Sumber dimuat naik... memuat...

Strategi Penembusan yang dipertingkatkan dengan sasaran dan pengoptimuman Stop Loss

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-09-26 16:30
Tag:MAATRRSIRR

Ringkasan

Strategi Penembusan Dipertingkatkan ini adalah sistem dagangan berdasarkan penembusan harga tahap utama, digabungkan dengan sasaran dinamik dan tetapan stop-loss. Strategi menentukan tahap penembusan dengan memerhatikan harga tertinggi dan terendah beberapa lilin awal dan melaksanakan perdagangan apabila harga menembusi tahap ini. Keunikan strategi terletak pada sasaran keuntungan dinamik dan tetapan stop-loss, yang berdasarkan harga kemasukan sebenar dan bukannya tahap harga tetap yang telah ditetapkan.

Prinsip Strategi

Prinsip utama strategi ini adalah untuk menangkap momentum selepas harga memecahkan melalui tahap penting. Ia mula-mula memerhatikan harga tertinggi dan terendah dari beberapa lilin awal (ditentukan oleh pengguna), kemudian menambah atau mengurangkan peratusan tertentu dari harga ini untuk menetapkan tahap pecah atas dan bawah. Apabila harga memecahkan melalui tahap ini, strategi membuka kedudukan panjang atau pendek dengan sewajarnya.

Setiap perdagangan mempunyai harga sasaran dan stop-loss yang dinamik. Harga ini dikira berdasarkan peratusan harga kemasukan sebenar, dan bukannya tahap harga tetap. Pendekatan ini memastikan nisbah risiko-balasan tetap konsisten untuk setiap perdagangan, tanpa mengira harga kemasukan.

Strategi ini juga merangkumi mekanisme keselamatan yang penting: sebaik sahaja pecah dan kedudukan dibuka, tiada isyarat perdagangan baru akan dicetuskan sehingga kedudukan itu ditutup.

Kelebihan Strategi

Kebolehsesuaian Dinamis: Dengan menggunakan beberapa lilin awal untuk menetapkan tahap pecah, strategi boleh menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran dan turun naik yang berbeza.
Pengurusan Risiko: Harga stop-loss dan sasaran yang ditetapkan secara dinamik memastikan nisbah risiko-balasan yang konsisten untuk setiap perdagangan, menyumbang kepada kestabilan jangka panjang.
Perlindungan Overtrading: Mekanisme yang hanya membenarkan satu perdagangan pada satu masa membantu mengurangkan risiko perdagangan bising dan overtrading.
Fleksibiliti: Pelbagai parameter strategi membolehkan peniaga menyesuaikan diri mengikut keperluan khusus dan keadaan pasaran.
Peraturan Masuk dan Keluar yang jelas: Tahap keluar yang jelas dan syarat keluar menjadikan strategi mudah difahami dan dilaksanakan.

Risiko Strategi

Penembusan palsu: Dalam pasaran berayun, beberapa penembusan palsu boleh berlaku, yang membawa kepada kerugian kecil berturut-turut.
Risiko tergelincir: Di pasaran dengan kecairan yang lemah, harga pelaksanaan sebenar mungkin berbeza dengan harga isyarat.
Kebergantungan Lingkungan Pasaran: Strategi ini berfungsi dengan baik di pasaran trend tetapi mungkin kurang berfungsi di pasaran yang berbeza.
Sensitiviti Parameter: Prestasi strategi sangat bergantung kepada tetapan parameter; parameter yang tidak sesuai boleh menyebabkan overtrading atau kehilangan peluang penting.
Kekurangan Keupayaan Mengikuti Trend: Sasaran keuntungan tetap boleh mengakibatkan keluar awal semasa trend yang kuat.

Arahan Pengoptimuman Strategi

Memperkenalkan Penapis Trend: Pertimbangkan menambah penunjuk seperti purata bergerak atau ADX untuk memastikan perdagangan hanya dalam arah trend utama.
Penyesuaian Parameter Dinamik: Sesuaikan secara dinamik peratusan pecah dan peratusan sasaran / stop-loss berdasarkan turun naik pasaran (contohnya, menggunakan penunjuk ATR).
Analisis Pelbagai Jangka Masa: Menggabungkan analisis dari jangka masa yang lebih tinggi untuk meningkatkan kualiti isyarat perdagangan.
Tambah Pengesahan Volume: Pertimbangkan perubahan jumlah apabila mencetuskan isyarat perdagangan untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
Melaksanakan Pengambilan Keuntungan Sebahagian: Pertimbangkan untuk menutup kedudukan dalam bahagian selepas mencapai tahap keuntungan tertentu untuk melindungi keuntungan sambil menangkap potensi kenaikan yang lebih besar.

Ringkasan

Strategi Penembusan Enhanced ini menyediakan rangka kerja perdagangan yang fleksibel dan berkuasa, terutama sesuai untuk menangkap pergerakan harga yang signifikan. Pendekatan pengurusan risiko dinamik dan peraturan perdagangan yang jelas menjadikannya sistem perdagangan yang berpotensi kukuh. Walau bagaimanapun, seperti semua strategi perdagangan, ia juga menghadapi beberapa risiko dan batasan yang melekat. Melalui pengoptimuman dan penyesuaian berterusan kepada keadaan pasaran, peniaga dapat meningkatkan lagi keberkesanan dan kestabilan strategi ini. Apabila menggunakan strategi ini dalam perdagangan langsung, disyorkan untuk menjalankan pengujian balik yang menyeluruh dan perdagangan simulasi, dan membuat penyesuaian parameter yang sesuai berdasarkan toleransi risiko individu dan pengalaman pasaran.

/*backtest
start: 2024-08-26 00:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Enhanced Breakout Strategy with Targets and Stop Loss", overlay=true)

// Input parameters using input.float() for percentage inputs
percentage_up = input.float(0.09, title="Percentage Up", step=0.01) / 100
percentage_down = input.float(0.09, title="Percentage Down", step=0.01) / 100
target_percentage = input.float(0.45, title="Target Percentage", step=0.01) / 100
stop_loss_percentage = input.float(0.18, title="Stop Loss Percentage", step=0.01) / 100

// Use input.int() for initial candles
initial_candles = input.int(5, title="Number of Initial Candles")

// Initialize variables
var float highest_high = na
var float lowest_low = na
var float upper_level = na
var float lower_level = na
var bool breakout_occurred = false

// Track the high and low for the first `initial_candles`
if (bar_index < initial_candles)
    highest_high := na(highest_high) ? high : math.max(highest_high, high)
    lowest_low := na(lowest_low) ? low : math.min(lowest_low, low)

// Ensure calculations are done after the first `initial_candles` are formed
if (bar_index >= initial_candles) 
    upper_level := highest_high * (1 + percentage_up)
    lower_level := lowest_low * (1 - percentage_down)

// Plot the breakout levels
plot(upper_level, color=color.green, title="Upper Level", linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(lower_level, color=color.red, title="Lower Level", linewidth=2, style=plot.style_line)

// Trading Conditions
long_condition = not breakout_occurred and close > upper_level
short_condition = not breakout_occurred and close < lower_level

// Execute trades based on conditions
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    breakout_occurred := true
    // Exit using position_avg_price for accurate target and stop-loss
    strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", limit=strategy.position_avg_price * (1 + target_percentage), stop=strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_percentage))
    
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    breakout_occurred := true
    // Exit using position_avg_price for accurate target and stop-loss
    strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", limit=strategy.position_avg_price * (1 - target_percentage), stop=strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_percentage))

// Reset breakout after the trade is closed
if (strategy.opentrades == 0)
    breakout_occurred := false

// Alerts
alertcondition(long_condition, title="Long Signal", message="Breakout above upper level: Consider a long trade!")
alertcondition(short_condition, title="Short Signal", message="Breakout below lower level: Consider a short trade!")

Berkaitan

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi