Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Gabungan Multi-Volume Momentum

Strategi Dagangan Gabungan Multi-Volume Momentum

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-11-12 10:52:54
Tag:OBVRSIPFICMFVWAPVRSI

img

Ringkasan

Ini adalah strategi dagangan yang komprehensif berdasarkan 7 penunjuk jumlah yang berbeza. Strategi ini mengintegrasikan beberapa penunjuk jumlah termasuk OBV, A / D Line, CMF, MFI, VWAP, Volume Oscillator, dan Volume RSI untuk membina sistem dagangan yang komprehensif. Konsep terasnya adalah untuk meningkatkan ketepatan dagangan melalui pengesahan beberapa penunjuk, menjalankan dagangan hanya apabila lebih daripada 4 penunjuk secara serentak memberikan isyarat beli atau jual.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan pelbagai kaedah pengesahan penunjuk, termasuk:

  1. OBV (Volume on Balance) untuk mengesan perubahan jumlah kumulatif
  2. Barisan A/D (Pengumpulan/Pengedaran) untuk hubungan harga-volume
  3. CMF (Chaikin Cash Flow) untuk mengukur aliran wang
  4. MFI (Indeks Aliran Wang) untuk tekanan pembelian/penjualan
  5. VWAP (Volume Weighted Average Price) sebagai sokongan / rintangan dinamik
  6. Volume Oscillator untuk trend jumlah
  7. VRSI (Indeks Kekuatan Relatif Volume) untuk kekuatan volum

Strategi ini melaksanakan perdagangan apabila lebih daripada 4 penunjuk secara serentak memberikan isyarat yang konsisten, menunjukkan peluang trend yang kuat.

Kelebihan Strategi

  1. Penegasan silang pelbagai penunjuk mengurangkan isyarat palsu
  2. Menggabungkan kaedah analisis jumlah dan harga
  3. Merangkumi kedua-dua ciri momentum dan trend berikut
  4. Syarat kemasukan dan keluar yang jelas
  5. Keupayaan beradaptasi dan skala yang kuat

Risiko Strategi

  1. Pelbagai penunjuk boleh menyebabkan kelewatan isyarat
  2. Boleh menghasilkan perdagangan berlebihan di pasaran yang berbeza
  3. Pengoptimuman parameter risiko terlalu sesuai
  4. Menghendaki sumber pengkomputeran yang besar
  5. Kemungkinan prestasi rendah di pasaran kecairan rendah

Arahan pengoptimuman

  1. Memperkenalkan mekanisme parameter penyesuaian
  2. Tambah penapis turun naik pasaran
  3. Mengoptimumkan pembahagian berat petunjuk
  4. Tambah sasaran stop-loss dan keuntungan
  5. Pertimbangkan untuk melaksanakan penapis masa

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan komprehensif berdasarkan beberapa penunjuk jumlah yang meningkatkan ketepatan perdagangan melalui analisis pasaran berbilang dimensi. Walaupun strategi ini mempunyai asas teori yang kukuh dan nilai praktikal, ia memerlukan pengoptimuman parameter dan pengurusan risiko yang sesuai dalam aplikasi praktikal.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Combined Volume Indicators Strategy", overlay=true)

// تنظیمات
lengthRSI = 14
lengthMFI = 14
lengthCMF = 20
fastLength = 5
slowLength = 10

// محاسبه OBV
obv = ta.cum(close > close[1] ? volume : close < close[1] ? -volume : 0)

// محاسبه A/D به‌صورت دستی
var float ad = na
ad := na(ad[1]) ? 0 : ad[1] + ((close - low) - (high - close)) / (high - low) * volume

// محاسبه CMF (Chaikin Money Flow)
moneyFlowMultiplier = ((close - low) - (high - close)) / (high - low)
moneyFlowVolume = moneyFlowMultiplier * volume
cmf = ta.sma(moneyFlowVolume, lengthCMF) / ta.sma(volume, lengthCMF)

// محاسبه MFI به‌صورت دستی
typicalPrice = (high + low + close) / 3
moneyFlow = typicalPrice * volume

// محاسبه جریان پول مثبت و منفی
positiveFlow = 0.0
negativeFlow = 0.0

for i = 0 to lengthMFI - 1
    positiveFlow := positiveFlow + (close[i] > close[i + 1] ? moneyFlow[i] : 0)
    negativeFlow := negativeFlow + (close[i] < close[i + 1] ? moneyFlow[i] : 0)

mfi = 100 - (100 / (1 + (positiveFlow / negativeFlow)))

// محاسبه VWAP
vwap = ta.vwap(close)

// محاسبه Volume Oscillator
fastVolMA = ta.sma(volume, fastLength)
slowVolMA = ta.sma(volume, slowLength)
volumeOscillator = fastVolMA - slowVolMA

// محاسبه VRSI (Volume RSI)
vrsi = ta.rsi(volume, lengthRSI)

// شمارش اندیکاتورهای سیگنال خرید
buySignals = 0
buySignals := buySignals + (obv > obv[1] ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (ad > ad[1] ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (cmf > 0 ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (mfi < 40 ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (close < vwap ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (volumeOscillator > 0 ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (vrsi < 40 ? 1 : 0)

// شمارش اندیکاتورهای سیگنال فروش
sellSignals = 0
sellSignals := sellSignals + (obv < obv[1] ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (ad < ad[1] ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (cmf < 0 ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (mfi > 60 ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (close > vwap ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (volumeOscillator < 0 ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (vrsi > 60 ? 1 : 0)

// شرایط سیگنال خرید: اگر بیش از 4 اندیکاتور سیگنال خرید دهند
buyCondition = (buySignals > 4)

// شرایط سیگنال فروش: اگر بیش از 4 اندیکاتور سیگنال فروش دهند
sellCondition = (sellSignals > 4)

// ورود به معامله خرید
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// خروج از معامله فروش
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")

// رسم سیگنال‌های خرید و فروش بر روی چارت
plotshape(buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(sellCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi