):

    • Dua harga penutupan berturut-turut di bawah EMA9 dan sekurang-kurangnya satu harga penutupan di bawah WMA30
    • Garis MACD melintasi di bawah garis isyarat

  3. Penunjuk Bantuan:

    • SMA 200 hari: Digunakan untuk menentukan trend jangka panjang
    • EMA 21 hari: Menyediakan rujukan trend jangka sederhana
    • VWAP: Mencerminkan tahap harga purata dagangan hari

Idea teras strategi ini adalah untuk menangkap trend menaik yang berpotensi menggunakan persilangan purata bergerak jangka pendek (EMA9) dan jangka sederhana (WMA30), sambil menggunakan penunjuk MACD untuk menapis isyarat palsu.

Kelebihan Strategi

  1. Analisis Komprehensif Multi-penunjuk: Menggabungkan pelbagai penunjuk teknikal termasuk purata bergerak, MACD, dan VWAP, menyediakan perspektif analisis pasaran yang lebih komprehensif dan membantu meningkatkan ketepatan keputusan perdagangan.

  2. Mekanisme Masuk Fleksibel: Dengan menggabungkan persilangan EMA dan WMA dengan pengesahan MACD, strategi dapat menangkap peringkat awal trend sambil menapis beberapa isyarat palsu dengan berkesan.

  3. Kawalan Risiko yang ketat: Mengambil beberapa syarat keluar, termasuk pecah berturut-turut di bawah purata bergerak jangka pendek dan isyarat pembalikan MACD, membantu mengurangkan kerugian dengan tepat pada masanya dan mengawal risiko.

  4. Pertimbangan Tempoh Masa yang Berbeza: Memperkenalkan SMA 200 hari dan EMA 21 hari, yang membolehkan strategi untuk menganalisis dalam jangka masa yang berbeza, meningkatkan kesesuaiannya.

  5. Rujukan Harga Berasaskan Volume: Melalui penunjuk VWAP, faktor jumlah dipertimbangkan, menyediakan rujukan yang lebih mewakili untuk trend harga.

Risiko Strategi

  1. Risiko Perdagangan Sering: Strategi crossover purata bergerak boleh membawa kepada perdagangan kerap, meningkatkan kos transaksi dan mempengaruhi pulangan keseluruhan.

  2. Risiko Lag: Purata bergerak adalah penunjuk yang secara semula jadi ketinggalan dan mungkin tidak menangkap titik perubahan dalam masa di pasaran yang sangat tidak menentu.

  3. Risiko pecah palsu: Semasa fasa penyatuan sampingan, isyarat pecah palsu yang kerap boleh berlaku, yang membawa kepada kerugian berturut-turut.

  4. Kebergantungan Trend: Strategi ini berfungsi dengan baik di pasaran yang jelas tetapi mungkin kurang berkesan di pasaran yang terhad.

  5. Sensitiviti Parameter: Keberkesanan strategi mungkin sangat sensitif kepada tetapan parameter (seperti tempoh purata bergerak, parameter MACD, dll.), yang memerlukan pelarasan yang kerap.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Memperkenalkan Penunjuk Volatiliti: Pertimbangkan untuk menambah penunjuk Julat Benar Purata (ATR) untuk menyesuaikan kedudukan stop-loss berdasarkan turun naik pasaran, meningkatkan fleksibiliti pengurusan risiko.

  2. Mengoptimumkan Mekanisme Keluar: Pertimbangkan untuk menambah hentian penghujung atau hentian kehilangan dinamik berdasarkan turun naik untuk mengunci keuntungan dengan lebih baik.

  3. Tambah Penapis Volume: Sertakan analisis jumlah apabila mengesahkan isyarat masuk untuk mengurangkan risiko daripada pecah palsu.

  4. Klasifikasi Negara Pasaran: Membangunkan model klasifikasi negara pasaran untuk menggunakan parameter perdagangan atau strategi yang berbeza di bawah keadaan pasaran yang berbeza (trend, terhad pada julat).

  5. Analisis pelbagai jangka masa: Luaskan strategi kepada pelbagai jangka masa, meningkatkan ketepatan kemasukan dengan mengesahkan isyarat di pelbagai tempoh.

  6. Pengoptimuman Pembelajaran Mesin: Gunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter strategi secara dinamik, meningkatkan kemampuan strategi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran.

Kesimpulan

Strategi silang EMA / WMA yang ditingkatkan dengan Syarat Keluar yang Komprehensif adalah sistem perdagangan kuantitatif yang menggabungkan pelbagai penunjuk teknikal untuk menangkap trend pasaran melalui persilangan purata bergerak dan penunjuk MACD, sambil menggunakan pelbagai syarat untuk kawalan risiko. Kekuatan strategi terletak pada perspektif analisis pasaran yang komprehensif dan mekanisme pengurusan risiko yang ketat. Walau bagaimanapun, ia juga menghadapi cabaran seperti kelewatan dan sensitiviti parameter. Arahan pengoptimuman masa depan boleh memberi tumpuan kepada meningkatkan kemampuan penyesuaian dan pengurusan risiko strategi, seperti memperkenalkan penunjuk turun naik, mengoptimumkan mekanisme, dan menggabungkan klasifikasi keadaan pasaran. Melalui peningkatan dan pengoptimuman berterusan, strategi ini berpotensi menjadi alat perdagangan kuantitatif yang kukuh dan boleh dipercayai.

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//X version 11
strategy("EMA9/WMA30 Crossover Strategy with Enhanced Exit Conditions", shorttitle="EMA9/WMA30 Enhanced Exit", overlay=true)

// Inputs
lengthEma = input.int(9, title="Length for EMA")
lengthWma = input.int(30, title="Length for WMA")
fastLength = input.int(12, title="Fast Length for MACD")
slowLength = input.int(26, title="Slow Length for MACD")
macdLength = input.int(9, title="Signal Smoothing for MACD")
pointsGainGoal = input.float(33.00, title="Points Gain Goal")
pointsLossGoal = input.float(-50.00, title="Points Loss Goal")

// Calculating EMA, WMA, and MACD
EMA9 = ta.ema(close, lengthEma)
WMA30 = ta.wma(close, lengthWma)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, macdLength)

// Adding 200 SMA, 21 EMA, and VWAP
SMA200 = ta.sma(close, 200)
EMA21 = ta.ema(close, 21)
VWAPValue = ta.vwap(close)

// Buy Signal based on EMA/WMA Crossover and MACD confirmation
crossover = ta.crossover(EMA9, WMA30)
buySignal = crossover and macdLine > signalLine

// Entry
var float entryPrice = na
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    entryPrice := close

// Counters for consecutive closes below EMA9 and WMA30
var int belowEMA9Count = 0
var int belowWMA30Count = 0
belowEMA9Count := close < EMA9 ? belowEMA9Count + 1 : 0
belowWMA30Count := close < WMA30 ? belowWMA30Count + 1 : 0

// Exit Conditions
MACDBearishCross = ta.crossunder(macdLine, signalLine)
exitCondition1 = belowEMA9Count >= 2 and belowWMA30Count >= 1
exitCondition2 = MACDBearishCross

// Exit
if (strategy.position_size > 0)
    if (exitCondition1 or exitCondition2)
        strategy.close("Buy")
        entryPrice := na
        belowEMA9Count := 0
        belowWMA30Count := 0

// Visualization
plot(EMA9, title="EMA 9", color=color.blue)
plot(WMA30, title="WMA 30", color=color.red)
plot(SMA200, title="SMA 200", color=color.orange)
plot(EMA21, title="EMA 21", color=color.purple)
plot(VWAPValue, title="VWAP", color=color.green)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi